1/30 本日の戦略－ギリシャの軸足は第2次支援へ移ったか－
おはようございます。今月も残り2日となりました。年間では最低気温を記録する日は1月が多いそうですので、2月は少し暖かくなって欲しいですね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
円>ユーロ>ポンド>NZドル>豪ドル>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
週末の格付け機関フィッチによるユーロ圏5カ国の格下げを整理しておきますと
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となり、事前のアナウンスの通り、フランスの格付けには変更がなかったことと、別の格付け機関S&P、ムーディーズに続き3回目であったことでインパクトはほとんどなく、影響も限定的にとどまりました。本日はイタリアの国債入札(19時)、フランスの国債入札(23時)が予定されていますが、これらの資金調達コストに影響があるか注目です。特にイタリアは週末入札された短期債の調達コストが大幅に改善されていた(フィッチ発表の前ではあるが)ことに加え、10年債利回りが6%を割り込むなどマインドが改善してきていることから、本日の入札が無難にこなされれば、しばらくは国債入札に対しての懸念が和らぐものと思われ、ユーロが買われやすくなるのではないでしょうか。ただし、ギリシャでの民間債権者との債務交換は合意が近いとのアナウンスが続く割には合意に至った発表がされないこと、ギリシャ第2次支援の額が当初予定より多くなること(ヘアカットしているわりには目標に到達できない可能性があること)などから、ユーロが一段高くなるには更にユーロ圏にプラスになるは材料が必要と思われます。ただ、本日のEU非公式首脳会談は金融と売り引き税の導入以外には目新しい内容は含まれていないと思います。
先週の米10-12月期GDPが市場予想を下回り、ダドリーNY連銀総裁が上半期は昨年第4四半期より悪くなる見通しを示しました。もともと緩和色が強かった同総裁ですので、ドル売り材料の一つとはなったものの、サプライズはなかったといえそうです。ただ、今週発表されるISMや雇用統計など重要な指標の足踏みがみられた場合には、追加緩和への期待が高まるものと思われますので、ドル売りのセンチメントが継続すると思います。先週と違い、円が売られる要因が足許で少なくなった(日本の経常収支が2010年台中ごろから赤字になるとはやしたことなど)から、ドルは円に対しても弱含む可能性が高く、目先のストップロスをつけに言った場合には76円割れの可能性も出てきます。
■EURJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
ユーロ/円は一目均衡表(日足)の転換線が基準線を上に抜けていますが、遅行線が日々線(ロウソク足)を上に抜けに失敗したことやストキャスティックス(スロー)でデッドクロスしていることから、1/26の高値の102.19円が目先の天井となり、基準線の99.61円近辺までの調整となる可能性が高そうです。
■主要通貨の短期のトレンド
USDJPY 
21日移動平均線を下抜け
EURJPY 
ストキャスティックス(スロー）がデッドクロスしているが
GBPJPY 一目均衡表(日足)の雲がレジスタンスとなったか
AUDJPY ストキャスティックス(スロー）がデッドクロスしているが
NZDJPY ストキャスティックス(スロー）がデッドクロスしているが
CADJPY 一目均衡表(日足)の雲がサポートとなったか
ZARJPY ストキャスティックス(スロー）がデッドクロスしているが
NOKJPY 一目均衡表(日足)の雲がレジスタンスとなったか
MXNJPY ストキャスティックス(スロー）がデッドクロスしているが
HKDJPY 21日移動平均線を下抜け
SGDJPY 一目均衡表(日足)の雲がサポートとなったか
EURUSD 一目均衡表(日足)の雲の下から中へ
■変動率からの予想レンジ 07:37→NYクローズ
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■前日のサマリー
先週末はイタリアの短期国債入札が無難にこなされ調達コストが下がったことや米国の10-12月期GDPが市場予想より悪い前期比年率2.8%の成長に留まったこと、ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が「今年上半期は昨年第4四半期の成長は維持できず」と発言したことから、主要通貨に対してドルが売られ、ドル円は一時76.66円まで下落し、76円台後半で取引を終えました。
一方、ユーロは格付け会社フィッチは、イタリア、スペイン、スロバキアの3カ国を2段階、ベルギー、キプロスの2カ国を1段階とユーロ圏5カ国を格下げしましたが影響は限定的に留まり、ユーロ/ドルはドルの下落から1.3235ドルまで上昇し、ユーロ円は朝方の水準の101.45円近辺まで戻しました。
多少的な動きとなったのは、ドルストレートとクロス円で、クロス円は下落幅が異なるものの総じて下落となったのに対し、ドルストレートは幅が異なるものの主要な通貨では上昇しました。
クローズはドル/円が76.65円、ユーロ/ドルが1.3078ドル、ユーロ/円は100.59円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
1/30(月)
・ 19:00 ユーロ圏 1月 消費者信頼感(確定値)
・ 19:00 ユーロ圏 イタリア国債入札
・ 未定 ドイツ 1月 消費者物価指数速報値(CPI)
・ 22:30 米国 12月 個人所得
・ 22:30 米国 12月 個人消費支出(PCE)
・ 22:30 米国 12月 個人消費支出(PCEコア･デフレーター、食品・エネルギー除く)
・ 23:00 ユーロ圏 フランス国債入札
・ 02:00 ユーロ圏 ノボトニー・オーストリア中銀総裁講演
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