2/8本日の戦略－ユーロの弱含み続くが過剰反応気味?－

おはようございます。一泊二日での帰省で東名を走りましたが、富士山が綺麗に見え、とても得をした気分です。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

豪ドル>NZドル>ドル>円>ユーロ>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
週末は米雇用統計の非農業部門雇用者数の増減と失業率が市場予想と逆の動きとなったことから、発表後は値動きが荒い展開となりました。米雇用統計からは失業率が改善したものの、雇用の改善からの米金利の前倒し期待が後退したようです。また、カナダのイカルイトで開催されたG7は共同声明が見送られ、議長国のカナダからはアジアの一部の国での為替制度が比較的硬直的とされたものの、名指しでの中国人民元への言及はなく、特にサプライズとなる要因はありませんでした。このため、市場のテーマは引き続きユーロ圏での財政問題となりそうです、特に4月に入ると一部の国では国債の償還も予定されていることから、懸念を引きずることになりそうです。ただ、短期的に見ると市場が過剰反応をしていると受け取ることもできることから、チャート上のサポートがある1.3510ドル近辺(週足一目均衡表遅行線の雲の下限)で下げ止まる可能性があるのではないかとみています。

ドル/円は週足チャートでみると昨年10月初旬の88.00円(左肩)、昨年11月下旬の84.83円(頭)、先週後半の88.54円(右肩)のリバース・ヘッド・アンド・ショルダーの形成の可能性があり、この近辺で下げ止まれば、昨年4月上旬の高値101.43円と1月初旬の高値93.78円を結んだトレンドラインの延長上の92.70円近辺までの戻しの可能性があります。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
特になし

■変動率からの予想レンジ　10:23→NYクローズ

Ccy 予想レンジ USDJPY 88.65　～　89.71 EURJPY 120.93　～　122.65 GBPJPY 138.41　～　140.47 AUDJPY 76.54　～　78.04 NZDJPY 60.73　～　61.91 CADJPY 82.55　～　83.92 ZARJPY 11.34　～　11.58 NOKJPY 14.74　～　15.00 MXNJPY 6.69　～　6.81 HKDJPY 11.39　～　11.53 SGDJPY 62.26　～　63.08 EURUSD 1.3594　～　1.3719

■前日のサマリー
週末は本邦の5・10日にあたったこともあり、仲値に向けた本邦勢のドル買いなどからドル/円は88.90円近辺から89円台後半、ユーロ/円も122円近辺から123.20円近辺まで上昇しました。仲値の買いが一巡するとユーロが主導となり下落、ユーロ/ドルが1.3745ドル近辺から1.3869ドル、ユーロ/円が122.44円まで売られました。ユーロ/スイスフランも2008年10月の水準となる1.45スイスミドルまで下落しましたが、日本時間の12時過ぎに1.48スイス台へ上昇、スイス国立銀行(SNB)の介入の噂が出たものの、SNBがコメントをしなかったことで、1.47スイス台へと下落しました。その後も米雇用統計を前にして、神経質な動きとなりましたが、ノボトニー・オーストリア中銀総裁が「ユーロ／ドルの動きは投機も一因」「現在のユーロ／ドル相場は通常のレンジの範囲内」などと発言、ユーロの下落を懸念していないことが示されたものの、市場の反応は限定的となりました。22時30分に発表された米国の雇用統計は、非農業部門雇用者数の増減が、市場予想のプラス回復を裏切る2万人減少となったうえに、前月も8.5万人減少が15万人減少に下方修正されたことから、ドル/円は89円まで下落、一方の失業率が9.7%と予想より大幅に改善したことで89.89円まで上昇と荒い値動きとなっりました。ユーロ/円も121.75円から123.33円、ユーロ/ドルも1.3674ドルから1.3733ドルといずれも激しく動きました。前日に続きNYダウの下落が継続したことからリスク回避の動きが継続し、ドル/円は88.82円、ユーロ/ドルは1.3585ドル、ユーロ/円は120.70円まで下落しました。しかし、NYダウがクローズにかけてマイナス幅を縮小、プラスを回復するとリスク回避の動きも収まり、ドル/円は89円台前半、ユーロ/ドルは1.36ドル後半、ユーロ/円は122円台を回復しました。
クローズはドル/円が89.35円、ユーロ/ドルが1.3677ドル、ユーロ/円は122.20円。

■株価(bloomberg.com)

Index 引値 前日比 (%) 日経225 10057.09 -298.89 -289.00% FTSE100(英) 5060.92 -78.39 -153.00% DAX(独) 5434.34 -98.90 -179.00% NYダウ(米) 10012.23 10.05 10.00% S&P500(米) 1066.19 3.08 29.00% NASDAQ(米) 2141.12 15.69 74.00%

■金利(FXミュージアムより)

Country 利回り 前日比 米10年債 3.57 -0.04 日本10年債 1.370 -0.005 英10年債 3.88 -0.01 独10年債 3.12 -0.04

■コモディティ価格

Commodities 引値 前日比 NY金(期近) 1052.80 -10.20 NY原油(期近) 71.19 -1.95

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
2/8(月) 
・ 08:50　日本 12月国際収支-貿易収支(円)
・ 14:00　日本 1月景気ウォッチャー調査-現状判断DI
・ 14:00　日本 1月景気ウォッチャー調査-先行き判断DI
・ 15:45　スイス 1月失業率
・ 22:15　カナダ 1月住宅着工件数

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