おはようございます。予想をしていない時に相場が大きく動いてきましたね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ドル>豪ドル>ユーロ>ポンド>NZドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日は、英中銀(BOE)、欧州中銀(ECB)の金融政策と本日予定されている米雇用統計を前に、スペインやポルトガルの債務問題がくすぶっていたものの、様子見気分が強く小動き予想が多くなっていました。そこにNYダウが大幅に下落したことから、リスクを回避する「円買い」と「ドル買い」となり、株価の下落からの"質への逃避"で米国債が買われ(利回りは低下)たことから、ドル/円では円高になりました。また、ガイトナー米財務長官が「中国が人民元の柔軟性向上で行動する可能性が高い」などと発言したことも円買いにつながったようです。
昨日はクロス円で急激な円高となり、EUR/JPY、AUD/JPY、GBP/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY、ZAR/JPY、MXN/JPY、NOK/JPYが21日移動平均線から3%以上乖離しています。特にAUD/JPYやNZD/JPYは6%以上の乖離となっていることから、短期的には売られ過ぎているように見えます。ただ、モメンタムは強い"売り"が出ていることで、市場のセンチメントとしては「戻り売り」に傾いているのではないかと思います。こうした中で、本日は米国の雇用統計が発表されます。雇用統計では非農業部門雇用者数の増減が増加に転じるのではとの期待がもたれています。市場予想より増加が大きければ株価の戻りにつながる可能性があり、ややドル売り(昨日の巻き戻しの動き)になる可能性があります。ただ、週末にカナダのイカルイトで開催されるG7財務相・中央銀行総裁会合での中国人民元へのメッセージが間違った方向にとられると、週明けからの円高が継続することも十分に考えられますので、注意が必要です。(最近はG7声明が財務省のホームページで日曜日に公開されるようになっています)※今回は声明が発表されない模様なので、財務省のホームページに掲載されるかどうかは不明です。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ドル/円 一目均衡表(日足)の雲の上から中へ
豪ドル/円 一目均衡表(日足)の雲の下へ
カナダドル/円 一目均衡表(日足)の雲の下へ
南アランド/円 一目均衡表(日足)の雲の下へ、ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
■変動率からの予想レンジ 09:58→NYクローズ
| Ccy |
予想レンジ |
| USDJPY |
88.45 ～ 89.52 |
| EURJPY |
121.13 ～ 122.82 |
| GBPJPY |
139.21 ～ 141.24 |
| AUDJPY |
76.10 ～ 77.57 |
| NZDJPY |
60.46 ～ 61.61 |
| CADJPY |
82.02 ～ 83.38 |
| ZARJPY |
11.41 ～ 11.64 |
| NOKJPY |
14.74 ～ 14.99 |
| MXNJPY |
6.66 ～ 6.78 |
| HKDJPY |
11.36 ～ 11.50 |
| SGDJPY |
62.14 ～ 62.97 |
| EURUSD |
1.3646 ～ 1.3770 |
|
■前日のサマリー
昨日は早朝発表されたNZ第4四半期の失業率が予想よりも大幅に悪い内容だったことで、NZドルが売られたものの、主要通貨は英中銀(BOE)、ECBの金融政策待ちから小動きとなり、ドル/円は1ドル=90.79円～91.09円、ユーロ/円は126.05円～126.40円、ユーロ/ドルは1.3903ドルまで上昇した後に1.3866ドルまで下落し、このレベルで小動きとなっていました。ロンドン時間に入り、英中銀の金融政策発表前からポンドが売られ1.5806ドルまで下落しましたが、英中銀は政策金利を0.5%に据え置いたものの、声明が「資産買入プログラムを休止」「CPIインフレ率は目標を大幅に上回っている」などとなったことで、ショートカバーから1.5870ドル近辺へと戻しました。ただ、一方では「見通し次第では追加の資産買い入れも」としたことで戻りも鈍くなりました。その後のECB理事会ではこちらも政策金利を1.0%に据え置き、トリシェECB総裁の定例記者会見でも「現在の金利は適切」「物価動向は引き続き抑制される見通し」などとこれまでの内容と大きく変わるところはありませんでした。質疑応答ではギリシャ問題に関しての質問が出ますが、「赤字削減の中期目標を承認」「政府が目標達成につながるあらゆる決断を下すと予想・確信している」などと発言し、特にに目新しい内容がなかったことから、1.38ドル台前半まで下落していたユーロ/ドルが更に下落し、NYダウが下落してオープン、NY州の司法長官がBOAのCEO、CFOを起訴することを発表し、金融株が主導でNYダウが一時1万ドルを割り込むと、リスク回避の「円買い」「ドル買い」となり、ドル/円はストップロスを巻き込んで一時88.55円、ユーロ/円は121.57円、ユーロ/ドルは1.3727ドルまで大幅下落となり、安値圏でクローズしました。
クローズはドル/円が89.05円、ユーロ/ドルが1.3723ドル、ユーロ/円は122.20円。
■株価(bloomberg.com)
| Index |
引値 |
前日比 |
(%) |
| 日経225 |
10355.98 |
-48.35 |
-46.00% |
| FTSE100(英) |
5139.31 |
-113.84 |
-217.00% |
| DAX(独) |
5533.24 |
-138.85 |
-245.00% |
| NYダウ(米) |
10002.18 |
-268.37 |
-261.00% |
| S&P500(米) |
1063.11 |
-34.17 |
-311.00% |
| NASDAQ(米) |
2125.43 |
-65.48 |
-299.00% |
|
■金利(FXミュージアムより)
| Country |
利回り |
前日比 |
| 米10年債 |
3.61 |
-0.10 |
| 日本10年債 |
1.375 |
0.020 |
| 英10年債 |
3.90 |
-0.02 |
| 独10年債 |
3.16 |
-0.06 |
|
■コモディティ価格
| Commodities |
引値 |
前日比 |
| NY金(期近) |
1063.00 |
-49.00 |
| NY原油(期近) |
73.14 |
-3.84 |
|
■本日の指標発表(FXミュージアムより)
2/5(金)
・ 14:00 日本 12月景気先行CI指数
・ 14:00 日本 12月景気一致CI指数
・ 18:00 ノルウェー 12月鉱工業生産(前月比)
・ 18:30 英国 1月生産者仕入価格(前月比)
・ 18:30 英国 1月生産者出荷価格(前月比)
・ 19:30 ユーロ圏 リーカネン・フィンランド中銀総裁講演
・ 20:00 ドイツ 12月鉱工業生産(前月比)
・ 21:00 カナダ 1月雇用ﾈｯﾄ変化率
・ 21:00 カナダ 1月失業率
・ 22:30 米国 1月失業率
・ 22:30 米国 1月非農業部門雇用者数変化
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