つれづれなるままに！上田ハ-ロ-FX

おはようございます。今朝は霧が深く、幻想的な雰囲気でしたが、為替市場には驚かされています。。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>ドル>ユーロ>ポンド>豪ドル>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日は、ドバイ・ショックの先行きや週末に本邦通貨当局が示した円高への警戒に対して、具体的な戦略が示されない中で、円高や資源国通貨安が燻り、どちらへ動いてもおかしくない状況となっています。ドバイについてはアブダビが救済に乗り出すことを表明しているものの、すべての債務についてではないとしていることから、英欧の金融機関へは引き続き懸念が残るものと思われます。それに比べ、米国や日本の金融機関は比較的ダメージが少なく、これまでキャリートレードのファウンディング通貨として「売られ」ていたことから、リスクが高まるとこれらの買い戻しにつながる可能性が大きくなります。市場に対して安心感が出せれば、これまで通りの「ドル安」と「円安」の流れに戻ると思われます。一方の本邦通貨当局による円高警戒発言につきましては、最終的には口先介入の効果は薄いものと思われ、日米欧による共同の声明などが模索されているものの、どこまで効果が出せるかということになると思われます。このため、短期的には市場の警戒感から戻る可能性がありますが、戻りが限定的となった場合には、再度の下値試しが出るのではないかと思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
米国ドル/円　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
ポンド/米国ドル　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
ポンド/円　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス

■変動率からの予想レンジ　9:10→NYクローズ

■前日のサマリー
週末は東京時間帯早朝には、本邦当局からの円高警戒発言も聞かれなかったことから、一部パニック的な円買いとなり、ドル/円は14年4か月ブリとなる1ドル=84.82円まで円高が進み、ユーロ/円も1ユーロ=126.95円までユーロが売られました。その後、藤井財務相が「為替安定に適切な対応をとることもありえる」などと発言したことや当局による銀行へのヒアリングなどにより、介入に対する警戒感などが出たことにより、ドルなどが急激に買い戻され、ドル/円は86円台、ユーロ/円は128円台ミドルを回復しました。ロンドン時間に入り、欧州勢はドバイ・ショックへの警戒から「ドル買い」と「円買い」の動きとなり、ドル円は85.73円、ユーロ/円は127.65円、ユーロ/ドルは1.4827ドルまで下落しました。しかし、ノボトニー・オーストリア中銀総裁が「ECBの出口戦略はFRBより容易に」と発言したことを受けて、欧州株式が反発したことを受け、市場にやや安心感が出たことや、NY市場で米ホワイトハウスが「米政府はドバイ情勢を注意深く監視している」と発言したこと、下落して始まったNYダウが下げ幅を縮小したことなどから、ドル/円は87.02円、ユーロ/円は130.16円、ユーロ/ドルは1.4990ドルまで一時戻しました。その後は、NY市場が半休となっていたこともあり、軟調となって取引を終えました。
クローズはドル/円が86.52円、ユーロ/ドルが1.4987ドル、ユーロ/円は129.66円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/27(金)
・ 08:30　日本 10月有効求人倍率
・ 08:30　日本 10月家計調査消費支出
・ 08:30　日本 10月失業率
・ 08:30　日本 10月全国消費者物価指数(除生鮮)
・ 08:30　日本 11月東京都区部消費者物価指数(除生鮮)
・ 08:50　日本 10月大型小売店販売額
・ 11:00　NZ 10月マネーサプライM3
・ 19:00　ユーロ圏 11月サービス業信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 11月業況判断指数
・ 19:00　ユーロ圏 11月経済信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 11月鉱工業信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 11月消費者信頼感
・ 19:30　スイス 11月KOF先行指数
・ 22:30　カナダ 第3四半期経常収支

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

こんばんは。本日は朝から18.9Km歩きました。途中、パンダ理容というところがあり、着ぐるみのパンダが道行く人に手を振っていました。

シカゴIMMの陶器のポジションは30日(月)に発表されます。26日の感謝祭で発表日が1日ずれています。

先週は、週の前半は米感謝祭を前にしてポジション調整が先行する動きながら、様子見気分が強くなるとみられていましたが、米感謝祭当日の木曜日にドバイの政府系会社ワールド・ドバイが債務の返済の猶予を求めたとのニュースに欧州での金融機関への不安から株価が下落したことで、リスクを回避する「円買い」と「ドル買い」となりましたが、経常黒字国と本邦通貨当局が円高に関する警戒感がみられなかったことで、金曜日には一時1ドル=84.82円まで円高が進みました。しかし、藤井財務相の円高警戒発言や通貨当局のヒアリングなどから警戒感が強まり、86円台まで戻しました。下のグラフは投資家恐怖心理指数(VIX)では、約1か月の周期で指数が跳ね上がっています。この度に円が買われ、指数が低下しても円売りにつながりにくいことから、このグラフからは円安は限りがありそうです。

今週は主要なところでは、豪準備銀行(RBA)の政策金利発表(1日)、欧州中銀(ECB)の金融政策の発表(3日)があります。また米国では、米供給管理協会(ISM)製造業景気指数(1日)、米雇用統計(4日)の発表が予定されています。ただ、ドバイの信用不安についてアブダビ首長国が「案件によっては関与する」としているものの、「全債務を補修するものではない」と発言していることから、不安解消にはまだ波乱も予想され、債権を多く抱える英欧の金融機関に対する不安は払しょくされていないようです。一方、円高については、先週末に藤井財務相による円高けん制発言が見られたものの、この効果がいつまで持続するかであり、1ドル=85円を一時的に割り込んでいることから、実弾介入(実際にドル買い/円売り)に踏み切らない限り、「円買い」を継続してくる可能性があり、決算が終わったファンドなどがどのような方向性を持って市場に参入してくるかがカギとなります。信用に対する不安が高まると、資源国や新興国から自国資金を戻す動き(ホーム・バイアス)が起こりやすくなると思われることから、クロス円の下落が大きくなることが予想されます。

【投資家恐怖心理指数、ドル円】

source:CBOE,Uedaharlowfx

■イベント予定
■ 11/30(月)
・ 06:45　NZ10月住宅建設許可(前月比) 
・ 08:50　日本 10月鉱工業生産(前月比)
・ 09:01　英国 11月GFK消費者信頼感調査
・ 15:00　南アフリカ 10月マネーサプライM3(前年比)
・ 18:30　英国 10月マネーサプライM4(前年比)
・ 18:30　英国 10月消費者信用残高
・ 19:00　ユーロ圏 11月消費者物価指数・速報(前年比)
・ 21:00　南アフリカ 10月貿易収支
・ 22:30　カナダ 10月原料価格指数(前月比)
・ 22:30　カナダ 10月鉱工業製品価格(前月比)
・ 22:30　カナダ 9月GDP(前月比)
・ 23:45　米国 11月シカゴ購買部協会景気指数
■ 12/1(火)
・ 09:30　豪10月住宅建設許可件数 (前月比)
・ 12:30　豪準備銀行(RBA)政策金利発表
・ 16:00　英国 11月ネーションワイド住宅価格(前月比)
・ 16:00　英国 11月ネーションワイド住宅価格(前月比)
・ 17:55　ドイツ 11月PMI製造業
・ 17:55　ドイツ 11月失業率
・ 17:55　ドイツ 11月失業者数
・ 18:00　ユーロ圏 11月PMI製造業
・ 18:30　英国 11月PMI製造業
・ 19:00　ユーロ圏 10月失業率
・ 24:00　米国 10月中古住宅販売保留(前月比)
・ 24:00　米国 10月建設支出(前月比)
・ 24:00　米国 11月ISM製造業景況指数
■ 12/2(水)
・ 08:50　日本 11月マネタリーベース(前年比)
・ 19:00　ユーロ圏 10月生産者物価指数(前月比)
・ 22:15　米国 11月ADP雇用統計
・ 04:00　米国 米地区連銀報告
■ 12/3(木)
・ 08:50　日本 第3四半期法人季報設備投資(前年比)
・ 10:30　豪10月小売売上高(前月比)
・ 17:55　ドイツ 11月PMIサービス業
・ 18:00　ユーロ圏 11月PMIサービス業
・ 18:30　英国 11月PMIサービス業
・ 19:00　ユーロ圏 10月小売売上高(前月比)
・ 19:00　ユーロ圏 第3四半期GDP季調済(前期比)
・ 21:45　ユーロ圏 ECB政策金利発表
・ 22:30　米国 第3四半期単位労働費用(前期比)
・ 22:30　米国 第3四半期非農業部門労働生産性(前期比)
・ 24:00　米国 11月ISM非製造業景況指数
■ 12/4(金)
・ 21:00　カナダ 11月雇用ネット変化
・ 21:00　カナダ 11月失業率
・ 22:30　米国 11月非農業部門雇用者
・ 22:30　米国 11月失業率
・ 24:00　米国 10月製造業受注指数
・ 24:00　カナダ 11月Ivey購買部協会指数

経済指標の詳細はFXmuseumのFXカレンダーを参照してください。

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。今朝は霧が深く、幻想的な雰囲気でしたが、為替市場には驚かされています。。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>ドル>ユーロ>NZドル>豪ドル>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日掲載しています変動率からの予想レンジは、朝方の急激な円高から既に下限のレンジをブレイクしている通貨ペアが多数出ています。こうした一方方向の流れのときには嵐を待つのが一番ですが、現在は少し落ち着いてきているようです。ただ、ドバイの政府系持ち株会社から浮上した欧州の金融機関への不安が和らがないと、これまで資金がシフトしていたユーロから、再び「有事のドル買い」となりやすいことや、本邦の当局から「円高」の進行に関する警戒的な発言が出ない限り、円高の流れが止まらない可能性があります。朝方は一種のパニック的な売りでしたので、ロスカットおいて買ってもよいと思いますが、リスクは下振れにあることには変わりがありません。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/米国ドル　21日移動平均線、一目均衡表(日足)を下抜け
豪ドル/円　90日移動平均線を下抜け、一目均衡表(日足)の雲の下へ

■変動率からの予想レンジ　08:57→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間帯には特に材料がなく、リスク回避からの円買いが継続し、ドル/円は87円台前半、ユーロ/円は132円台前半で小動きが続いていましたが、欧州時間に入り、ドバイの政府系持ち株会社ドバイ・ワールドの債務返済猶予の要請を受け、英欧の金融セクタへの懸念が出て、欧州の株価の下落が継続したことで、リスク回避の動きから「ドル」と「円」が買われる流れとなり、ドル/円は86.29円、ユーロ/円は130.42円へと下落、ユーロ/ドルも1.5060ドルへと下落しました。その後、やや戻す場面も見られましたが、米国の感謝祭で市場の参加者も少なく戻りが鈍く、クローズにかけてはじりじりと下落する流れが続きました。
クローズはドル/円が86.56円、ユーロ/ドルが1.5020ドル、ユーロ/円は130.01円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/27(金)
・ 08:30　日本 10月有効求人倍率
・ 08:30　日本 10月家計調査消費支出
・ 08:30　日本 10月失業率
・ 08:30　日本 10月全国消費者物価指数(除生鮮)
・ 08:30　日本 11月東京都区部消費者物価指数(除生鮮)
・ 08:50　日本 10月大型小売店販売額
・ 11:00　NZ 10月マネーサプライM3
・ 19:00　ユーロ圏 11月サービス業信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 11月業況判断指数
・ 19:00　ユーロ圏 11月経済信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 11月鉱工業信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 11月消費者信頼感
・ 19:30　スイス 11月KOF先行指数
・ 22:30　カナダ 第3四半期経常収支

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。通勤時間を利用して、最近は2日に1冊のペースで本を読んでいます。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

豪ドル>円>ユーロ>NZドル>ポンド>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は主な材料がなかったものの、欧州時間には、節目とみられていた1ドル=88円を割り込みました。このため、ストップロスなどから87円台前半まで下落、ユーロ/ドルも1.51ドルを上に抜け、ドルが全面安の様相となっています。このため、本日は米感謝祭で米国の参加者が少なくなることが予想される中で、ドル売りが継続する可能性があります。また、決算を迎えているといわれるファンドもトレンドが出ている場合には、追随する可能性もあります。本邦の藤井財務大臣、野田副財務大臣からは、これまでに本邦からの介入の可能性が低いととられるコメントが出ており、安易なドル買い/円売り介入への期待は持たない方がよさそうです。ただ、ドル/スイスフランがパリティ(1ドル=1スイスフラン)を割り込んでいますので、スイス中銀(SNB)から何らかのアクション(口先介入?実弾介入?)があるかもしれませんので、本日もチョッピー(不安定)な動きになるかもしれません。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/米国ドル　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
ポンド/円　一目均衡表(日足)の雲の下へ

■変動率からの予想レンジ　10:52→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は米国の感謝祭を前にした様子見ムードが強い中で、欧州時間に特に目立ったニュースはなかったものの、ポジション調整が主導する形でドルが売られ、ドル/円は節目とみられていた1ドル=88円を割り込み、87.55円、ユーロ/ドルは1.5096ドルまで上昇しました。NY時間では発表された米10月の耐久財受注が前月比-0.6%と大幅な悪化となったものの、米新規失業保険申請件数が46.6万人(予想50万人)となったことで、ドルが買い戻される場面が見られ、ドル/円は87.75円、ユーロ/ドルは1.5038ドルまで下落しましたが、米7年債の入札が好調だったこともあり、米長短金利が下落したことで、ドルが売られ、ドル/円は87.21円へ下落、ユーロ/ドルは1.48ドルと1.51ドルのダブル・ノータッチ・オプションに絡んで、1.51ドルにあったストップロスを巻き込んで1.5144ドルまで上昇しました。
クローズはドル/円が87.34円、ユーロ/ドルが1.5134ドル、ユーロ/円は132.18円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/26(木)
・ 米国市場休場(感謝祭)
・ 08:50　日本 日銀金融政策決定会合議事要旨
・ 18:00　ユーロ圏 10月マネーサプライM3
・ 18:30　南アフリカ 10月生産者物価指数

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。朝方の雨もやんで、すがすがしい空となっています。所用により更新が遅れてしまいました。すみません

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>ユーロ>ドル>ポンド>豪ドル>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日これまでは、本邦輸出企業の売りや日経平均、上海総合株価指数の軟調な展開から、ドル円、クロス円での円買いから、小幅な円高になっています。本日は、明日の米感謝祭を前にして、米国の耐久財受注や新規失業保険申請件数、新築住宅販売件数の発表が予定されており、参加者が少なくなると予想される中で、チョッピー(不安定で不規則)な動きになりやすいと思います。また、NYダウについても、ポジションの調整が出やすいと思われることから、リスク回避の動きが先行するかもしれません。それ以外では、英国の第3四半期GDPの改定値の発表が予定されていて、こちらは上方修正が予想されていることから、予想通りであれば、ポンドが買われやすくなると思いますが、前出の相場環境と考えると、こちらも上値が限定的となりそうです。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
ユーロ/円　一目均衡表(日足)の雲の下へ
豪ドル/円　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
NZドル/円　90日移動平均線を下抜け、一目均衡表(日足)の雲の下へ

■変動率からの予想レンジ　12:53→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間では日経平均株価や上海株価指数が下落となったことなどから、リスク回避の「円買い」と「ドル買い」となり、ロンドン時間にかけてドル/円は1ドル=89円近辺から88.55円まで下落、ユーロ/円は1ユーロ=133円近辺から132.02円、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.49ドル台後半から1.4888ドルまで下落しました。独IFO景気動向指数が市場予想を上回る93.9となったことからユーロが買われ、ユーロ/ドルは1.4985ドル、ユーロ/円は132.86円まで上昇しました。しかし、NY時間に入り、米第3四半期GDP改定値が発表され、前期比年率+2.8%へ下方修正されるとドルが売られ、ドル/円は88.35円、ユーロ/円は132円台前半へと下落、ユーロ/ドルは1.4989ドルまで上昇しました。その後、NYダウが下落するとリスク回避の「ドル買い」と「円買い」が再開され、ドル/円は88円台前半からミドル、ユーロ/ドルは1.4920ドル、ユーロ/円は132.13円まで下落しましたが、後半にかけてNYダウが下げ幅を縮小すると、小幅戻してクローズしました。
クローズはドル/円が88.50円、ユーロ/ドルが1.4968ドル、ユーロ/円は132.46円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/25(水)
・ 08:50　日本 10月通関ベース貿易収支
・ 08:50　日本 10月企業向けサービス価格指数
・ 16:00　ドイツ 12月GFK消費者信頼感調査
・ 18:30　英国 第3四半期GDP改定値
・ 18:30　英国 第3四半期個人消費改定値
・ 18:30　南アフリカ 10月消費者物価指数
・ 22:30　米国 10月PCEデフレータ
・ 22:30　米国 10月耐久財受注
・ 22:30　米国 10月PCEコアデフレータ
・ 22:30　米国 10月個人支出
・ 22:30　米国 10月個人所得
・ 22:30　米国 新規失業保険申請件数
・ 24:00　米国 10月新築住宅販売件数
・ 24:00　米国 11月ミシガン大消費者信頼感指数確報値

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

OECD(経済協力開発機構)が11月19日に発表した経済見通しでは、2009年、2010年、2011年の成長見通しを下の表のとおり発表した。これによると、リセッションに陥らなかった豪が2009年にプライス成長を維持するものの、他の国はマイナス成長となりそうだ。しかし、2010年以降はプラス成長が維持され、2011年にかけては、緩やかながら成長が拡大する見通しである。

OECD11月景気見通し(No.86)
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_33733_20347538_1_1_1_1,00.html

【OECD成長見通し】

OECDのエコノミストも優秀な人材をそろえているだろうから、大きく見通しが誤っていないように期待したい。同見通しでは日本はデフレの状況下にあり、政府レベルの補助金などの助成がなければ、更に失業率が2%程度悪化しかねないとしている。ただ、日本は財政赤字が大幅に膨らんでおり、更なる歳出拡大は難しいとみられることから、女性の社会進出を進めたり、環境技術を発展させたりすることで新たな成長を目指す必要があると、グリア事務総長は述べている。また、米国やユーロ圏では、2010年年末まで、現在の低金利の状態を続けると予想している。

先の英国で開催されたG20でもリセッション脱却のため、財政出動の拡大にコミットしていることから、長期間の低金利や量的緩和が続けば、過剰流動性(金余り)から、新興国への資金流入やエネルギーなどへの資金の流入が繰り返される可能性がある。現在は、アジアや新興国を除いて、世界的なリセッションのからの回復初期にあるとみられることから、物価も抑えられているが、新たな規制の枠組みを作らないと、2007年や2008年のような状況が繰り返されるのではないかと危惧している。

おはようございます。昨日は少し早く会社を出られたので、ひと駅手前から歩いて帰りました。比較的暖かくてよかったです。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>豪ドル>ユーロ>ポンド>ドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はリスク資産への投資の動きから、円が主要通貨に対して下落、ドルもプラード・セントルイス連銀総裁の発言から量的緩和継続の可能性で売られました。一方の経済指標では、中古住宅販売が大幅な伸びを見せました。NYダウが大きなポジション調整もなく、堅調に推移していることで、リスク資産への投資の動きが大きく変わる可能性は低いと思われます。本日は18時に独IFO景気動向指数の発表、18時45分に英キング中銀総裁などの議会証言、22時30分に米第3四半期GDPの第2次速報、23時にS&P/ケースシラー住宅価格指数のは票が予定されています。米経済指標が良く、本日の5年債(420億ドル)の入札が順調であれば、リスク投資の動きが継続する可能性があり、クロス円が買われやすくなると思います。ただ、26日(木)は米国の感謝祭で、市場参加者が限られることから、新たなポジションをとるというより、これまでのポジションを解消する動きが出ると思われ、相場の方向性が出るには至らないと思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
ポンド/米国ドル　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
ユーロ/円　一目均衡表(日足)の雲の下から中へ
NZドル/円　90日移動平均線を上抜け、一目均衡表(日足)の雲の下から中へ

■変動率からの予想レンジ　10:22→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は先週後半にリスク回避のドル買いや円買いの動きが継続し、クロス円が弱含みでのスタートとなり、日本が勤労感謝の日で祝日と市場参加者も限られたものの、アジアの株式がしっかりした動きとなったことで、じりじりと「円」と「ドル」が売られる展開となり、ドル/円は朝方の1ドル=89.03円から88.80円へと下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4840ドル近辺から1.4950ドル近辺、ユーロ/円は131.80円近辺から132.85円近辺へと上昇しました。その後、プラード・セントルイス連銀総裁が2010年第1四半期で終了予定の資産買入プログラムの延長を規模は縮小しても継続するべきとの内容の発言を行ったことから、ドル売りに傾き、ドル/円は88.57円へ下落、ユーロ/ドルは1.4991ドル、ユーロ/円は133.30円まで上昇しました。その後もトリシェECB総裁が「ECBは段階的に非伝統的政策から撤退へ」などと発言、更に米中古住宅販売件数が610万戸と市場予想の570万戸を大幅に上回ったことなどで、NY株価が上昇し、リスク投資の動きとなったことから、ドル/円は89.21円、ユーロ/ドルは1.50ドル、ユーロ/円は133.61円までそれぞれ上昇しました。
クローズはドル/円が88.98円、ユーロ/ドルが1.4961ドル、ユーロ/円は133.12円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/24(火)
・ 16:00　ドイツ 第3四半期GDP確報
・ 16:00　ドイツ 第3四半期個人消費
・ 18:00　ドイツ 11月IFO景況指数
・ 18:30　南アフリカ 第3四半期GDP
・ 19:00　ユーロ圏 9月鉱工業新規受注
・ 22:30　米国 第3四半期GDP改定値
・ 22:30　米国 第3四半期個人消費改定値
・ 23:00　米国 9月S&P/ケース・シラー住宅価格
・ 24:00　米国 11月リッチモンド連銀製造業指数
・ 24:00　米国 9月住宅価格指数
・ 24:00　米国 11月消費者信頼感指数

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。昨日は「いい夫婦(1122)の日」だったそうです。全然気にしていませんでしたが。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>ドル>ユーロ>豪ドル>NZドル>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
週末はポジション調整のドル買いの動きが継続し、クロス円が弱含みに推移しました。このため、主要通貨に対して円が上昇、一週間を通しても円が買われた週となりました。一方、ドルも円以外での主要通貨に対しては上昇した週となったようです。本日これまでは、本邦が勤労感謝の日で休場となっていることから、手掛かりが少なく小動きとなっていますが、本日は17時30分に独製造業PMI、18時にユーロ圏製造業PMIの発表、20時にはコンスタンシオ・ポルトガル中銀総裁、22時にはトリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁の講演を控えています。特にトリシェECB総裁は月末に中国を訪問する予定となっていることから、中国人民元に関する柔軟化の発言が出ると、ドルが売られやすくなる可能性があります。また、米国では24時に中古住宅販売件数、3時には米2年債(440億ドル)の入札が控えています。入札が好調の場合には、米金利の低下につながりやすいことから、ドル安の要因となりそうです。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　21日移動平均線を下抜け
米国ドル/円　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
ポンド/米国ドル　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
ユーロ/円　一目均衡表(日足)の雲の下を下抜け
NZドル/円　90日移動平均線、一目均衡表(日足)の雲を下抜け

■変動率からの予想レンジ　13:05→NYクローズ

■前日のサマリー
週末はリスク回避のドル買いが継続したことや、トリシェECB総裁が「現時点で危機が終わったと宣言するのは時期尚早」「最近の金融の動向はよくなっているが、政府の支援策で支えられている」などと発言したことや中国国家発展改革委員会が「中国の経済状況は非常に良好だが、基盤はまだしっかりしていない」「(中国は)適度に緩和的な金融政策と積極的な財政政策を継続」と発言したことなどで、ユーロが売られ、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4800ドル、ユーロ/円は1ユーロ=131.79円まで下落、ドル/円は1ドル=89.12円まで上昇しました。その後は、下落した始ったNYダウが下げ幅を縮めたことなどから、リスク投資差異化の動きとなり、ドル/円は88.85円まで下落、ユーロ/ドルは1.4873ドル、ユーロ/円は132.43円まで上昇しました。ただ、その後は週末も控えていたことから小幅な動きとなりました。
クローズはドル/円が88.88円、ユーロ/ドルが1.4862ドル、ユーロ/円は132.12円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/23(月)
・ 日本市場休場(勤労感謝の日)
・ 17:30　ドイツ 11月PMI製造業
・ 17:30　ドイツ 11月PMIサービス業
・ 18:00　ユーロ圏 11月PMI製造業
・ 18:00　ユーロ圏 11月PMIサービス業
・ 22:30　カナダ 9月小売売上高
・ 24:00　米国 10月中古住宅販売件数

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

こんばんは。本日ははっきりしない天気で、ウォーキングも控え、窓に断熱シートをはったり家も冬支度しました。

20日に発表された17日現在のシカゴIMMの投機ポジションでは、円ロング(買い)が約1.3万コントラクトの増加、ドルのショート(売り)は約2.5万コントラクトの増加となりました。、ユーロは約1.3万コントラクトの減少、NZは6週間ぶりにロングが増加しました。

先週は週前半が小動きとなったものの、後半はポジション調整が主導しての「円高」と「ドル高」が進んだ週となりました。今週は26日(木)が米国の感謝祭で休場となることから、これの前にファンド勢などのポジション調整の動きが出やすくなると思います。注目材料としては、明日からの米国2年債(440億ドル)、5年債(420億ドル)、7年債(320億ドル)の入札結果による米国金利の動向、トリシェECB総裁、ユンケルユーログループ議長、アルムニア欧州委員会委員の訪中が予定されていることから、より柔軟な中国人民元に話が及ぶと円高の要因となる可能性があります。また、米国感謝祭後の最初の金曜日(ブラックフライデー)での米小売りの売上高が焦点となってくると思われ、相場の方向性が出てくるのはもう少し先と思われますが、ポジション調整が終わった後は緩やかなドル安が継続すると思われます。また、経済指標では、米国のGDP第2次改定値、独IFO景気動向指数などになります。

【USD】

source:CFTC

ドルは25,983コントラクトのショート増加の201,598コントラクトのショートとなりました。
※ドルのポジションは円、ユーロをはじめ、メキシコペソまでを合計して算出しています。レートはFRBのメジャーカレンシーインデックスを使用しています。

【JPY】

source:CFTC

円は13,674コントラクトのロング増加の35,552コントラクトのロングとなりました。

【EUR】

source:CFTC

ユーロは13,217コントラクトのロング減少の11,956コントラクトのロングになりました。

【CAD】

source:CFTC

カナダは1,622コントラクトのロング増加の23,606コントラクトのロングになりました。

【NZD】

source:CFTC

NZドルは1,419コントラクトのロング増加の12,674コントラクトのロングになりました。
他のIMM通貨先物のポジション動向はアナリストレポートのIMMポジションを参照してください。(24日更新)

■イベント予定
■ 11/23(月) 
・ 日本市場休場(勤労感謝の日)
・ 17:30　ドイツ 11月PMI製造業
・ 17:30　ドイツ 11月PMIサービス業
・ 18:00　ユーロ圏 11月PMI製造業
・ 18:00　ユーロ圏 11月PMIサービス業
・ 22:30　カナダ 9月小売売上高
・ 24:00　米国 10月中古住宅販売件数
■ 11/24(火)
・ 14:00　日本 11月金融経済月報・基本的見解
・ 16:00　ドイツ 第3四半期GDP・確報
・ 16:00　ドイツ 第3四半期個人消費
・ 18:00　ドイツ 11月IFO景況指数
・ 18:30　南アフリカ 第3四半期GDP
・ 19:00　ユーロ圏 9月鉱工業新規受注
・ 22:30　米国 第3四半期GDP改定値
・ 22:30　米国 第3四半期個人消費改定値
・ 22:30　米国 第3四半期GDP価格指数改定値
・ 22:30　米国 第3四半期コアPCE改定値
・ 23:00　米国 9月S&P/ケース・シラー総合
・ 00:00　米国 11月リッチモンド連銀製造業指数
・ 00:00　米国 9月住宅価格指数
・ 00:00　米国 11月消費者信頼感指数
■ 11/25(水)
・ 08:50　日本 10月通関ベース貿易収支
・ 08:50　日本 10月企業向けサービス価格指数
・ 16:00　ドイツ 12月GFK消費者信頼感調査
・ 18:30　英国 第3四半期GDP改定値
・ 18:30　英国 第3四半期個人消費改定値
・ 22:30　米国 10月PCEデフレータ
・ 22:30　米国 10月耐久財受注
・ 22:30　米国 10月PCEコアデフレータ
・ 22:30　米国 10月個人支出
・ 22:30　米国 10月個人所得
・ 22:30　米国 新規失業保険申請件数
・ 00:00　米国 10月新築住宅販売件数
・ 00:00　米国 11月ミシガン大消費者信頼感指数確報値
・ 04:00　米国 FOMC議事録
■ 11/26(木)
・ 00:00　米国市場休場(感謝祭)
・ 08:50　日本 日銀金融政策決定会合議事要旨
・ 18:00　ユーロ圏 10月マネーサプライM3
■ 11/27(金)
・ 06:45　NZ 10月貿易収支
・ 08:30　日本 10月有効求人倍率
・ 08:30　日本 10月家計調査消費支出
・ 08:30　日本 10月失業率
・ 08:30　日本 10月全国消費者物価指数(除生鮮)
・ 08:30　日本 11月東京都区部消費者物価指数(除生鮮)
・ 11:00　NZ 10月マネーサプライM3
・ 19:00　ユーロ圏 11月サービス業信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 11月業況判断指数
・ 19:00　ユーロ圏 11月経済信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 11月鉱工業信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 11月消費者信頼感
・ 22:30　カナダ 第3四半期経常収支

経済指標の詳細はFXmuseumのFXカレンダーを参照してください。

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おはようございます。それほどTVを見ないのですが、最近の民放の番組がバラエティから少し雑学的なものに変わってきているようですね。喜ばしいことです。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>ドル>ユーロ>ポンド>豪ドル>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はリスク回避の動きからクロス円が弱含みとなり、この1週間では変動の幅も比較的大きくなりました。本日もクロス円が重くなることや円買いバイアスが高まることが予想されますが、週末でもあり、昨日の動きもファンド勢などのポジション調整の動きが主体とみられることから、方向感が出にくいと思われ、比較的(昨日よりは)狭いレンジの推移になるのではないかと思います。また、経済指標も独10月生産者物価指数位であり、日銀の金融政策決定会合での量的緩和の可能性も低い(日本はデフレ環境下にあると思われるが)ことが予想され、白川日銀総裁の定例記者会見(15時30分から)でも特に市場のインパクトはないと思われます。ただ、夕方にはウエーバー独連銀総裁とトリシェECB総裁の講演が予定されており、昨日同様にユーロ圏から強いドル支持が出た場合には、ユーロの小幅な下落があるかもしれません。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
米国ドル/円　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
豪ドル/円　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
NZドル/円　一目均衡表(日足)の雲の上から中へ
カナダドル/円　一目均衡表(日足)の雲の下へ

■変動率からの予想レンジ　10:53→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は朝方から本邦やアジアの株式市場が軟調に推移したことで、リスク回避の「ドル買い」と「円買い」の流れから、クロス円全般に弱含みとなりました。また、NZ野党党首の「NZ準備銀行(RBNA)は金融製s買う運営方法を変更すべき」との発言などからオセアニア通貨が弱含みに推移、これをクロス円を押し下げた要因とされたようです。ドル/円は朝方の1ドル=89.43円からじりじりと下落、ユーロ/円も1ユーロ=133.70円から、ユーロ/ドルも1ユーロ=1.4957ドルから下落し、ロンドン時間には各々88.83円、132.06円、1.4847ドルまで下落しました。その後、ユンケル・ユーログループ財務会合議長が「ユーロは過大評価、ドルや安すぎる」などと発言したことから、1.4883ドルと戻りかけていたユーロ/ドルは再び1.4843ドル、ユーロ/円は131.82円まで下落しました。NY時間に入り、ガイトナー米財務長官が「中国が柔軟な為替レートに移行することを希望し、実行すると確信している」と発言したことから、ドル売りとなり、更にNYダウがの下げ幅が縮まったことから、「ドル」と「円」が売られ、ドル/円は89.08円、ユーロ/円は132.88円、ユーロ/ドルは1.4929ドルまで戻しました。
クローズはドル/円が88.98円、ユーロ/ドルが1.4927ドル、ユーロ/円は132.82円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/20(金)
・ 未定　日本 日銀金融政策決定会合
・ 16:00　ドイツ 10月生産者物価指数(前月比)

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おはようございます。東京は本日最高気温の予想が9度で、真冬並みだそうです。寒いのは苦手です。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ユーロ>NZドル>ドル>円>豪ドル>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は英中銀(BOE)金融政策委員会の議事公表を受け、ポンドが主要通貨で売られたものの、欧州株価の反発からユーロが1.49ドル台を回復、プラード・セントルイス地区連銀総裁の発言が一部間違って(2012年との発言はなかった)伝わったことから、一時ドルが売られ、ユーロ/ドルが1.50ドルに近づく場面が見られたものの、米長期金利の上昇などからドル/円ではドルが上昇しました。ドル/円は昨日の値動きが約50銭とほとんど動意がなくなっています。米住宅着工などの指標の悪化でもあまり反応が見られないことから、市場の参加者が少なくなっていると推測されます。11月のファンドの決算時期でもあることから、新たなポジションを作るというより、今あるポジションを閉じる動きが先行しているのではないかと思います。ユーロ/ドルも1.48ドルと1.51ドルのダブル・ノータッチ・オプションからは遠のいてしまったことから、新たな動きが出にくくなったと思われます。本日は、米国では新規失業保険申請件数、CB景気先行指数、フィラデルフィア連銀指数の発表が予定されています。NY連銀指数が悪かったことから、フィラデルフィア連銀指数の悪化も予想されますが、指標の位置づけがそれほどインパクトのあるものではないことから、大きな動きにはつながらないと思います。ただ、24時にはガイトナー米財務長官の議会証言が予定されていることから、目新しいものはないと思いますが、一応は注意です。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　21日移動平均線を上抜け
ユーロ/ポンド　90日移動平均線を上抜け、ストキャスティックス(スロー)ゴールデンクロス

■変動率からの予想レンジ　10:41→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は朝方にイングリッシュNZ財務相がNZ財政赤字に懸念を示す内容の発言などを行ったことから、オセアニア通貨がやや弱含みとなったものの、東京時間は小動きとなりました。ロンドン時間に入り、18時30分に英中銀(BOE)金融政策委員会の議事録が発表され、資産買入プログラムの250億ポンドの拡大の賛成7、現状維持1、400億ポンドの拡大1との内容が示されると、市場はポンド売りで反応しましたが、ポン電で約50銭程度の動きと限定的となりました。NY市場に入ると、発表された米住宅着工件数と建設許可件数が、市場予想を大幅に下回ったことから、リスク回避のドル買いの動きとなりましたが、ガイトナー米財務長官が「家計・企業への与信拡大がなければ成長は一段と弱くなる、自律的な回復は不可能になる」などと発言したことやプラード・セントルイス地区連銀総裁が「2012年初めまでは利上げは開始しないかもしれない」と発言、これを弱気と捉えドル/円は1ドル=89.25円近辺から89.05円近辺へと下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4930ドルから1.4980ドル近辺まで上昇しました。しかし、この「2012年」が誤報とわかると、ドルの下げ幅は縮小、米金利が上昇したことなどからドル/円は89円台ミドル近辺の89.49円まで一時上昇しました。
クローズはドル/円が89.32円、ユーロ/ドルが1.4963ドル、ユーロ/円は133.64円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/19(木)
・ 13:30　日本 9月全産業活動指数(前月比)
・ 18:30　英国 10月マネーサプライM4・速報(前年比)
・ 18:30　英国 10月小売売上高指数(前月比)
・ 22:30　米国 新規失業保険申請件数
・ 22:30　カナダ 10月景気先行指数(前月比)
・ 22:30　カナダ 9月卸売売上高(前月比)
・ 22:30　カナダ 9月国際証券取扱高
・ 00:00　米国 10月景気先行指数
・ 00:00　米国 11月フィラデルフィア連銀景況指数

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昨年の世界的な経済危機や本年春に発生した新型インフルエンザの影響、国内では景気対策による高速道路の1000円効果などもあり、苦しい経営状況が続いている日本航空が政府主導で経営再建に向けて動き出している。航空業界には、昨年秋からの円高はあまり支援となっていないようで、海外旅行者数も2009年前半には大きく落ち込んでいる。

【2009年出国者数】

日本では円高が進む局面で必ずと言っていほど、経団連などから円高を嫌悪する発言が聞かれる。これは、日本が輸出型の産業構造であり、円高は企業業績を圧迫するからであろう。しかし、一方では、円高が輸入物価を押し下げ、実質の可処分所得が増えるとの意見もある。どちらが良いかはエコノミストなどの専門家に任せるとしても、景気が後退している状況の下での円高は好ましくないのではないだろうか。

なぜならば、外需に依存している日本の産業構造に変化がない以上、円高によって輸出産業は大きな打撃を受け、これが賃金の低下や雇用の喪失につながる可能性があるからで、更にこうしたことが家計の可処分所得を低下させ、「安いものしか買えない」というデフレを引き起こすことになる。ここに更に円高が加わると、輸入品の価格が低下(円高による実質の価格低下)することから、国内では競争力を高めるため、更なる人件費の削減や雇用の喪失が起こり、これがデフレのスパイラルにつながっていくことになろう。

ただ、これにも反論があり、原材料や原油などのエネルギー価格が円高により低下するというものがある。また、通貨が高くなれば、対外的には可処分所得が増えることにもなる。こうしたことが、「通貨が高くなった国で滅んだ国はない」という言葉につながっているのかもしれない。今後も、少子高齢化が進む日本では外需に頼らざるを得ない構図に変わりはないと思われることから、どちらが本当にメリットがあるのか、財務省や日本銀行などには見極めてもらわなければならない。

おはようございます。為替市場もレンジの動きから抜け出せず、真冬のようです。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ドル>ポンド>円>豪ドル>NZドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はトリシェECB総裁の「バーナンキ米FRB議長のドル発言は非常に重要」との発言に、市場はドルの買い戻しに動きました。ただ、ユーロ/ドルでは1.48ドルと1.51ドルのダブル・ノータッチ・オプションがあると言われており、これの防戦買いでユーロ/ドルは1.4807ドルで下げ止まりました。本日もこのオプションは生きていますので、引き続きユーロは1.48ドルではサポートされると思われます。ユーロ高に懸念がある欧州からはトリシェECB総裁のドル高を支持する発言、カタールによる米ドル建て債券の発行などもドル高を後押ししています。ただ、全体的なドル安の流れが反転する材料には乏しいことで、ドルの戻りは引き続き売られやすいと思われます。本日は英国での中銀(BOE)金融政策議事録の公表、米国での住宅着工件数、建設許可件数の発表が予定されています。また、昨日引き続き夕方にはトリシェECB総裁の講演も予定されています。これらを受け、ドル安の根底にある、NYダウの堅調な動きに急激な変化が出てこない限りは、動意が薄い動きになると思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　21日移動平均線を下抜け
豪ドル/円　21日移動平均線を下抜け

■変動率からの予想レンジ　10:54→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は米中首脳会談で中国人民元の切り上げについては具体的な言及がされなかったことや欧州株価が軟調に推移したこと、トリシェECB総裁が「FRB技巧のドル発言は非常に重要」などと発言したことから、ロンドン時間に1ドル=88.73円まで下落していたドル/円が89円を回復、ユーロ/ドルも1ユーロ=1.4975ドルまで上昇していたユーロも1.49ドルを割り込み、ユーロ/円は朝方の1ユーロ=133.50円近辺から133円割れとなりました。NY時間では、米9月の対米証券投資が407億ドルと市場予想より上振れしたものの、米10月鉱工業生産指数は前月比で+0.1%と予想より下振れしミックスとなりましたが、ドルの買い戻しの流れは継続し、米FRBが金融市場が引き続き改善していることを踏まえ、預金金融機関向けの融資の期間を90日から28日に縮小」などと発言、出口戦略に向けて前進との見方なども後押しして、ドル/円は89.55円まで上昇、ユーロ/ドルは1.4807ドルまで、ユーロ/円は132.45円まで下落しました。ただ、下落して始まったNYダウが上昇してクローズしたことから、取引終盤はドルが若干売られました。
クローズはドル/円が89.26円、ユーロ/ドルが1.4876ドル、ユーロ/円は132.78円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/18(水)
・ 18:00　ユーロ圏 9月経常収支
・ 18:30　英国 中銀(BOE)議事録
・ 18:30　南ア9月実質小売売上
・ 19:00　ユーロ圏 9月建設支出
・ 21:00　カナダ 10月消費者物価指数
・ 22:30　米国 10月建設許可件数
・ 22:30　米国 10月住宅着工件数
・ 22:30　米国 10月消費者物価指数

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おはようございます。最近「読書メーター」というサイトを知りました。そこは、読んだ本の記録が登録でき、ページ数や1日の平均読書数がわかるというもので、またランキングも出ます。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ポンド>NZドル>円>豪ドル>ユーロ>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はバーナンキ米FRB議長の長期間の低金利が正当化される可能性があるとの発言に市場が反応し、ドルが主要通貨に対して売られました。一方、NYダウが低金利が続くことを好感して100ドルを超える上昇となり、これがリスク投資選好の動きにもつながり、どのストーリーをとってもドル売りとなりました。本日もドルの上値の重さが感じられます。このため、ドル/円でもドルの88円割れを試しに行く可能性もありますが、全体的にはポジションを傾ける向きが少ないことから、一方通行にもなりにくいと思われ、今週から来週にかけては緩やかなドル安が続くのではないかと思います。ただし、本邦勢からの円高容認発言と取られるような発言が出るとドル/円での下振れリスクが高まります。また、ユーロ/スイスフランがスイス国立銀行(=中銀)の警戒水準とみられる1.51スイスフランを割り込んできていることから、ユーロ売りの介入もしくは、介入に関するルーマーが出る可能性があり、ユーロ買いにも警戒が必要と思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　一目均衡表(日足)の転換線が基準線を上抜け
豪ドル/円　一目均衡表(日足)の転換線が基準線を上抜け

■変動率からの予想レンジ　09:47→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は本邦第3四半期GDP速報値が発表され、市場予想より良かったものの、為替市場や株価への影響は限定的で、ドル/円は89.40円近辺から89.70円近辺での小動きとなりました。一方、中国株価が堅調な推移となったことで、ユーロ/ドルはじりじりと上昇、これを受けてユーロ/円は133.50円近辺から134.33円まで上昇しました。NY時間には発表された米10月の小売売上高が市場予想を上回る前月比+1.4%となったものの、自動車を売上は前月比で+0.2%と市場予想を下回りました。また、NY連銀製造業景気指数は23.5と市場予想の30.0を大幅に下回っています。これらからドルが弱含みに推移し、ドル/円は89.24円、ユーロ/円は133.68円まで下落、ユーロ/ドルは1.49ドル台後半での推移となりました。その後、バーナンキ米FRB議長が「FRBは引き続きドル相場を注視している」と発言したことで、ドル/円は89.60円まで上昇、ユーロ/ドルは1.4880ドルまで下落しましたが、「金利を長期間、異例に低水準とすることが正当化される状況が続く公算」と発言したことから、米長期金利が低下、ドル売りとなり、ドル/円は88.75円まで下落、ユーロ/ドルは1.5017ドルまで上昇、ユーロ/円は133.18円まで下落しました。
クローズはドル/円が89.05円、ユーロ/ドルが1.4969ドル、ユーロ/円は133.29円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/17(火)
・ 08:50　日本 9月第三次産業活動指数
・ 17:15　スイス 9月実質小売売上高
・ 18:30　英国 10月消費者物価指数
・ 18:30　英国 10月小売物価指数
・ 19:00　ユーロ圏 9月貿易収支
・ 22:30　米国 10月生産者物価指数
・ 23:00　米国 9月対米証券投資
・ 23:15　米国 10月設備稼働率
・ 23:15　米国 10月鉱工業生産
・ 00:00　南ア 準備銀行(SARB)政策金利発表
・ 03:00　米国 11月NAHB住宅市場指数

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おはようございます。以前使っていた万歩計をどこかへ失念してしまったので、リサイクルショップで新たに購入しました。万歩計だと思っていたら実は距離計でした。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>豪ドル>円>ポンド>ユーロ>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は、ドイツでの金融機関の不安が出たことで、ドルの買い戻しとなり、ドルが主要通貨に対して上昇しましたが、本日もこの流れが継続するかは不透明です。オバマ米大統領の初の訪日となりますが、こちらは為替を特に動かす要因とはなりにくいと思われ、むしろ中国人民元に対する日米共通の発言などが出た場合には、円高に振れる可能性があるのではないかと思っています。また、昨日の米30年債入札は応札倍率2.26倍、最高落札利回りは4.469%と前回の応札倍率2.37倍と比べると不調とみなされています。このため、米金利が上昇(債券価格は下落)したことで、ドルが買われた要因となりました。本日は独7-9月期GDP速報値、ユーロ圏7-9月期GDP速報値、米国では貿易収支、ミシガン大消費者信頼感指数の発表が予定されています。欧州の金融機関の決算発表が終わり、市場が楽観的になっていたところでの独の大手金融の不安が出たことで、GDPが下振れするようであればユーロが売られやすくなると思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　21移動平均線を上抜け
米国ドル/円　一目均衡表(日足)の転換線が基準線を下抜け、雲を下抜け
ユーロ/円　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス、一目均衡表(日足)の雲の上から中へ
カナダドル/円　一目均衡表(日足)の雲の上から中へ

■変動率からの予想レンジ　8:58→NYクローズ

■前日のサマリー
週末はロンドン時間に入り、木曜日のドル買い/円売りの流れから一転し、ドル売り/円買いの流れとなりました。ドル/円は本邦勢からのドル売りに加え、システム系からのドル売りも出て一時1ドル=89.69円まで下落、やや戻す場面も見られましたが、米9月の貿易赤字が365億ドルに拡大したことを嫌気し89.46円へと下落となりました。その後も米ミシガン大消費者信頼感指数が市場予想よりかなりの悪化を示したものの、89.47円までとなり、NYダウが上昇したこともあり、やや戻して89円台後半でクローズしました。ユーロ/ドルはリアルマネー系の買いから1.4902ドルまで上昇したものの、テクニカル上の抵抗線で止められ、著名レポートがECBにハト派(利上げに慎重なスタンス)のレポートが出て1.4827ドルまで下落したものの、ミシガン大消費者センチメントやNYダウの上昇などから1.4939ドルまで上昇、1.49ドル第前半でクローズしています。
クローズはドル/円が89.67円、ユーロ/ドルが1.4902ドル、ユーロ/円は133.62円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/16(月)
・ 06:45　NZ第3四半期生産者物価
・ 08:50　日本 第3四半期実質GDP一次速報
・ 09:01　英国 11月ライトムーブ住宅価格
・ 19:00　ユーロ圏 10月消費者物価指数
・ 22:30　米国 10月小売売上高
・ 22:30　米国 11月NY連銀製造業景気指数
・ 00:00　米国 9月企業在庫

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こんばんは。昨日の雨で靴が濡れてしまったため、サイズの小さい靴を履く羽目となってしまいました。さすがにこの靴での13kmのウォーキングはきつかったです。

13日に発表された10日現在のシカゴIMMの投機ポジションでは、円ロング(買い)が2週連続で約2,000コントラクトの増加、ドルのショート(売り)は1.3万コントラクトの減少となりました。、ユーロは小幅増加、カナダはロングが減少しています。

先週は週を通してみると、「ドル」と「円」が売られた週となりました。ドル/円でもドルが売られています。主要な材料がなく、NYダウが堅調推移するなかで、米3年債、10年債の入札が好調だったことから米金利が低下、ドルのキャリートレードで新興国へ資金が流れる一方で、金も史上最高値の1トロイオンス=1100ドルを更新するなど、行き場のない資金の一部がコモディティ(物)にも向かっているようです。こうした中で、今週は本邦の7-9月期GDP第1次速報値の発表が予定されており、15日からのオバマ米大統領の中国訪問を前に、中国人民銀行は「国際資本の流れと主要国通貨の動向変化を考慮し、人民元の為替レート決定メカニズムを改善する」と表明し、中国人民元の弾力的運用を図る意向を示しています。特に17日に行う中国の胡錦濤国家主席との首脳会談では、中国人民元の切り上げに対して言及がなされる可能性があり、本邦GDPが回復を示している場合には、連れ高に警戒を要することになります。また、米国の消費者信頼感指数などのセンチメントが悪化していることから、16日の小売売上高やNY連銀製造業景気指数などは要注意です。この他では、英国の小売売上高や資産買い入れプログラムが250億ポンドの拡大に留まった英中銀(BOE)の金融政策の議事録や米国の住宅着工、建設許可、対米証券投資などが重視されると思います。
チャートでもレンジが継続しており、緩やかなドル安傾向となっているものの、対円通貨では方向感が出にくくなっていることから、今週も方向感を探る動きとなりそうです。

【USD】

source:CFTC

ドルは13,163コントラクトのショート減少の175,615コントラクトのショートとなりました。
※ドルのポジションは円、ユーロをはじめ、メキシコペソまでを合計して算出しています。レートはFRBのメジャーカレンシーインデックスを使用しています。

【JPY】

source:CFTC

円は2,046コントラクトのロング増加の21,878コントラクトのロングとなりました。

【EUR】

source:CFTC

ユーロは2,982コントラクトのロング増加の25,173コントラクトのロングになりました。

【CAD】

source:CFTC

カナダは1,385コントラクトのロング減少の21,984コントラクトのロングになりました。

【NZD】

source:CFTC

NZドルは2,061コントラクトのロング減少の11,255コントラクトのロングになりました。
他のIMM通貨先物のポジション動向はアナリストレポートのIMMポジションを参照してください。(16日更新)

■イベント予定
■ 11/16(月) 
・ 06:45　NZ第3四半期生産者物価
・ 08:50　日本 第3四半期実質GDP一次速報
・ 09:01　英国 11月ライトムーブ住宅価格
・ 19:00　ユーロ圏 10月消費者物価指数
・ 22:30　米国 10月小売売上高
・ 22:30　米国 11月NY連銀製造業景気指数
・ 00:00　米国 9月企業在庫
■ 11/17(火)
・ 08:50　日本 9月第三次産業活動指数
・ 17:15　スイス 9月実質小売売上高
・ 18:30　英国 10月消費者物価指数
・ 18:30　英国 10月小売物価指数
・ 19:00　ユーロ圏 9月貿易収支
・ 22:30　米国 10月生産者物価指数
・ 23:00　米国 9月対米証券投資
・ 23:15　米国 10月設備稼働率
・ 23:15　米国 10月鉱工業生産
・ 未定　南ア 準備銀行(SARB)政策金利発表
・ 03:00　米国 11月NAHB住宅市場指数
■ 11/18(水)
・ 18:00　ユーロ圏 9月経常収支
・ 18:30　英国 中銀(BOE)議事録
・ 18:30　南ア9月実質小売売上
・ 19:00　ユーロ圏 9月建設支出
・ 21:00　カナダ 10月消費者物価指数
・ 22:30　米国 10月建設許可件数
・ 22:30　米国 10月住宅着工件数
・ 22:30　米国 10月消費者物価指数
■ 11/19(木)
・ 13:30　日本 9月全産業活動指数
・ 14:00　日本 9月景気先行CI指数改訂値
・ 14:00　日本 9月景気一致CI指数改訂値
・ 16:15　スイス 10月貿易収支
・ 18:30　英国 10月マネーサプライM4速報
・ 18:30　英国 10月小売売上高指数
・ 22:30　米国 新規失業保険申請件数
・ 22:30　カナダ 10月景気先行指数
・ 22:30　カナダ 9月卸売売上高
・ 22:30　カナダ 9月国際証券取扱高
・ 00:00　米国 10月景気先行指数
・ 00:00　米国 11月フィラデルフィア連銀景況指数
■ 11/20(金)
・ 未定　日本 日銀金融政策決定会合
・ 16:00　独 10月生産者物価指数

経済指標の詳細はFXmuseumのFXカレンダーを参照してください。

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おはようございます。昨日は結局、子供通う小学校での持久走大会は中止(順延)となり、本日の中止の公算が高そうです。中止になると「書き初め」だそうで、それはそれでいやそうでした。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ポンド>ドル>豪ドル>円>NZドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は、ドイツでの金融機関の不安が出たことで、ドルの買い戻しとなり、ドルが主要通貨に対して上昇しましたが、本日もこの流れが継続するかは不透明です。オバマ米大統領の初の訪日となりますが、こちらは為替を特に動かす要因とはなりにくいと思われ、むしろ中国人民元に対する日米共通の発言などが出た場合には、円高に振れる可能性があるのではないかと思っています。また、昨日の米30年債入札は応札倍率2.26倍、最高落札利回りは4.469%と前回の応札倍率2.37倍と比べると不調とみなされています。このため、米金利が上昇(債券価格は下落)したことで、ドルが買われた要因となりました。本日は独7-9月期GDP速報値、ユーロ圏7-9月期GDP速報値、米国では貿易収支、ミシガン大消費者信頼感指数の発表が予定されています。欧州の金融機関の決算発表が終わり、市場が楽観的になっていたところでの独の大手金融の不安が出たことで、GDPが下振れするようであればユーロが売られやすくなると思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　21日移動平均線下抜け、ストキャスティックス(スロー)デッドクロス
米国ドル/円　一目均衡表(日足)の雲の下から中へ
米国ドル/スイスフラン　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス、21日移動平均線を上抜け

■変動率からの予想レンジ　10:34→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は9時30分に発表された豪の雇用者数が市場予想を大幅に上回ったことから、豪ドルを主導として、円が全般的に売られ、ドル/円は1ドル=90.98円、ユーロ/円は1ユーロ=135.02円まで上昇しました。しかし、その後は手掛かりがなく、小動きとなりました。ロンドン時間に入るとシンガポールで開催されているAPECやオバマ米大統領の訪中の前に中国の為替政策の柔軟化にむけて何らかのものが出るのではないかといった思惑などから円が買われ、ドル/円は89.64円まで一時下落する場面が見られました。しかし、独大手金融のウエストLBに30億ユーロの資本注入とのニュースが流れると、ユーロが売られ、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.5010ドル近辺から取引終盤にかけて1.4821ドルまで下落、ユーロ/円は134.90円近辺から133.94円まで下落、ドル/円はユーロが売られたことから、ドル買いとなり89.80円近辺から90.60円近辺まで上昇、これに連れユーロ/円は安値の133.94円から一時135.00円まで上昇したものの、再び134.01円まで下落しました。
クローズはドル/円が90.35円、ユーロ/ドルが1.4850ドル、ユーロ/円は134.16円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/13(金)
・ 13:30　日本 9月稼働率指数確報
・ 13:30　日本 9月鉱工業生産確報
・ 16:00　ドイツ 第3四半期GDP速報
・ 16:50　フランス 第3四半期実質GDP速報
・ 19:00　ユーロ圏 第3四半期GDP速報
・ 22:15　ウェーバー独連銀総裁講演
・ 22:30　米国 10月輸入物価指数
・ 22:30　米国 9月貿易収支
・ 22:30　カナダ 9月国際商品貿易
・ 00:00　米国 11月ミシガン大消費者信頼感指数速報値
・ 01:30　エバンズ米シカゴ連銀総裁講演
・ 01:30　ノワイエ仏中銀総裁講演

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おはようございます。本日は子供の通う小学校で持久走の大会があるそうで、昨日はしきりに雨を願っていました。今の天気ではたぶん実施しているでしょう。ガンバレ。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ドル>ユーロ>豪ドル>円>NZドル>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はポンドが主要通貨に対して下落、ドルが上昇しました。ただ、市場では方向感が出るような材料なく、日替わりの材料で市場が動いているようです。本日は、先ほど豪10月の失業率の発表があり、失業率が5.8%(市場予想通り)、新規雇用者数が24,500人の増加(市場予想は10,000人の減少)となっていたことから、豪ドルにはプラス材料となりました。昨日の英キング中銀(BOE)総裁の発言は9月の下旬の発言の蒸し返しであり、本日夕方のガイトナー米財務長官のAPECでの講演や深夜のトリシェECB総裁の講演などで、通貨安誘導へのけん制発言が入る可能性もあります。また、160億ドルの米30年債の入札が予定されていることから、こちらも注意です。経済指標では新規失業保険申請件数の発表があるのみですので、引き続き手掛かりのない中で方向が出にくく、上下に振れやすいのではないかと思います。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/円　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
NZドル/円　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
カナダドル/円　21日移動平均線上抜け

■変動率からの予想レンジ　10:52→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間にポジション調整の売りが先行し、ドル/円は1ドル=89円台後半から前半、ユーロ/円は1ユーロ=134円台後半から前半、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.5ドルを挟んでの動きとなりました。中国で鉱工業生産や小売売上などの経済指標が発表され、内容は概ね良かったものの上海総合株価指数が下げ幅を拡大したことから、夕方にドル/円は89.29円、ユーロ/円は133.80円、ユーロ/ドルは1.4969ドルまで下落しました。ただ、この売りが一巡すると北米市場が休場となっていることなどでショートカバーとなり、ドル/円は90円を一時超え、ユーロ/円は134円を回復、ユーロ/ドルは1.50ドルを回復しました。この日の主要な経済指標の英国の失業率が18時30分に発表され、市場予想通りの5.1%となったものの、失業保険申請件数は12,900人の増加に留まりました。また、中銀(BOE)から発表された四半期インフレレポートで見通しが上方修正されたことから、一時ポンドが上昇しましたが、その後のキング英中銀(BOE)総裁が「輸入から輸出への利バランスが必要、ポンド安がリバランスの一助に」などと発言したことから、ポンド主要通貨に対して大幅に下落、NY時間では参加者が少ない中で欧州通貨が売られたことから、ユーロ/円は134.43円まで下落、ユーロ/ドルは1.4953ドルまで下落しました。ドル/円は89円台後半での推移となりました。
クローズはドル/円が89.84円、ユーロ/ドルが1.4987ドル、ユーロ/円は134.64円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/12(木)
・ 08:50　日本 10月国内企業物価指数
・ 09:30　豪10月失業率
・ 09:30　豪10月新規雇用者数
・ 18:00　ユーロ圏 ECB月例報告
・ 19:00　ユーロ圏 9月鉱工業生産
・ 22:30　米国 新規失業保険申請件数
・ 22:30　カナダ 9月新築住宅価格指数
・ 04:00　米国 10月 月次財政収支

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※このコラムは上田ハーローFX 週間ニュースに掲載しているものです。

最近は朝晩めっきり冷え込むようになり、特に朝のひきしまる空気は気持のよいものだ。秋も深まり、行楽シーズンを迎え、各地は紅葉を楽しむ観光客で賑わっているようだ。紅葉見物に山間部に行くことが多いと思うが、いくつかトンネルを通ることがあるだろう。トンネルにも短いのものと長いものがあるが、長いトンネルに入ると出口が見えるまでつい不安になってしまう。

11月の3-4日に米国では公開市場委員会(FOMC)、4-5日には英国で中銀(BOE)金融政策委員会、5日には欧州で中銀(ECB)理事会が開催された。この3つの国と地域では昨年秋からの金融や経済危機に対する出口の違いが出てきているようで、出口政策の道筋を示せなかった米国、出口が遠のいた英国、出口が近づいた欧州と三者三様となった。

米FOMCでの声明では「長期にわたり(for an extended period)」という文言が維持される一方で、、エージェンシー債の買取枠は「最大2000 億ドル」から「1750 億ドル程度」に縮小された。ただ、これは制度が活用されなくなっただけで、出口政策に向けたものではない。景気に関しても住宅の回復が定着してきたと前向きを示したものの、金融セクタを除くと全般的には前回と変わっていないとの認識だった。

英BOEは、250億ポンドの資産買い取り枠の増額を決定、声明では「経済活動の回復は緩慢なものになる見込み」としながらも「これまでの緩和による著しい刺激効果が経済に浸透している 」「資産買い入れプログラムは資産価格上昇に寄与 」と資産買入プログラムに関して肯定的な見解を示した。ただ、250億ポンドの資産買入枠拡大は、従来の中銀の主張の「0.25%よりも小幅な政策金利の変更を行うようなもの」と併せて考えると、事実上の利下げに踏み切ったとも言えなくはないであろう。

ECBでは、トリシェECB総裁が記者会見で「現段階で私に言えるのは、12か月物LTROが今年を過ぎて延長されることを市場は予想していないということだ。私は市場の見方を打ち消すようなことを言うつもりはない」と発言し、出口に向けて動き出したというようにも見える。ただ、「市場の機能を変更すること、ことは我々の意図するところではない」とも発言しており、本格的な出口政策を行うまでには達していないことを示しているようだ。

一時期、一番出口が近いと言われていた英国が現時点では一番遠くなっているのも皮肉な話だが、本格的な出口政策がとられるまでは、市場は不安と隣り合わせの中で動いていくことになろう。

おはようございます。久しぶりのまとまった雨で、関東地方では週末に向けて天気の悪い日が続きそうですが、季節性インフルエンザにはよいかもしれません。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>豪ドル>NZドル>ドル>ユーロ>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日は、米国市場がベテランズデー(退役軍人の日)、カナダが戦没者記念の日で実質の休場となることから、ロンドン市場までの動きとなると思われます。ユーロ圏での経済指標の発表は予定されていませんが、英国では失業率、失業保険受給件数、英中銀(BOE)による四半期インフレレポートの発表が予定されています。全般的には、昨日の独ZEWが悪化していることなどを受けたポジション調整の動きが先行すると思われますが、11時に中国の鉱工業生産や消費者物価指数、小売売上高の発表が予定されていることから、これらの指標が悪いようだと、リスク回避のポジションの巻き戻しにつながりやすくなる可能性があります。本日はどちらかといえば、クロス円の頭の重い(上昇しにくい)日となると思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
カナダドル/円　90日移動平均線、一目均衡表(日足)の雲の上抜け

■変動率からの予想レンジ　10:14→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間に格付け会社フィッチが一部通信社のインタビューに答える形で「AAA」格付けの見直しリスクが高いのが英国と発言したことを受けて、ポンドが主要通貨に対して売られました。これを受けて、ドル/円は1ドル=90円近辺から89.68円、ユーロ/円は1ユーロ=135円近辺から134.30円、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.50ドル近辺から1.4950ドル近辺へと下落しました。ただ、この材料も目新しいものではなかったことから、売りが一巡すると戻りとなりましたが、19時に発表された独ZEW景況感調査が市場予想から下振れする51.1となったことで湯が売られ、ユーロ/ドルは1ユーロ=14977ドル、ユーロ/円は1ユーロ=134.46円まで再び下落となりました。ただ、こちらの影響も一時的となりました。その後、ガイトナー米財務長官と会談を終えた藤井財務相が「ドルを強くしたいとの米財務長官の意思を再確認した」などと発言したことなどから、「ドル」と「円」を買う動きが見られ、ドル/円は89.72円、ユーロ/ドルは1.4938ドル、ユーロ/円は134.13円まで下落する場面が見られましたが、NYダウが20ドル高で引けたことから、クローズにかけてはやや「ドル」と「円」が売られました。
クローズはドル/円が89.83円、ユーロ/ドルが1.4993ドル、ユーロ/円は134.68円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/11(水)
・ 米国市場休場(退役軍人の日)
・ カナダ市場休場(戦没者記念日)
・ 08:50　日本 9月機械受注
・ 18:30　英国 10月失業保険申請件数
・ 18:30　英国 10月失業率(社会保障受給)
・ 18:30　英国 9月製造業単位労働コスト
・ 18:30　英国 英中銀(BOE)四半期インフレレポート
11/12(木)
・ 06:45　ニュージーランド 9月小売売上高指数(前月比)

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おはようございます。本日は定期健康診断で昼前後から外出します。週末ウォーキングの効果があったことを祈るのみです。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>ドル>ポンド>ユーロ>円>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日は、明日の米国市場がベテランズデー(退役軍人の日)で休場となることから、全般的には動意が薄いものと思われ、米10年債(250億ドル)の入札以外では経済指標の発表が予定されていません。このため、経済指標では独のZEWが注目されると思われます。市場の予想では55と前回より若干の景況感の悪化を予想しています。景況感がそれほど悪化しなければ、リスク資産選好の動きが継続する可能性が高く、こうなると「ドル売り」と「円売り」が継続することになりそうです。ここまでNYダウが強いと少々のことでは、この流れが変わりそうもないと思われますが、1100ドルを超えた金価格といい、特定の市場が一方方向に傾いているように思えリスクを感じてしまいます。急激に巻き戻される可能性はかなり低いと思っていますが、いつも警戒だけは怠らない方が良いと思います。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線、雲の上抜け
豪ドル/円　21日移動平均線上抜け
NZドル/円　一目均衡表(日足)の転換線、基準線を上抜け
南アランド/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の雲を上抜け
NZドル/米国ドル　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け

■変動率からの予想レンジ　10:15→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は特に目立った材料はなかったものの、週末に開催されたG20(20か国・地域財務相、中央銀行総裁会合)で景気刺激策の継続となったことや、米クラフト・フーズ(食品企業)が英食品企業を買収する案の額が増額するのではとの話題にポンド買いが選好、これを受けてユーロが強含み、ドルが売られる展開となりました。このため、ロンドン時間にかけてドル/円は1ドル=90.26円の高値をつけましたが、その後は下落、ユーロ/ドルは東京時間早朝の1ユーロ=1.4850ドル近辺から1.50ドルを超える水準へと上昇、ユーロ/円も1ユーロ=133.40円近辺から135.05円まで上昇しました。NY時間に入ると、米企業の買収案で、当初の額で落ち着いたことなどから市場はやや失望し、ドル/円は89.74円まで下落したものの、NYダウが堅調に推移し、前日比で200ドル強上昇したことから、ユーロ/ドルは1.49ドル台後半、ユーロ/円は134円台後半で底堅い動きとなりました。注目していた米3年債の入札は最高利回り1.404%、応札倍率3.33倍でした。
クローズはドル/円が89.93円、ユーロ/ドルが1.5000ドル、ユーロ/円は134.89円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/10(火)
・ 08:50　日本 10月マネーストックM3
・ 08:50　日本 9月貿易収支
・ 08:50　日本 9月経常収支
・ 09:01　英国 10月RICS住宅価格
・ 14:00　日本 10月景気ウォッチャー調査 先行き判断DI
・ 14:00　日本 10月景気ウォッチャー調査 現状判断DI
・ 18:30　英国 9月商品貿易収支
・ 19:00　ユーロ圏 11月ZEW景況感調査
・ 19:00　ドイツ 11月ZEW景況感調査

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おはようございます。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>豪ドル>NZドル>ポンド>ドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
週末に英国で開催されたG20(20か国・地域)財務相、中央銀行総裁会合では、為替に関する議論はされず、出口戦略に対しても時期尚早とに見解を行っており、事前の予想通りの内容となりました。このため、新たな方向感は出にくく、今週も引き続きNYダウの動きに左右される展開になるのではないかと思われます。ただ、本日に米3年債、明日に10年債、12日に30年債の国債入札を控えており、市場の材料が少ないことから、入札が好調で米金利が低下するようであれば、ドルが売られやすい展開が続くと思われます。本日は手掛かりとなる材料が少ないことから、比較的円が売られやすい展開が続くのではないかと思います。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
米国ドル/円　21移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け、ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
ユーロ/円　21日移動平均線を下抜け、一目均衡表(日足)の雲の上から中へ
カナダドル/円　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
豪ドル/米国ドル　21日移動平均線を上抜け

■変動率からの予想レンジ　09:42→NYクローズ

■前日のサマリー
週末は東京時間帯からロンドン時間帯にかけて、ややポジション調整の売りが先行し、ドル/円は1ドル=90.80円近辺から90.50円近辺、ユーロ/円は1ユーロ=135.00円近辺から134.50円近辺へと下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4850ドル近辺から1.4905ドル近辺へ上昇しました。注目の米雇用統計では、失業率が26年ぶりの2ケタ台となる10.2%へ悪化、非農業部門雇用者数も19万人の減少とこちらも市場予想より悪化したことから、発表直には一時リスク縮小のドル買いとなり、ドル/円は90.76円まで上昇したものの、その後は円買いとなり、ドル/円は89.60円まで下落、ユーロ/円も133.40円近辺へ下落、ユーロ/ドルは1.4814ドルまで下落しました。しかし、マイナスで始まったNYダウがプラス圏を回復するとユーロ/ドルは1.4915ドルまで上昇、ユーロ/円は133.20円近辺まで下落しました。しかし、最終的にNYダウがプラスでクローズしたことから、ドル/円は90円手前、ユーロ/円は133.50円近辺まで戻しました。一方のユーロ/ドルは1.4850ドルまで下落してクローズしました。
クローズはドル/円が89.88円、ユーロ/ドルが1.4848ドル、ユーロ/円は133.45円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/9(月)
・ 09:30　豪9月住宅ローン
・ 16:00　ドイツ 9月貿易収支
・ 16:00　ドイツ 9月経常収支
・ 20:00　ドイツ 9月鉱工業生産
・ 21:30　カナダ 10月住宅着工件数

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こんばんは。昨日、本日と合計20Km近く歩きました。気候が良いためか、公園ではフリーマーケットやイベントを行っているところがたくさんありました。

6日に発表された3日現在のシカゴIMMの投機ポジションでは、円ロング(買い)が2,000コントラクトの増加、ドルのショート(売り)は1.8万コントラクトの減少となりました。、 ユーロは、カナダはロングが約1万コントラクト減少しました。

先週週末は、米国の雇用統計で、失業率が10.2%と市場予想の9.9%を上回る悪化を示したことから、発表後はドルが売られドル/円は1ドル=90円を割り込み、ユーロ/ドルは1ドル=1.49ドルを超えました。ただ、非農業部門雇用者数の前月が26.3万人減から21.9万人減にしゅうせいされたことで、NYダウがプラスで引けたことから、ドルも小幅ですが買い戻されました。また、6-7に英国のセントアンドルーズで開催されたG20(20か国・地域財務相・中央銀行総裁会合)では、各国が景気刺激策を継続することで合意したとする共同声明を採択したものの、「出口戦略」の実施は時期尚早との認識を示しました。一方では、英国が銀行への課税を提案し、仏も指示したものの、米国はこれを否定しています。G20では多額の債務を抱える米国と多額の経常黒字の中国が今後の鍵を握るとみられ、不均衡是正にむけての取り組みに注目される流れが継続することになります。G20の共同声明は市場も予想していたことであり、週明けの為替市場への影響はほとんどないと思われます。
週末の米雇用統計でも特に方向感の出る内容と見えないことから、しばらくは方向感を探る日替わりの相場環境が続くと思われ、米株価が底固い動きを続けるようであれば、リスク投資先行の動きが出やすいと思われます。経済指標では独ZEW(10日)と米貿収支(13日)の発表以外では重要なものもなく、9-10日の米国債入札も順調であれば、金利の低下からドルが売られやすくなるのではないでしょうか。

【USD】

source:CFTC

ドルは18,290コントラクトのショート減少の188,778コントラクトのショートとなりました。
※ドルのポジションは円、ユーロをはじめ、メキシコペソまでを合計して算出しています。レートはFRBのメジャーカレンシーインデックスを使用しています。

【JPY】

source:CFTC

円は2,212コントラクトのロング増加の19,832コントラクトのロングとなりました。

【EUR】

source:CFTC

ユーロは10,678コントラクトのロング減少の22,191コントラクトのロングになりました。

【CAD】

source:CFTC

カナダは12,086コントラクトのロング減少の23,369コントラクトのロングになりました。

【NZD】

source:CFTC

NZドルは1,712コントラクトのロング減少の13,316コントラクトのロングになりました。
他のIMM通貨先物のポジション動向はアナリストレポートのIMMポジションを参照してください。(9日更新)

■イベント予定
■ 11/9(月) 
・ 09:30　豪9月住宅ローン
・ 16:00　ドイツ 9月貿易収支
・ 16:00　ドイツ 9月経常収支
・ 20:00　ドイツ 9月鉱工業生産(前月比)
・ 21:30　カナダ 10月住宅着工件数
■ 11/10(火)
・ 08:50　日本 10月マネーストックM3
・ 08:50　日本 9月貿易収支
・ 08:50　日本 9月経常収支
・ 09:01　英国 10月RICS住宅価格
・ 14:00　日本 10月景気ウォッチャー調査 先行き判断DI
・ 14:00　日本 10月景気ウォッチャー調査 現状判断DI
・ 16:00　ドイツ 10月消費者物価指数確報
・ 18:30　英国 9月商品貿易収支
・ 19:00　ユーロ圏 11月ZEW景況感調査
・ 19:00　ドイツ 11月ZEW景況感調査
■ 11/11(水)
・ 米国市場休場(退役軍人の日)
・ カナダ市場休場(戦没者記念日)
・ 08:50　日本 9月機械受注
・ 18:30　英国 10月失業保険申請件数
・ 18:30　英国 10月失業率(社会保障受給)
・ 18:30　英国 9月製造業単位労働コスト
・ 18:30　英国 英中銀(BOE)四半期インフレレポート
■ 11/12(木)
・ 06:45　NZ9月小売売上高指数
・ 08:50　日本 10月国内企業物価指数
・ 09:30　豪10月失業率
・ 09:30　豪10月新規雇用者数
・ 16:45　フランス 9月経常収支
・ 18:00　ユーロ圏 ECB月例報告
・ 19:00　ユーロ圏 9月鉱工業生産
・ 22:30　米国 新規失業保険申請件数
・ 22:30　カナダ 9月新築住宅価格指数
・ 04:00　米国 10月 月次財政収支
■ 11/13(金)
・ 13:30　日本 9月稼働率指数確報
・ 13:30　日本 9月鉱工業生産確報
・ 16:00　ドイツ 第3四半期GDP速報
・ 17:15　スイス 10月生産者 輸入価格
・ 19:00　ユーロ圏 10月消費者物価指数
・ 19:00　ユーロ圏 第3四半期GDP速報
・ 22:30　米国 10月輸入物価指数
・ 22:30　米国 9月貿易収支
・ 22:30　カナダ 9月国際商品貿易
・ 00:00　米国 11月ミシガン大消費者信頼感指数速報値

経済指標の詳細はFXmuseumのFXカレンダーを参照してください。

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ポンド>ユーロ>豪ドル>ドル>円>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は東京時間帯からロンドン時間早朝にかけて、株価が軟調に推移したことから、リスク回避の動きとなりましたが、英中銀、欧州中銀の金融政策の結果や米国の株価の上昇から、リスク投資選好の動きとなり、対円でドルとクロス通貨が上昇(失業率の悪化やボラード中銀総裁がネガティブコメントを行ったNZドルは下落)しました。本日もその流れが継続しやすいとは思いますが、市場の最大の注目は22時30分の米国の雇用統計になります。市場予想では失業率が9.8%から9.9%へ悪化、非農業部門雇用者数は26.3万人減から17.5万人減の予想となっています。失業保険継続受給者数の減少などから、非農業部門雇用者数は減少していると見込まれるものの、失業率が2桁(10.0%)を超えてくると、市場がネガティブに反応する可能性があります。一方では、サマリーにも書きましたが、米議会がG20を前に「住宅購入税」の控除と「失業手当」を延長する法案を可決したことから、各国の追加景気対策への圧力もかかると見られ、市場にとっては楽観的な方向へ動きやすいのではないかと思われます。こうした環境の中では円が売られやすくなるのではないかと思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
特になし

■変動率からの予想レンジ　09:57→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間では、日経225平均株価やアジア株式市場が軟調に推移したことから、「ドル」と「円」が買われる展開となり、ドル/円は1ドル=90円台後半から、90円台前半へと下落、ユーロ/円も135円台前半から134円割れまで下落、ユーロ/ドルも1.48ドル台後半から1.48ドル台前半へと下落しました。ロンドン時間では、注目されていた英中銀(BOE)の金融政策で、政策金利が0.5%に据え置かれたものの、資産買い取りプログラムが250億ポンドの増額に留まったことから、ポンドが買われ、欧州の株価も堅調に推移したことから、ドル/円は19時過ぎにつけた89.98円から90円台ミドル、ユーロ/円は133.36円から134円台ミドル、ユーロ/ドルは1.4811ドルから1.48ドル台後半へと上昇しました。ECB理事会では、政策金利を1.0%で据え置いたものの、その後のトリシェECB総裁の記者会見で「インフレ率が数か月以内にプラスに転じる見通し」などと出口政策に向けて強気ともとれる発言となったことで、ユーロ/円は135.08円、ユーロ/ドルは1.4918ドルまで上昇しました。NY市場では発表された新規失業保険申請件数で改善が見られたことや米議会が「住宅購入税」の控除と「失業手当」を延長する法案を可決したことなどからNYダウが100ドル超上昇したことで、リスク投資選好の動きとなり、ドル/円は90.80円まで上昇しました。
クローズはドル/円が90.72円、ユーロ/ドルが1.4872ドル、ユーロ/円は134.91円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/6(金)
・ 14:00　日本 9月景気先行CI指数速報
・ 14:00　日本 9月景気一致CI指数速報
・ 18:30　英国 10月生産者物価指数
・ 18:30　英国 10月生産者仕入価格
・ 18:30　英国 10月生産者出荷価格
・ 20:00　ドイツ 9月製造業受注
・ 21:00　カナダ 10月雇用ネット変化
・ 21:00　カナダ 10月失業率
・ 22:30　米国 10月非農業部門雇用者数
・ 22:30　米国 10月失業率
・ 00:00　米国 9月卸売在庫
・ 05:00　米国 9月消費者信用残高

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ユーロ>豪ドル>ポンド>NZドル>ドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は仏ソシエテ・ジェネラルの決算発表から一転して市場に楽観的なムードが戻りました。このため、「ドル」と「円」が売られる流れとなりクロス円が上昇しました。米FOMCでは期待されていた for an extended period (長期間)の文言に修正が入らなかったことから、失望と、株価へのプラスの側面から、発表直後に大きく上下に動きました。本日は英中銀(BOE)の金融政策で資産買入プログラムの額の拡大がどの程度(市場は500億ポンドを予想)なされるかということに注目しています。また、欧州中銀(ECB)ではレポ金利を現行の1%に据え置くと見られ、「日標準的手段」についても特に変更はないものと思われます。最近はユーロ圏からのユーロ高に関する発言も影をひそめているようですが、トリシェECB総裁の記者会見での発言には注意が必要と思われます。ただ、週末にG20を控えていることから、踏み込んだ発言はなされないと思われます。ポンドは下振れリスク、他もポジション調整が出やすいと思われます

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　21移動平均線を上抜け
ユーロ/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の雲を上抜け
ポンド/円　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
米国ドル/スイスフラン　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の雲を下抜け
カナダドル/円　一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
南アランド/円　一目均衡表(日足)の基準線を上抜け

■変動率からの予想レンジ　10:38→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は仏大手金融機関ソシエテ・ジェネラルが好決算となったことから、市場に楽観的なムードが広がり、ドル売りと円売りの流れとなりました。ドル円は東京朝の1ドル=90.04円から91.05円、ユーロ/円が朝方の132.52円から134.39円、ユーロ/ドルが朝方の1.4703ドルから1.4774ドルまで上昇しました。その後、格付け機関フィッチによるアイルランドの格下げ(AA+からAA-)からユーロが売られましたが、22時15分に発表された米ADP雇用統計は市場予想より小幅下振れしたことで、ややドル売りとなりました。その後、米非製造業ISMが市場予想を下回る50.6(予想51.5)となったことから、ユーロが対ドルで1.4748ドルまで上昇しました。注目されていた米FOMCは「金利を長期間極めて低い水準に維持する」との文言に修正がなかったことから、強弱入り混じり、短時間でドル/円は下は90.74円、上は91.34円までの乱高下、ユーロ/円は134.65円から135.76円までの乱高下、ユーロ/ドルは1.4825ドルから1.4910ドルまでの乱高下となりました。
クローズはドル/円が90.74円、ユーロ/ドルが1.4861ドル、ユーロ/円は134.84円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/5(木)
・ 09:30　オーストラリア 9月貿易収支
・ 17:15　スイス 10月消費者物価指数(前月比)
・ 18:30　英国 9月製造業生産高(前月比)
・ 18:30　英国 9月鉱工業生産(前月比)
・ 19:00　ユーロ圏 9月小売売上高(前月比)
・ 21:00　英国 BOE政策金利発表
・ 21:45　ユーロ圏 ECB政策金利発表
・ 22:30　米国 3四半期単位労働費用
・ 22:30　米国 3四半期非農業部門労働生産性
・ 22:30　米国 新規失業保険申請件数
・ 22:30　カナダ 9月住宅建設許可(前月比)
・ 00:00　カナダ 10月Ivey購買部協会指数

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※このコラムは上田ハーローFX 週間ニュースに掲載しているものです。

今週月曜日の26日に民主党が政権与党して初めて第173回臨時国会を召集した。鳩山首相の所信表明演説から、各党の代表質問を経て、11月第1週にも予算委員会が始まる予定である。代表質問では日本郵政の社長人事を元大蔵次官としたことから、「脱官僚」、「官から民」の流れに逆行するとの論調が新聞の社説やコラムで数多く見られる。日本の動きとはやや異なるが、G7を中心に昨年秋の世界的な金融危機や景気後退などを教訓として、規制を強化する動きがみられるようになってきた。

最近の見たニュースの中でも特に印象に残っているのが、ヘッジファンドが国際金融都市ロンドン(シティ)からスイス(チューリッヒ)に拠点を移し始めたというものだ。拠点を移す最大の理由がスイスの外国人富裕層に対する税制優遇だ。一方の英国では2010年春から所得税の最高税率が40%から50%に引き上げられる。また、仏、独も所得税率は40%～50%といずれもスイスよりは効率である。規制面から見るとEUでは、タックス・ヘイブン(租税回避地)に拠点を置くオフショアファンドの販売を禁止する意向であるのに対し、EU域外のスイスは地理的にも、言語的にも利便性が高い。

為替市場でも2007年の統計となるがロンドンの取引高は、1日平均1兆2590億ドルで、シェアも34.1%と2位のNYの6640億ドル、16.6%を大きく凌いでいる。また、英国の主産業は金融であり、GDPの約10～12%程度を占めているとも言われている。今のところ、スイスからの積極的な働きかけもあり、小規模ファンドの数十社が移動したに留まっているが、規制が強まるほどに金融立国である英国の地位が脅かされることになりそうだ。

おはようございます。完全に風邪をひいてしまいました。熱はないですが、だるいです。皆様もお気をつけてください。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>ポンド>ドル>円>豪ドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はスイス系大手金融機関の決算が市場予想より大幅な悪化を示したことから、欧州の金融機関に対するリスクが再燃、欧州の金融株を中心に下落しました。これらのことから、リスク回避の「ドル買い」と「円買い」が出たものの、米国に戻り、金融株の下げ幅が縮小したこともあり、これらの巻き戻しとなったようです。本日も仏の大手金融機関のソシエテ・ジェネラルの決算の発表が予定されていることら、こちらが予想から下振れするようであれば、ユーロが弱含みとなる展開が続くと思われます。ただ、米国では22時15分に民間の給与計算会社ADPのよる雇用統計、公開市場委員会(FOMC)の発表が予定されており、政策金利（FFレート)は0～0.25%のまま据え置かれる公算が高いですが、声明で出口政策に向けての道のりが示された場合にはドルが買われやすくなると思われ、リスク回避からドルの上昇から、欧米の景況感からのドル買いへ徐々にシフトしていく可能性が出てくるかもしれません。ただ、週末に米国の雇用統計も控えていることから、しばらくは各通貨ともに狭いレンジでの動きになるのではないかと思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
ポンド/米国ドル　一目均衡表(日足)の雲を上抜け

■変動率からの予想レンジ　08:44→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は本邦が祝日だったこともあり、全般的に小動きの中、中国株を除くアジア株式市場が軟調推移したことにより、全般的に「円買い」と「ドル買い」になったことから、ドル/円は1ドル=90.50円近辺から90.15円、ユーロ/円は1ユーロ=134円手前から133.30円、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4810ドル近辺から1.4780ドル近辺へと下落しました。欧州時間に入ると、スイスの大手金融機関UBSの決算が発表され、市場予想の2.2億スイスフランの損失を大幅に上回る5.6億スイスフランの損失となったことから、欧州の金融機関への不安が出て、金融株を中心に下落したことから、リスク回避が進み、19時過ぎにドル/円は89.87円、ユーロ/円は131.74円、ユーロ/ドルは1.4626ドルまで下落しました。その後は、目立った材料がない中で、ユーロへ中銀系の買いの噂が出て、底堅く推移したことや、発表された米製造業受注が市場予想を上回ったこと、米金融株の下げ幅が縮小したことなどからショートカバーが入り、ドル/円は90.59円、ユーロ/円は133.15円、ユーロ/ドルは1.4732ドルまで戻しましたが、引き続き欧州系の金融機関への不安が残ることから、戻りも鈍くなりました。
クローズはドル/円が90.33円、ユーロ/ドルが1.4724ドル、ユーロ/円は133.00円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/4(水)
・ 09:01　英国 10月ネーションワイド消費者信頼感
・ 10:30　豪9月住宅建設許可件数
・ 10:30　豪9月小売売上高
・ 17:55　ドイツ 10月PMIサービス業
・ 18:00　ユーロ圏 10月PMIサービス業
・ 18:30　英国 10月PMIサービス業
・ 19:00　ユーロ圏 9月生産者物価指数
・ 22:15　米国 10月ADP雇用統計
・ 00:00　米国 10月ISM非製造業景況指数
・ 04:15　米国 FOMC政策金利発表

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おはようございます。昨日の帰りは雨と急激な寒さにやられて、再び風邪をひきかけています。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

豪ドル>ユーロ>NZドル>ドル>ポンド>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は朝方の本邦勢の売り(円買い)が一巡した後は、これといった材料もなく、買い戻しにつながり、ドル/円、クロス円共に底堅い動きとなりました。米製造業ISMも市場より強い内容となったことで、リスク回避の動きは収まったようです。ただ、米商業用ローンに対しての懸念は燻っていると思われることから、短絡的な楽観の見方は禁物と思われ、ドル/円、クロス円共に下振れのリスクには注意した方が良いと思われます。とはいうものの、本日はこの後、日本時間12時30分に豪準備銀行(RBA)の金融政策の発表が予定されていて、市場は0.25%の引き上げを見こんでいます。前回の声明では成長見通しを上方修正するとともに、失業率の増加ペースが鈍いこと、住宅分野における伸びが堅調との内容になっていて、今回もこれが踏襲されれば、12月の金融政策(豪は通常1月に金融政策委員会を開催しない)でも0.25%の利上げの可能性が高まることから、豪ドルを中心に資源国通貨などの上昇につながると思われます。それ以外では、米国の製造業受注指数の発表程度であり、市場に対するインパクトは少ないものと思われることや4日には米FOMCの開催が予定されていることから、トレンドが出にくく、大きな動きにはつながりにくいと思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
米国ドル/円　21日移動平均線を上抜け
ユーロ/円　一目均衡表(日足)の雲の下から中
豪ドル/円　21日移動平均線を上抜け
ポンド/円　21移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け、雲の下から中
ユーロ/ポンド　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス

■変動率からの予想レンジ　10:36→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は朝方に、本邦勢からのまとまったドル/円やクロス円の売りに、ドル/円は1ドル=89.18円、ユーロ/円は1ユーロ=131.00円まで下落、ユーロ/ドル1ユーロ=1.4682ドルまで連れ安となりました。本邦勢からの売りが一巡すると急激に反発、その後、ロンドン時間にかけては、ユーロ圏の製造業PMI(購買担当者景気指数)が市場予想と変わらずとなったものの、フランスのPMIが市場予想より上振れしたことも相まってじりじりと円安が進み、ドル/円は90.30円、ユーロ/円は133.42円、ユーロ/ドルは1.4779ドルまで上昇しました。NY時間帯では、発表された米製造業ISMが55.7と市場予想の53.0から上振れ、同時刻に発表された建設支出が+0.8%と大幅な上昇になったことに加え、中古住宅販売保留も+6.1%と、こちらも予想より上振れしました。これを受け、ドル/円は90.68円、ユーロ/円は134.50円、ユーロ/ドルは1.4844ドルをつけました。ただ、米FRB銀行監督規制副局長が「金融機関が抱える商業用ローン債権がデフォルトに陥る危険性がある」と発言したことで、一時NYダウがマイナスに陥ったことで、ドル/円、クロス円全般に下げる場面も見られました。
クローズはドル/円が90.20円、ユーロ/ドルが1.4773ドル、ユーロ/円は133.28円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/3(火) 
・ 日本市場休場(文化の日)
・ 12:30　豪RBAキャッシュターゲット
・ 00:00　米国 9月製造業受注指数

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おはようございます。朝方の円高が早すぎて、すでに戻りかけてしまっています。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>ドル>ポンド>ユーロ>豪ドル>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
週末に米大手商業金融のCITが1日に連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)を申請したとのニュースに朝方から「ドル」と「円」を買う動きが先行し、東京市場のオープンは、ドル/円が89.27円、ユーロ/円が131.24円、ユーロ/ドルが1.4696ドルと週末の引値とギャップ(窓)を開けてオープンしました。米では地銀の破たんも100行を超えていることから、米7-9月期の企業決算やGDP速報値が好調だったことの楽観的な見通しが一気にしぼんでしまいました。ただ、米大手金融機関に対しての不安要因が出ない限りは、CITのニュースも単発で終わる可能性があります。週末の下げに続いた、週初の東京市場での「突っこみ」は「買い」となるパターンが多いことから、ロスカットを入れた「押し目」を拾ってもよいのではないかと思います。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
米国ドル/円　21日移動平均線を下抜け
ユーロ/円　21日・90日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線、雲を下抜け
豪ドル/円　21日移動平均線を下抜け
ポンド/円　一目均衡表(日足)の雲を下抜け
米国ドル/スイスフラン　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
カナダドル/円　一目均衡表(日足)の基準線、雲を下抜け
ユーロ/ポンド　一目均衡表(日足)の雲を上から中へ

■変動率からの予想レンジ　09:05→NYクローズ

■前日のサマリー
週末は週末、月末ということもあり、東京時間にアジア株が堅調に推移したものの、全般的には上値の重い展開となりました。ドル/円、クロス円がじりじりと下落し、ドル/円は1ドル=91円台ミドルから91円割れ、ユーロ/円は135円台後半から134円台後半、ユーロ/ドルは1.48ドル台前半からミドルを超える水準へと上昇しました。ロンドン時間帯では全般的に小動きとなったものの、米商業金融のCITに対する破たんの懸念、米CITIグループに対する投資判断の引き下げや損失拡大懸念から金融株を中心にNYダウが約250ドルの大幅下落となり、これを受けたリスク資産投資の巻き戻しの動きから、「ドル」と「円」が上昇、ドル/円は91.20円近辺から89.91円、ユーロ/円は135.20円近辺から132.30円、ユーロ/ドルは1.4820ドル近辺から1.4705ドル近辺へと下落しました。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/2(月) 
・10:30　豪 第3四半期住宅価格指数
・17:55　ドイツ 10月PMI製造業
・18:00　ユーロ圏 10月PMI製造業
・18:30　英国 10月PMI製造業
・00:00　米国 9月建設支出
・00:00　米国 10月ISM製造業景況指数
・00:00　米国 9月中古住宅販売保留

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こんばんは。メールソフトの不調のせいかPCの動作がかなり遅くて苦戦しています。

30日に発表された27日現在のシカゴIMMの投機ポジションでは、円ロング(買い)が1.3万コントラクトの減少、ドルのショート(売り)も1万コントラクトの減少となりました。、 ユーロは、カナダ、NZドルはロングが減少しました。

先週週末は、米金融機関への不安が出て、金融セクタを中心としてNY株価が大幅に下落、リスク回避の動きから、「ドル」と「円」が大幅に買われ、米7-9月期のGDP速報値を受けた楽観的な見通しからクロス円などが上昇した分を帳消しにする結果となりました。週初は、日経平均株価及びアジア株価が下落することが予想され、「円買い」と「ドル買い」が継続する可能性が高そうです。今週は米FOMC(日本時間5日早朝)や米国の雇用統計の発表が予定されていることから、先週の米GDPの結果を受けFOMCで出口政策へ対する前向きな発言が出るようであれば、米長期金利の上昇が期待でき、ドル/円ではドルが上昇する可能性があります。一方、米失業率(6日)が10%を超えてくるようであれば、リスク回避の動きにつながる可能性があることから、ドルの買い戻しとなる可能性があります。また、米国以外でも金融政策の発表が予定されており、豪が0.25%の利上げ予想(3日)、英は資産買入れプログラムの500億ポンドの増額(5日)、ユーロ圏は据え置き(5日)となっています。ただ、市場はこれらをある程度織り込んでいることから、政策発表後の声明が相場を左右すると思われます。

【USD】

source:CFTC

ドルは10,554コントラクトのショート減少の207,068コントラクトのショートとなりました。
※ドルのポジションは円、ユーロをはじめ、メキシコペソまでを合計して算出しています。レートはFRBのメジャーカレンシーインデックスを使用しています。

【JPY】

source:CFTC

円は13,565コントラクトのロング減少の17,620コントラクトのロングとなりました。

【EUR】

source:CFTC

ユーロは3,164コントラクトのロング減少の32,869コントラクトのロングになりました。

【CAD】

source:CFTC

カナダは8,082コントラクトのロング減少の35,455コントラクトのロングになりました。

【NZD】

source:CFTC

NZドルは2,130コントラクトのロング減少の15,028コントラクトのロングになりました。
他のIMM通貨先物のポジション動向はアナリストレポートのIMMポジションを参照してください。(2日更新)

■イベント予定
■ 11/2(月) 
・10:30　オーストラリア 第3四半期住宅価格指数
・17:30　スイス 10月SVME購買部協会景気指数
・17:55　ドイツ 10月PMI製造業
・18:00　ユーロ圏 10月PMI製造業
・18:30　英国 10月PMI製造業
・00:00　米国 9月建設支出
・00:00　米国 10月ISM製造業景況指数
・00:00　米国 9月中古住宅販売保留
■ 11/3(火)
・日本市場休場(文化の日)
・12:30　豪 準備銀行(RBA)金融政策発表
・00:00　米国 9月製造業受注指数
■ 11/4(水)
・08:50　日本 10月マネタリーベース
・09:01　英国 10月ネーションワイド消費者信頼感
・10:30　豪 9月住宅建設許可件数
・10:30　豪 9月小売売上高
・11:30　香港 10月購買部景気指数
・17:50　フランス 10月PMIサービス業
・17:55　ドイツ 10月PMIサービス業
・18:00　ユーロ圏 10月PMIサービス業
・18:30　英国 10月PMIサービス業
・19:00　ユーロ圏 9月生産者物価指数
・22:15　米国 10月ADP雇用統計
・00:00　米国 10月ISM非製造業景況指数
・04:15　米国 FOMC政策金利発表
■ 11/5(木)
・06:45　NZ 第3四半期失業率
・06:45　NZ 第3四半期就業者数
・10:30　豪 9月貿易収支
・17:15　スイス 10月消費者物価指数
・18:30　英国 9月製造業生産高
・18:30　英国 9月鉱工業生産
・19:00　ユーロ圏 9月小売売上高
・21:00　英国 中銀(BOE)政策金利発表
・21:45　ユーロ圏 ECB政策金利発表
・22:30　米国 3四半期単位労働費用
・22:30　米国 3四半期非農業部門労働生産性
・22:30　米国 新規失業保険申請件数
・22:30　カナダ 9月住宅建設許可
・00:00　カナダ 10月Ivey購買部協会指数
■ 11/6(金)
・14:00　日本 9月景気先行CI指数速報
・14:00　日本 9月景気一致CI指数速報
・15:45　スイス 10月失業率
・18:30　英国 10月生産者物価指数コア
・18:30　英国 10月生産者仕入価格
・18:30　英国 10月生産者出荷価格
・20:00　ドイツ 9月製造業受注
・21:00　カナダ 10月雇用ネット変化
・21:00　カナダ 10月失業率
・22:30　米国 10月非農業部門雇用者数
・22:30　米国 10月失業率
・00:00　米国 9月卸売在庫
・05:00　米国 9月消費者信用残高

経済指標の詳細はFXmuseumのFXカレンダーを参照してください。

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