1/31 本日の戦略－リスク回避は続くのか－
おはようございます。巨大地震のは正確率が高まっているとのニュースを見ました。首都圏の直下型地震も4年以内に70%の確率と聞くと、準備をしておかないとと思いますね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
円>ドル>ポンド>豪ドル>NZドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日は典型的なリスク回避のパターンとなり、ドルと円が主要通貨に対して買われたため、クロス円の下落が大きくなりました。ギリシャの民間との債務交換についてはサルコジ仏大統領が「今後数日中に最終的なギリシャとの合意を予想」、ユンケル・ユーログループ議長が「週末までに合意望む」と発言しています。ギリシャでもパパデモス首相が「国内3党指導者の合意得た」などと発言しているものの、「交渉は容易ではない」とも発言していて先行きはなお不透明です。一方、週末にドイツ誌が報道した「ギリシャに財政権限の移譲を求める」件については、ユンケル・ユーログループ議長、サルコジ大統領が反対していますが、ドイツ与党からは「我慢の限界」との声も出ていることで、支援との引き換え条件として今後浮上してくる可能性もあり、極端な場合はギリシャのユーロ離脱との噂が再び浮上してくる可能性があります。また、新たなリスクとしてポルトガルの10年債利回りが上昇しています。ギリシャの交渉が難航していることが主な理由です。
一方のEU非公式首脳会合ではESMを今年7月から導入することに合意、英国とチェコ(憲法上の理由で調印せず)を除く25カ国が財政規律強化に向けた新財政協定で合意したことを明らかにしましたが、市場のユーロ売りムードを払しょくするまでには至りませんでした。何度か書きましたが、財政健全化がユーロに対する懸念の払しょくには有効なものの、効果が表れてくるまでには時間が必要であることから、ユーロが一段と上昇するにはECBによる国債買い取り枠の拡大、ユーロ圏共同債の発行などの思い切った措置が出てくるときと思います。
本日は月末ということもあり、19時に財務省から外国為替平衡操作状況が発表されます。もし、今月も覆面介入を行っていたとなれば、米財務省の為替報告書以降で、米国が本邦の介入を黙認していることになるので、ドルが買われる(円が売られる)と思います。ただこれは極めて可能性が低いものとなります。
ポンドは朝方発表されたGFK消費者信頼感指数が-29と1年ぶりの水準へ回復してきました。消費者物価指数の低下などが要因として挙げられますが、依然として低い水準には変わりのないことから、2月の英中銀による追加緩和の可能性は残っているため、ポンドの戻りも限られてくると思われます。
■AUDJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
豪ドル/円は上昇トレンドながら、1/26に82.84円で目先の天井をつけ調整局面と思われます。調整めどとなる一目均衡表(日足)の基準線の80.47円は昨日サポートとして機能したことから、ここを下に抜けなければ、前出高値の82.84円を上に抜けて、昨年10/31の高値の83.96円を目指すものと思います。下抜けた場合でも79.37円近辺がサポートとして機能すると思います。
■主要通貨の短期のトレンド
USDJPY 
レンジ下抜けか
EURJPY 
一目均衡表(日足)の基準線(99.62円)がサポートとなるか
GBPJPY 一目均衡表(日足)の転換線を下抜け
AUDJPY 一目均衡表(日足)の基準線(80.47円)がサポートとなるか
NZDJPY ストキャスティックス(スロー）がデッドクロスしているが
CADJPY 一目均衡表(日足)の基準線(76.05円)がサポートとなるか
ZARJPY 一目均衡表(日足)の基準線(9.63円)がサポートとなるか
NOKJPY 一目均衡表(日足)の基準線(12.97円)がサポートとなるか
MXNJPY 一目均衡表(日足)の転換線を下抜け
HKDJPY レンジ下抜けか
SGDJPY 一目均衡表(日足)の基準線(60.47円)がサポートとなるか
EURUSD 一目均衡表(日足)の雲がレジスタンスの模様
■変動率からの予想レンジ 08:08→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日は合意が近いといわれていたギリシャと民間債権者の債務交換に懸念が生じたことやポルトガルの10年債利回りがユーロ導入後最高となる15.79%へ上昇したことなどから、ユーロが主要通貨に対して売られる流れとなり、NY時間には一時1.3077ドルと、東京オープンの1.3210ドルから約150ポイント下落、ユーロ/円も99.98円と朝方からほぼ一本調子に約1円50銭のげらくとなりました。クローズにかけてはEU非公式首脳会合でESMの7月稼働で合意したことや財政協定で一致したとの内容が伝えられたこともあり、ユーロ/ドルが1.3145ドル、ユーロ/円が100.33円まで戻してクローズしました。
ドル/円はユーロに対する懸念から欧米の株価が下落したこともあり、リスク回避の円買いで、NY時間には76.50円から断続的にあったストップロスをつけて76.21円まで下落、クローズにかけてはやや戻したものの76円台前半までとなりました。
昨日は典型的なリスク回避のパターンとなり、ドルと円が主要通貨に対して買われました。このため、クロス円の下落が大きくなり、ポンド円が119.59円、豪ドル/円が80.52円、NZドル/円が62.29円まで一時下落しています。
クローズはドル/円が76.22円、ユーロ/ドルが1.3076ドル、ユーロ/円は99.98円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
1/31(火)
・ 08:30 日本 12月 有効求人倍率
・ 08:30 日本 12月 全世帯家計調査・消費支出
・ 08:30 日本 12月 失業率
・ 08:50 日本 12月 鉱工業生産・速報値
・ 09:01 英国 1月 GFK消費者信頼感調査
・ 09:30 豪 12月 NAB企業景況感指数
・ 14:00 日本 12月 新設住宅着工戸数
・ 16:00 ドイツ 12月 小売売上高指数
・ 16:45 フランス 12月 卸売物価指数(PPI)
・ 16:45 フランス 12月 消費支出
・ 17:55 ドイツ 1月 失業者数
・ 17:55 ドイツ 1月 失業率
・ 18:30 英国 12月 消費者信用残高
・ 18:30 英国 12月 マネーサプライM4
・ 19:00 日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
・ 19:00 ユーロ圏 12月 失業率
・ 21:00 南ア 12月 貿易収支
・ 22:30 カナダ 12月 鉱工業製品価格
・ 22:30 カナダ 12月 原料価格指数
・ 22:30 カナダ 11月 月次国内総生産(GDP)
・ 23:00 米国 11月 ケース・シラー米住宅価格指数
・ 23:45 米国 1月 シカゴ購買部協会景気指数
・ 00:00 米国 1月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
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