つれづれなるままに！上田ハ-ロ-FX

おはようございます。連日寒い日が続きますね。まるで冷蔵庫の中にいるみたいです。

■変化率から見た前日の通貨の強弱
ポンド>NZドル>ユーロ>ドル>豪ドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日は大きなイベントして米国のFOMCが上げられます。今回からは各委員が政策金利の見通しを発表することになる予定で、FRBのホームページにはテンプレートが既に公開されています。Federal Reserve releases templates for reporting FOMC participants' projections of the appropriate target federal funds rateをクリックしてださい。PDFが開きます。多くの委員から低金利の長めの時間軸が示されれば、昨日上昇したドル買いが一転してドル売りとなる可能性がありますので、あす未明の4:00の見通し発表と、4:15のバーナンキ米FRB議長の記者会見に注目が集まるものと思います。個人的な見解は、タカ派とみられるのがラッカー米リッチモンド地区連銀総裁だけであるため、やはり2013年半ばの時間軸が後ろにずれると思われますので、発表後はドル安に動くのではないかと思います。このため、昨日上昇したクロス円も下落する可能性が高まります。

昨日は主役の座から降りたユーロですが、ギリシャの民間債権者の関与については合意に至っていません。ダラーラIIF専務理事は「我々がどのくらい危機に瀕しているか、全ての当局者が認識し、協力して解決することが重要だ」と発言、ベロゼニス・ギリシャ財務相は「ギリシャ政府は自発的債務交換に関する民間との交渉を2月1日までに完了する計画」と発言しています。一方で、格付け機関S&Pはギリシャの債務再編がまとまった際、同国の格付けを「選択的デフォルト」に引き下げる可能性があることを示唆しました。選択的デフォルトとは一部の債務の不履行のことで、これによって欧州全体に波及する可能性は低いと思いますが、ポルトガルなどへの危機の波及の可能性は残ります。ユーロ圏にはリスクがまだまだ残っていることから、積極的に買い進みにくいと思います。

このところ、スイスフランが上昇しています。ヒルデブランド元SNB(スイス国立銀行)総裁が夫人の為替取引での疑惑で辞任したことから、SNBのスイスフラン売り、ユーロ買い介入が弱まるとの思惑でユーロ/スイスフランが1ユーロ=1.2スイスフランを維持できるのかを試す動きが出ているのではないかとみられます。このため、対ドル、対ポンドなどでもスイスフランの上昇が続いています。SNBの無期限介入と投機筋の攻防が起こる可能性があります。

豪ドルは先ほど四半期の消費者物価指数が発表されました。前年比は3.1%と前回の3.3%に比べ低下しましたが、トリム平均(構成から高いものと低いものを除いて計算したもの)が、前年比で2.6%に上昇、前回値も2.4%(上方)に修正されたことから、利下げの可能性が後退したとの見方で買われています。このため、昨日の調整から反発していますので、昨日の高値を上抜けた場合には、もう一段の上昇につながると思います。

■AUDUSD　日足(一目均衡表、ストキャスティックス、トレンドライン) source:uedaharlowfx
豪ドル/米ドルは昨年11/23の安値の0.9664ドルと昨年12/15の安値の0.9861ドルを結んだトレンドラインにサポートされ上昇が続いています。直近では一目均衡表(日足)の転換線がサポートとなっています。三役好転(転換線が基準線の上、雲の上、遅行線が日々線の上)の状態ですので、昨年10/27の高値の1.0753ドル近辺まで上昇する可能性があります。ただ、ストキャスティックス(スロー)がデッドクロスしていることから、短期的に転換線の1.0400ドル近辺まで調整が入る可能性があります。

■主要通貨の短期のトレンド
USDJPY　　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の雲を上抜け
EURJPY　　ストキャスティックス(スロー)はデッドクロスだが
GBPJPY　　一目均衡表(日足)の雲の下限をトライか
AUDJPY　　ストキャスティックス(スロー)は高位張りつき
NZDJPY　　ストキャスティックス(スロー)は高位張りつき
CADJPY　　一目均衡表(日足)の雲の上へ
ZARJPY　　一目均衡表(日足)の遅行線が雲をトライ
NOKJPY　　一目均衡表(日足)の雲の下限をトライか
MXNJPY　　ストキャスティックス(スロー)は高位張りつき
HKDJPY　　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
SGDJPY　　一目均衡表(日足)の雲の上抜けトライ
EURUSD　　ストキャスティックス(スロー)はデッドクロスだが

■変動率からの予想レンジ　08:19→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日はドル/円が久しぶりに1円近く動いた日となりました。特に目立った材料はなかったものの、ロンドン時間に入り欧州の株価が下落したことから、リスク回避のドル買いとなったことから、ドル/円が77円台前半まで上昇すると、マクロ系ファンドなどが対円でもドルを買ったことから、NY時間には一時77.85円まで上昇し、77円台後半を維持してクローズしています。

ユーロはユーロ圏財務相会合のヘッドラインがアジア時間から出たものの、市場の反応は限定的となり、ユーロ/ドルは1.2988ドルから1.3031ドルのレンジ、ユーロ/円は100.04円から100.35円のレンジで動いていたものの、ロンドン時間に入り、フランス、ドイツ、ユーロ圏の製造業およびサービス業のPMI(購買担当者景気指数)が上振れしていたことから、ユーロ/ドルは1.3063ドル、ユーロ/円は100.84円まで上昇しました。NY時間に入ると格付け機関S&Pがギリシャの格付けを「選択的デフォルト」に引き下げる可能性があることを示したため、ユーロ/ドルは1.2954ドルへと下落したものの、ユーロ/円はドル/円の上昇に連れ101円を回復、クローズにかけてはユーロ/ドルも1.3ドルを回復したことから、ユーロ/円は101.30円まで高値を伸ばしました。

クロス円はドル/円で円安になったため、全般的に上昇しています。ポンドがユーロへの懸念が残る中でも上昇、豪ドルに調整が入りました(対ドルで)。
クローズはドル/円が76.95円、ユーロ/ドルが1.2953ドル、ユーロ/円は100.03円。

■株価(bloomberg.co.jp)

■金利(bloomberg.co.jp)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
1/25(水)
・ 08:50 日本 12月 貿易統計(通関ベース)
・ 09:30 豪 10-12月期 四半期消費者物価(CPI)
・ 14:00 日本 金融経済月報(基本的見解)
・ 17:00 カナダ カーニー・カナダ中銀(BOC)総裁講演
・ 18:00 ドイツ 1月 IFO企業景況感指数
・ 18:30 英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
・ 18:30 英国 10-12月期 四半期国内総生産速報値(GDP)
・ 19:15 ユーロ圏 ドイツ30年物国債入札(30億ユーロ)
・ 00:00 米国 11月 住宅価格指数
・ 00:00 米国 12月 中古住宅販売件数
・ 00:00 米国 12月 住宅販売保留指数
・ 02:30 米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)
・ 03:00 米国 米財務省5年債入札(350億ドル)
・ 04:00 米国 FOMC、経済・金利見通し発表
・ 04:15 米国 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長定例記者会見

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