つれづれなるままに！上田ハ-ロ-FX

おはようございます。昨日は長男の誕生日

■変化率から見た前日の通貨の強弱

豪ドル>NZドル>ポンド>ユーロ>ドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は米第3四半期GDPの好結果を受け、ドル/円、クロス円ともに大幅な買い戻しとなりました。米GDPが5四半期ぶりにプラス成長となったことに加え、大幅な回復をみせたことで、市場が一気に楽観に傾きました。本日は本邦勢の投信設定が予定されていることから、ドル/円及びクロス円は底堅い動きとなると思います。ただ、月末でもあることから、これらの通貨の上値も限定的となるのではないでしょうか。市場は、昨日のGDPを受けて次週行われる米公開市場委員会(FOMC)での声明に期待が持たれると思い、それまでは方向感が出にくく、日々の指標や株価に左右される展開が継続する思います。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
ポンド/米国ドル　一目均衡表(日足)の雲を上抜け
ユーロ/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線、雲を上抜け
豪ドル/円　21日移動平均線を上抜け
NZドル/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
米国ドル/スイスフラン　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
カナダドル/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)、雲を上抜け

■変動率からの予想レンジ　11:18→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間にアジア株が下落したことから、全般的に「円買い」と「ドル買い」が強まったことで、ドル/円は1ドル=90.23円、ユーロ/円は1ユーロ=132.81円、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4683ドルまでそれぞれ下落しました。ロンドン時間には、利益確定からの「ドル売り」と「円売り」の流れで、ドル/円は90円台後半、ユーロ/円は134円手前、ユーロ/ドルは1.47ドル台後半まで上昇、NY時間早朝に発表された米第3四半期GDP(前期比年率)が市場予想(+3.2%)を上回る+3.5%となったことから、リスク投資選好の動きが加速し、ドル/円は90.80円近辺から91.40円近辺、ユーロ/円は133.70円近辺から135.30円近辺、ユーロ/ドルは1.4730ドル近辺から1.4810ドル近辺へと上昇しました。その後も米株式市場が堅調に推移し、NYダウが約200ドルの上昇となると、ドル/円は91.63円、ユーロ/円は136.00円、ユーロ/ドルは1.4860ドルの高値を付けました。
クローズはドル/円が91.42円、ユーロ/ドルが1.4822ドル、ユーロ/円は135.50円。
クローズはドル/円が90.74円、ユーロ/ドルが1.4706ドル、ユーロ/円は133.44円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
■ 10/30(金) 
・ 未定　日本  日銀金融政策決定会合
・ 19:00　ユーロ圏 10月消費者物価指数速報
・ 19:00　ユーロ圏 9月失業率
・ 19:30　スイス 10月KOF先行指数
・ 21:00　南アフリカ 9月貿易収支
・ 21:30　米国 9月PCEデフレータ
・ 21:30　米国 9月PCEコアデフレータ
・ 21:30　米国 9月個人支出
・ 21:30　米国 9月個人所得
・ 21:30　カナダ 8月GDP(前月比)
・ 22:45　米国 10月シカゴ購買部協会景気指数
・ 23:00　米国 10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

※このコラムは上田ハーローFX 週間ニュースに掲載しているものです。

産経新聞の電子版の記事によると、米紙ニューヨーク・タイムズのアンドリュー・ソーキン記者の著作「トゥー・ビッグ トゥー・フェイル」が20日発売された。日本では、「大きすぎてつぶせない」という意味になるが、昨年秋に破たんした米リーマン・ブラザーズが最終的に破たんに至るまでの経緯を同記者が200人以上に取材してまとめた本だ。

まだ読んではいないが、同電子版の記事を読むと、米政府はファニーメイ、フレディマックの政府系金融2社を救済したばかりであり、政府は救済に動けなかった。当時のポールソン米財務長官は公的資金では救済できない旨を銀行団伝え、英大手金融のバークレイズが最終的に買収する案が残った。330億ドルの融資が米大手金融機関から集まりかけたが、バークレイズがリーマン・ブラザーズ買収をするのに十分な資本があるか調査するのが先と英金融庁が待ったをかけたため、買収計画は失敗。ポールソン米財務長官はダーリング英財務相に電話をかけたものの、英政府の方針は揺るがなかった。といったような内情が書いてあるようだ。

米リーマン・ブラザーズをなぜ破たんさせたのかを常々疑問に思っていた筆者にとっては、ぜひ読んでみたい本の一つである。ここまでを読む限りでは、英国の金融庁が悪人のように見えるが、英国もバークレイズがリーマン・ブラザーズを買収して、もし破たんした場合を想定すると、こうした措置もやむえなかったのだろう。当時、筆者はこうした動きを知る由もなく、米リーマン・ブラザーズをサンデー・ポールソン(いつも重大なことは日曜日に発表していたことからこう呼ばれていた)に救済されると思っていた。リスクを察知して危機に備えたいものだ。

おはようございます。物忘れを防ぐ番組(NHK)がありました。実際に行っているところをイメージするといいらしいです。相場はなかなかイメージ通りに動かないものですが・・・。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>ドル>ポンド>ユーロ>円>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は本邦勢の円買いなどから、円が主要通貨に対して上昇しました。また、米国の新築住宅販売が予想に反して悪化したことから、リスク回避の動きが強まり、ロング(買い)ポジションがたまっていたと見られるユーロや豪ドル、スイスフランなどが大幅に下落、ショート(売り)がたまっていたと見れるポンドは対ドルで上昇となりました。本日は米7-9月期のGDP速報値の発表が予定されていて、市場は前期比年率でのプラス回復を予想していることから、市場予想通りの場合には、材料出尽くし感からのNY株価の続落によるリスク回避のポジション調整が継続する可能性があります。ただ、予想が上振れした場合には、ドル/円では円安に動く可能性があり、昨日大幅に下落したクロス円全般が買い戻される可能性があります。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
ユーロ/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線、雲を下抜け
NZドル/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
米国ドル/スイスフラン　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
カナダドル/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)、雲の下
南アランド/円　一目均衡表(日足)の雲を下抜け
豪ドル/米国ドル　21日移動平均線を下抜け
NZドル/米国ドル　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け

■変動率からの予想レンジ　09:34→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間から本邦勢(邦銀、本邦証券)による円買いの動きに、ドル/円は1ドル=91円台後半から91.07円まで下落、ユーロ/円も1ユーロ=135円台後半から134.84円まで下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.48ドル台前半での小動きとなりました。ロンドン時間では、円買いが継続したものの、ドル買いの動きも出て、ドル/円は91円を割り込み、ユーロ/円は134円台前半へ下落、ユーロ/ドルも1.4756ドルまで下落しました。米9月耐久財受注は市場予想とほぼ同じ前月比+1.0%、輸送機器を除く受注も+0.9%となり、材料視されませんでしたが、そのあとに発表された米9月新築住宅販売が市場予想を大幅に下回る40.2万戸となったことから、NYダウが大幅に下落し、リスクのポジションを巻き戻す動きなどから、ドル買いと円買いが強まり、ドル/円は90.55円、ユーロ/円は133.28円、ユーロ/ドルは1.4690ドルまで下落しました。
クローズはドル/円が90.74円、ユーロ/ドルが1.4706ドル、ユーロ/円は133.44円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
■ 10/29(木) 
・ 11:00　ニュージーランド 9月マネーサプライ M3
・ 17:55　ドイツ 10月失業率
・ 17:55　ドイツ 10月失業者数
・ 18:00　ノルウェー 10月失業率
・ 18:30　英国 9月マネーサプライM4確報
・ 18:30　英国 9月消費者信用残高
・ 19:00　ユーロ圏 10月サービス業信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 10月業況判断指数
・ 19:00　ユーロ圏 10月経済信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 10月鉱工業信頼感
・ 19:00　ユーロ圏 10月消費者信頼感
・ 21:30　米国 第3四半期GDP速報
・ 21:30　米国 第3四半期個人消費速報
・ 21:30　米国 第3四半期GDP価格指数速報
・ 21:30　米国 第3四半期コアPCE速報
・ 21:30　米国 新規失業保険申請件数
・ 21:30　カナダ 9月原料価格指数
・ 21:30　カナダ 9月鉱工業製品価格

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。長男の通う小学校ではついに新型インフルエンザで学年閉鎖になってしまいました。長男は先週週末に感染、かなり軽く、すでに回復しました。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>ポンド>豪ドル>ドル>NZドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はユーロのポジション調整の動きが相場全体を主導することとなったようです。ユーロ/ドル、ユーロ/円、ユーロ/ポンドなどユーロクロスでユーロ売りが見られました。11月を前にたまっているポジションを解消する動きが断続的に出ているようです。各通貨でのポジション解消の動きはまだ一巡していると思われないことから、これらのが断続的に出る可能性があり、シカゴの通貨先物のポジションを見る限り、豪ドル(買い超)やカナダドル(買い超)、ポンド(売り超)、スイスフラン(買い超)なども解消の動きが出てくる可能性があります。本日は米国の耐久財受注の発表の予定があり、GDPの6～9%程度を占めていることから、明日の7-9月期GDPを予想するうえでは注目されると思われます。市場の予想は+1.0%と前回のマイナスよりは回復が予想されていますが、これより上振れするようであれば、ドル買いに動くと思われます。ただ、本日の米5年債の入札が好調な場合には、米金利低下からの円買いにもなりやすいのではないと思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
米国ドル/円　一目均衡表(日足)の雲の中から下へ
ユーロ/米国ドル　21日移動平均線を下抜け
南アランド/円　21日移動平均線、90日移動平均線を下抜け、一目均衡表(日足)の雲の上から中へ

■変動率からの予想レンジ　09:57→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日はドル/円が朝方に1ドル=92.33円と前日の高値を更新したものの、全般的にドルの上値が重い展開となり、ロンド時間早朝には、ドル/円は91.93円まで下落、ユーロ/ドルは朝方の1ユーロ=1.4849ドルから1.4908ドルまで上昇、ユーロ/円は1ユーロ=136.80円～137.20円でのレンジの動きとなりました。ロンドン時間は小動き、NY時間には、ポジション調整とみられるユーロ売りからユーロ/ドルは1.4856ドルまで下落しましたが、S&P/ケースシラー住宅価格指数が市場予想より下げ幅が小さかった(よかった)ことから、一時ユーロが1.4888ドルまで買い戻される場面もありました。しかしコンファレンスボードから発表された消費者信頼感指数が、市場予想より大幅に下振れしたことからリスク回避の「ドル買い」と「円買い」になり、ドル/円は91.71円まで、ユーロ/ドルは1.4769ドルまで、ユーロ/円は135.66円まで下落しました。また、この日に行われた米2年債の入札が好調だったことも米長期金利が低下、ドル/円でのドル売り材料となった模様です。
クローズはドル/円が91.80円、ユーロ/ドルが1.4805ドル、ユーロ/円は135.91円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/28(水) 
・ 09:30　豪 第3四半期消費者物価指数
・ 18:30　南ア 9月消費者物価指数
・ 21:30　米国 9月耐久財受注
・ 未定　ドイツ  10月消費者物価指数速報
・ 23:00　米国 9月新築住宅販売件数
10/29(木)
・ 05:00　NZ 準備銀行(RBNZ)政策金利発表

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。いつもNHKのドキュメンタリーは見逃してしまうので、昨日NHKオンデマンドを申し込んでみました。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ポンド>ドル>円>豪ドル>ユーロ>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は米の住宅支援策(新築住宅購入者に対する8000ドルの税額控除)が11月で期限を迎えるものの、オバマ政権がこれを延長しないかもしれないとのマーケットの噂などで、米株価が下落、リスク投資の巻き戻しの動きから、ドルが上昇し、ユーロ、豪ドルなどが下落しています。本日は米S&P/ケースシラー住宅価格指数と米カンファレンスボードの消費者信頼感指数の発表が予定されています。住宅に関しては、中古住宅販売が予想外の伸びとなったことなどで、年率での下げ幅の縮小が見込まれます。一方の、消費者信頼感指数は先に発表されているミシガン大消費者信頼感指数が市場予想より下振れしていることなどから、こちらは悪化の可能性があります。米では地銀の相次ぐ破たんや景気対策の財源の問題などから、これまで順調に見えた回復にも懸念が出てきたことから、これらが株価の下落の要因となるようであれば、リスク回避のドルの買い戻しにつながる可能性が高まり、ドル・ストレート通貨(ユーロ/ドルや豪ドル/ドルなど)やクロス円での下落の要因となると思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
米国ドル/円　一目均衡表(日足)の雲の下から中へ

■変動率からの予想レンジ　09:03→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は、中国の金融時報が「中国は日本円とユーロの外貨準保有高を引き上げるべき」と発言したことなどから、円買いとユーロ買いとなり、ドルが売られたことから、12時前にドル/円が1ドル=91.57円まで下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.5064ドルまで上昇しました。その後はNY時間帯まで目立った材料がなく、ドル/円は91円台後半、ユーロ/ドルは1.50台前半、ユーロ/円は138円を挟んだ動きとなっていました。NY時間帯では、米大手電気通信のベイライゾンの決算がほぼ市場の予想通りとなったものの、中東勢のポンド買いなどの噂や米系のドル買いの噂などから、ポンド/ドルが1.6394ドル、ポンド/円が151.17円、ドル/円が92.29円、ユーロ/円が138.49円まで上昇しました。しかし、米オバマ政権が米国の住宅支援策を延長しないとの市場の噂にNY株価が下落し、ドルの買い戻しが主導する中で、ドル/円は91.87円から92.26円まで上昇、ユーロ/ドルは1.5036ドルから1.4845ドル、ユーロ/円は138.49円からストップロスを巻き込み136.82円まで下落しました。
クローズはドル/円が92.18円、ユーロ/ドルが1.4876ドル、ユーロ/円は137.12円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/27(火) 
16:50　フランス  10月消費者信頼感指数
17:30　スイス 9月貿易収支
18:00　ユーロ圏 9月マネーサプライM3(前年比)
22:00　米国 8月S&P/ケース・シラー住宅価格
23:00　米国 10月リッチモンド連銀製造業指数
23:00　米国 10月消費者信頼感指数

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。東に抜けていくと思っていた台風20号が接近してきました。しばらく雨が降っていなかったこともあり、会社へ大きな傘を置いておいたのが裏目に出てしましました。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ドル>ユーロ>NZドル>豪ドル>円>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
週末はNY株価の下落からリスク回避のドル買いの動きとなりましたが、米中古住宅販売が市場予想より大幅に強い内容となったことから、米長期金利が上昇したことなどを背景に円ロング(買い)ポジションを調整する動きとなりました。本日は主要な経済指標の発表が予定されていないことから、引き続き円が売られやすい展開になると思います。また、本邦では本日から臨時国会が開催され、鳩山首相の所信表明演説が行われますが、それに対する野党の代表質問などで国会が紛糾するようなことになれば、円の弱さが続く可能性があります。また、チャート上のポイントでも、これまで抵抗とみられていた、一目均衡表(日足)の雲の中に入ってきていることから、上昇が継続する可能性があります。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/米国ドル　90日移動平均線、一目均衡表(日足)の雲を下抜け
ポンド/円　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
ユーロ/ポンド　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け

■変動率からの予想レンジ　08:22→NYクローズ

■前日のサマリー
週末の外国為替市場は、東京時間帯では日本を含むアジアの株価が上昇したことなどからリスク投資選好から円を売る動きが強まり、ドル/円は1ドル=91円台後半へドルが上昇、ロンドン時間には91.93円まで上昇しましたが、投機筋の売りに押され91.50円まで下落、しかし、米マイクロソフトの決算が市場予想より良かったことで、円売りの動きが再開、米中古住宅販売が市場予想を大幅に上回ったことで、米長期金利が上昇、ドル/円は約1か月ぶりとなる92円台を回復しました。その後、米株価が下落に転じたものの、リスク回避のドル買いの動きから、ドル/円は92円台前半の推移となり、92.04円でクローズしています。ユーロ/ドルは朝方に1ユーロ=1.5061ドルの高値を付けたものの、欧州時間にかけてドル買いが進んだことから、一時1.4991ドルまで下落、しかし、ユーロ/ポンドでのポンドの下落から底堅く推移し、1.50ドルを回復したものの、NY株価が軟調に推移したことから、1.50ドルを挟んでの動きとなりました。
クローズはドル/円が92.04円、ユーロ/ドルが1.5007ドル、ユーロ/円は138.12円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/26(月)
NZ市場休場(勤労感謝の日)
09:30 豪 第3四半期生産者物価指数
14:00 シンガポール 9月鉱工業生産
16:00 ドイツ 11月GFK消費者信頼感調査

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

こんばんは。久しぶりにだらだらとした週末を過ごしました。

23日に発表された20日現在のシカゴIMMの投機ポジションでは、ドルのショート(売り)が6万コントラクトの大幅増加、円ロング(買い)は小幅減少、 ユーロはロングが減少、カナダ、NZドルはロングが小幅な減少となりました。

先週は、円安とドル安が進んだ週となりました。米大手金融機関の決算が市場の予想より上振れしたことなどから、NYダウが堅調に推移したこともリスク投資選好の動きにつながりました。特にユーロは節目とみられていた1ユーロ=1.5ドルを上に抜けました。中国の7-9月期GDPが市場の予想通り前年同期比8.9%に加速したものの材料出尽くし感から、豪ドルやNZドルが伸び悩みとなり、週末のNYダウの下落とも相まって、高値からはやや下落しました。今週は29日に米7-9月期GDPの発表が予定されていて、前期比でプラス成長が予定されています。米景気の回復傾向が示されるとリスク投資選好の動きが継続する可能性がありますが、先週発表された英国の7-9月GDPが失速(プラス成長予想がマイナス成長)だったこともあり、期待が先行している分だけリスクが伴います。この他では27日の米消費者信頼感指数、28日の米耐久財受注などが注目されると思われます。 また、欧州では、ユーロ圏の業況判断指数や独IFO景気動向指数の発表が予定されています。ユーロ圏では、仏高官のユーロ高警戒発言のトーンが弱まったことなどから、ドル安が継続するようなことがあれば、ユーロドルの1.5ドル台定着の可能性が出てきます。ポンドは7-9月期のGDPが弱かったことから、11月の英中銀(BOE)金融政策委員会で、資産買入れプログラムの増額の可能性が高まったことで弱含みが継続するかもしれません。

【USD】

source:CFTC

ドルは61,561コントラクトのショート増加の217,622コントラクトのショートとなりました。
※ドルのポジションは円、ユーロをはじめ、メキシコペソまでを合計して算出しています。レートはFRBのメジャーカレンシーインデックスを使用しています。

【JPY】

source:CFTC

円は2,154コントラクトのロング減少の31,185コントラクトのロングとなりました。

【EUR】

source:CFTC

ユーロは7,334コントラクトのロング減少の36,033コントラクトのロングになりました。

【CAD】

source:CFTC

カナダは659コントラクトのロング減少の43,537コントラクトのロングになりました。

【NZD】

source:CFTC

NZドルは472コントラクトのロング減少の17,158コントラクトのロングになりました。
他のIMM通貨先物のポジション動向はアナリストレポートのIMMポジションを参照してください。(26日更新)

■ 10/26(月) 
・ 　ニュージーランド  勤労感謝の日
・09:30　豪第3四半期生産者物価指数
・16:00　ドイツ 11月GFK消費者信頼感調査
■ 10/27(火)
・16:50　フランス 10月消費者信頼感指数
・18:00　ユーロ圏 9月マネーサプライM3
・22:00　米国 8月S&P/ケース・シラー住宅価格指数
・23:00　米国 10月リッチモンド連銀製造業指数
・23:00　米国 10月消費者信頼感指数
■ 10/28(水)
・00:00　ドイツ 10月消費者物価指数速報
・09:30　オーストラリア 第3四半期消費者物価指数
・18:30　南アフリカ 9月消費者物価指数
・21:30　米国 9月耐久財受注
・23:00　米国 9月新築住宅販売件数
■ 10/29(木)
・05:00　NZ準備銀行(RBNZ)政策金利発表
・06:45　NZ9月貿易収支
・08:50　日本 9月鉱工業生産速報
・17:55　ドイツ 10月失業率
・17:55　ドイツ 10月失業者数
・18:30　英国 9月消費者信用残高
・19:00　ユーロ圏 10月サービス業信頼感
・19:00　ユーロ圏 10月業況判断指数
・19:00　ユーロ圏 10月経済信頼感
・19:00　ユーロ圏 10月鉱工業信頼感
・19:00　ユーロ圏 10月消費者信頼感
・19:30　南アフリカ 9月生産者物価指数
・21:30　米国 第3四半期GDP速報
・21:30　米国 第3四半期個人消費速報
・21:30　米国 第3四半期GDP価格指数速報
・21:30　米国 第3四半期コアPCE速報
・21:30　米国 新規失業保険申請件数
・21:30　カナダ 9月鉱工業製品価格
■ 10/30(金)
・00:00　日本 日銀金融政策決定会合
・06:45　NZ9月住宅建設許可
・08:30　日本 9月有効求人倍率
・08:30　日本 9月失業率
・08:30　日本 10月東京都区部消費者物価指数
・08:30　日本 9月全国消費者物価指数
・09:01　英国 10月GFK消費者信頼感調査
・19:00　ユーロ圏 10月消費者物価指数速報
・19:00　ユーロ圏 9月失業率
・19:30　スイス 10月KOF先行指数
・21:00　南アフリカ 9月貿易収支
・21:30　米国 9月PCEデフレータ
・21:30　米国 9月PCEコア・デフレータ
・21:30　米国 9月個人支出
・21:30　米国 9月個人所得
・21:30　カナダ 8月GDP
・22:45　米国 10月シカゴ購買部協会景気指数
・23:00　米国 10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値

経済指標の詳細はFXmuseumのFXカレンダーを参照してください。

ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください

おはようございます。昨日は転職し北海道へ戻る友人と食事をしました。全く畑違いの仕事(飲食)に就くようですので、頑張ってほしいです。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>ドル>ポンド>ユーロ>円>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日は、欧州では独の購買担当者景気指数(PMI)の発表とドイツ経済研究所(IFO)の景気動向指数の発表が予定されています。独の景況感は回復傾向にあることから、この傾向が継続するようであれば、ユーロ/ドルは1.51ドルを目指す可能性があります。ただ、1.51ドルには1.50ドルと同様のオプションに絡む防戦売りがあると言われていることと、本日が週末ということもあり、本日中の1.51ドル超えは難しいと思います。昨日の格付け会社フィッチからのギリシャの格付けが「A」から「-A」に格下げされたことも一本調子でのユーロ買いにはつながりにくいのではないでしょうか。また、21時30分のバーナンキ米FRB議長の講演が注目されます。ただ、ドル/円は昨日の高値が91.72円で止まったことから、引き続き91円台後半では上値が重くなっているように感じていますので、戻りが売られやすい展開となるのではないかと思います。米企業決算を受けてNYダウが堅調に推移していることから、ドル/円も目先は大きな下落がないとみています。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
米国ドル/円　一目均衡表(日足)の転換線が基準線を上抜け

■変動率からの予想レンジ　10:51→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間帯からロンドン時間帯にかけドル買いが強まり、ドル/円は1ドル=90.86円から91.58円まで上昇、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.5036ドルから1.4943ドルまで下落、ユーロ/円は136.40円から137.10円まで上昇後、136.45円まで下落しました。ロンドン時間帯では発表された英小売売上高が市場予想を下回ったことから、ポンドが売られましたが、売りが一巡すると、NY時間に発表された米新規失業保険申請件数が市場予想から下振れしたことなどからドルが売られ、円を除く主要通貨でドルが売られたことで、ユーロ/ドルは1.50ドル台を回復、クローズにかけて1.5040ドル近辺へと上昇、ドル/円は91.72円まで上昇しましたが、ドルが弱含みとなったことで、91.23円まで下落しました。
クローズはドル/円が91.30円、ユーロ/ドルが1.5034ドル、ユーロ/円は137.26円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表
10/23(金)
09:30 豪 第3四半期輸出物価指数
16:30 ドイツ 10月PMI製造業
16:30 ドイツ 10月PMIサービス業
17:00 ユーロ圏 10月PMI製造業
17:00 ユーロ圏 10月PMIサービス業
17:00 ドイツ 10月IFO景気動向指数
17:30 英国 第3四半期GDP速報
18:00 ユーロ圏 8月鉱工業新規受注
21:30 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長講演
～22:30 マイクロソフト7-9月期四半期決算
23:00 米国 9月中古住宅販売件数
00:30 コーンFRB副議長講演

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おはようございます。先週から今週にかけて電気自動車の話題をよく見聞きします。自動車メーカー以外からの参入も始まっているようで、そのうち組み立てキットみたいなものができるのかもしれませんね。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>ポンド>豪ドル>ユーロ>ドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は円が主要通貨に対して売られました。このところのポンドの上昇と併せて考えてみますと、シカゴの通貨先物の投機ポジションで溜まっていた「円ロング(買い)」と「ポンド・ショート(売り)」が解消に向かっているようです。昨日1ユーロ=1.5ドルを超えたユーロもロング(買い)が13日段階では43,367コントラクト(1コントラクト125,000ユーロ)のロングとなっていることから、ユーロに対するポジション調整への警戒も必要となってきます。ユーロ/スイスフランでも過去のスイス中銀(SNB)の介入レベルである1.51スイスフランを昨日は一時割り込んでいることから、スイスフラン買い/ユーロ売りの介入のうわさなどが出やすくなると思われます。また、ユーロが1.5ドルを超えてきたことで、16:30に講演が予定されているウェーバー独連銀総裁の発言にも警戒となります。一方、経済指標では、17:30に英小売売上高、21:30に米新規失業保険申請件数などが予定されています。これらが無難にこなされるようであれば、リスク資産投資への動きが継続すると思われ、円が売られやすい状況が継続すると思います。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　節目の1.5ドル超え
ポンド/米国ドル　一目均衡表(日足)の雲の上抜け
ポンド/円　一目均衡表(日足)の転換線が基準線を上抜け
ユーロ/ポンド　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け

■変動率からの予想レンジ　10:00→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間帯では主要な材料がなかったことから、全般的に小動きとなりましたが、オロンドン時間早朝には本邦の投信に絡む円売りや17:30に発表された英中銀(BOE)金融政策委員会の議事で1750億ポンドの資産買入プログラムが全員一致で据え置きとなったことなどを受け、ポンドが主要通貨に対して上昇、その後発表された米大手金融のUSバンコープ、ウエルズ・ファーゴ、モルガン・スタンレーの決算内容が良かったことから、リスク投資選好の動きが強まり、ドル/円はNY時間序盤にかけて1ドル=91.17円、ユーロ/円は1ユーロ=136.64円まで上昇、ユーロ/ドルは仏高官から「対ドルでのユーロ高、障害だが有利な面もある」とどちらともとれる発言があったものの、これには反応せず、1ユーロ=1.49ドル台後半での推移となりました。22時過ぎにユーロ/ドルが1.5ドルを抜け、NYダウも上昇したことから、リスク投資選好の動きが主導して、ドル/円は91.29円、ユーロ/ドルは1.5047ドル、ユーロ/円は136.98円の高値をそれぞれつけました。その後、ウエルズ・ファーゴに対する投資判断が「中立」から「売り」に引き下げられたことから、NYダウが下落してドルが買い戻されました。
クローズはドル/円が90.99円、ユーロ/ドルが1.5015ドル、ユーロ/円は136.62円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/22(木)
13:30 日本 8月全産業活動指数
15:15 カナダ 9月貿易収支
15:45 フランス 10月企業景況感指数
17:00 ユーロ圏 8月経常収支
17:30 英国 9月小売売上高指数
17:30 香港 9月消費者物価指数
21:30 米国 8月住宅価格指数
21:30 カナダ 8月小売売上高
未定 南アフリカ 準備銀行(SARB)政策金利発表
23:00 米国 9月景気先行指数
23:00 米国 新規失業保険申請件数
23:30 カナダ カナダ中銀マネタリーレポート

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※このコラムは上田ハーローFX 週間ニュースに掲載しているものです。

小学生の頃、お決まりのようにコナン・ドイル著のシャーロック・ホームズやアガサ・クリスティ著のエルキュール・ポアロなどの推理小説にはまってしまった。大人になった現在でも推理小説好きは変わらず、実用書を読む以外では、もっぱら国内作家になってしまったが、推理小説を読むことは多い。与えられた情報から犯人を推理するというのは、奇しくも、与えられた情報から為替相場を予想するのに似ている。ただ、大きく違うのは推理小説が引き算(物騒な話であるが登場人物が次々と殺されていく)なのに対し、為替相場は足し算(どんどん新しい情報が入ってくる)となることだ。

為替市場では昨日(15日)、ポンドが主要通貨に対して上昇、ポンド円は安値から幅にして約5円、率にして3.4%の大幅上昇となった。ポンドが上昇しだしたときは、それほど市場も関心を持たないが、経済指標などの発表や要人の発言などのイベントがないところで一定レベルを超えて上昇したときや急激に上昇しだしたときは、市場は上昇した理由を探しだす。そして、昨日もカタール政府系ファンドの英大手小売りの買収の噂や、スウェーデンによる英原子力発電開発への投資の噂、英中銀(BOE)金融政策委員による「将来的に一段の措置を講じるため、資産買入プログラムを一時休止する可能性がある」などとの発言という理由付けがされている。いわゆる犯人が登場するわけだ。

しかし、インターバンク(銀行間)市場では、各金融機関ともに守秘義務が課されていることから、簡単に真相はでてこないだろうし、市場も次の新しい材料(テーマ)に移ることから、気にしていられるのもせいぜい2～3日くらいであろう。このため、市場では真相はともかくとして、合理的で一番もっともらしい理由が残っていくことになる。かくして為替相場では、推理小説のように犯人を探す名探偵は登場せず、事件は迷宮入りとなってしまうのである。

おはようございます。先日Twitterに登録してみました。まだ実際には「つぶやき」はしていず、フォローをしてくれる人もいませんが、徐々に使いこなしたいと思っています。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ドル>ユーロ>円>ポンド>豪ドル>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は米株価が下落したことから、リスク投資の巻き戻しの動きが出て、ドルが主要通貨に対して上昇しました。本日も米企業決算(モルガン・スタンレー、ウエルズ・ファーゴ、USバンコープなど)が予定されています。これらを受け、米株価が上昇するようであればリスク投資が選好されることとなると思われますが、NYダウも10,000ドルを挟んで上値が重くなってきているようであり株価への警戒が必要です。また、本日は本邦の投信設定に絡む円売りフローが出やすいこともあり、ロンドン時間帯まではドル円とクロス円は各通貨ともに底堅い動きが予想されます。ただ、英中銀(BOE)の議事録が17:30に公表される予定であることから、資産買い入れ枠の増加の可能性が示されると、ポンド安につながる可能性があります。資源国通貨を中心に買われ過ぎ感(ロングポジションの偏り感)があることから、ポジション調整による急激な下げが出る可能性があり、こちらの動きにも注意が必要となってきます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/米国ドル　一目均衡表(日足)の雲の下限が抵抗、遅行線も雲の下限が抵抗

■変動率からの予想レンジ　10:20→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間帯からユーロドルの1.5ドルを試す動きなどから全般的にドルが弱含む展開となり、ドル/円も1ドル90.77円から90.08円、ユーロ/円は135.83円から134.87円まで下落、ユーロ/ドルは1.49ドル台ミドルから後半での推移となりました。ロンドン時間では早朝にカタール政府系ファンドが英大手金融バークレイズの株式の売り(利益確定)との大手情報配信会社のニュースからポンドが売られたものの、その後発表された米企業決算の内容が良かったことからリスク資産選好の動きで、ドル/円は90.60円、ユーロ/円は135.66円まで上昇しました。しかしながら、カナダ中銀(BOC)が政策金利を据え置き後の声明で「利上げ時期の前倒し」を市場が期待していたものの、それには言及がなく、むしろカナダドル高を嫌気する内容となっていたことから、カナダドルが下落、米企業決算を受けてもNYダウが下落したことなどからリスク資産投資を巻き戻す動きとなり、ドルが主要通貨に対して買われる展開となりました。このため、ドル/円は91.08円まで上昇、ユーロ/ドルは1.4883ドルまで下落しました。その後は、米株価が下げ幅を縮小したことなどからドルが小幅に売られました。
クローズはドル/円が90.78円、ユーロ/ドルが1.4945ドル、ユーロ/円は135.67円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/21(水)
17:30 英国 英中銀(BOE)金融政策委員会議事録
03:00 米国 米地区連銀経済報告

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おはようございます。昨日、通勤途中で落ちている空き缶(複数個)を拾い、駅の近くの自販機のごみ箱に捨てている方を見ました。見習いたいものです。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>豪ドル>ユーロ>ポンド>円>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は、欧州株価が上昇、NYダウも10,000ドルを回復するなど、市場は楽観的な見方が継続、ユーロ財務相会合でも為替について話し合われたものの、具体策が出なかったと受け止められ、ユーロは安値から切り返しています。このため、米株価の堅調推移が続くと、ドル売りが継続される可能性が高まります。本日は、米国の住宅着工件数や建設許可件数などが発表が予定されていますが、市場はカナダ中銀の声明に注目しているようです。カナダドルはこのところ上昇が続いていることから、カナダドル高に対して警戒を表明すると米ドル高につながる可能性があり、今回は政策金利の変更しないと思われるものの、何らかの意思を示した場合にはカナダドル高となりやすく、市場の楽観的な見通しに拍車がかかれば、ドル安になると思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
豪ドル/米国ドル　年初来高値更新
NZドル/米国ドル　年初来高値更新

■変動率からの予想レンジ　09:29→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は東京時間帯に、日経平均株価の下落などから、リスク資産を縮小する動きとなり、「円」と「ドル」が買われる展開となりました。このため、ロンドン時間にかけて、ドル/円は1ドル=91.14円から90.37円、ユーロ/円は1ユーロ=135.91円から134.76円を経て135円近辺まで下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4829ドルから1.4954ドルまで上昇しました。ロンドン時間では、株価が堅調に推移し、独連銀の月報で「独経済は7-9月に一段と回復した」との内容だったことで、ユーロが底堅く推移し、NY時間には、NYダウが10,000ドルを回復したことから、市場に楽観的な見方が継続、「ドル」売りと「円」売りになりました。ドル/円は一時90.99円、ユーロ/円は135.80円まで戻したものの、米金利が低下したことから、ドル/円は90.41円、ユーロ/円は135.13円まで下落しましたが、バーナンキ米FRB議長が「景気回復が根付くにつれ、当局者は世界の不均衡の再発を防ぐべき」などと発言、ドル/円は90円台ミドル近辺での動きとなりました。また、ユーロ/ドルが1.49ドル台前半からミドルの高値圏での推移となりました。
クローズはドル/円が90.57円、ユーロ/ドルが1.4965ドル、ユーロ/円は135.53円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/20(火)
15:00 ドイツ 9月生産者物価指数
17:30 英国 9月マネーサプライM4速報
20:30 キャタピラー第3四半期決算
～22:30 リージョンズ・フィナンシャル第3四半期決算
～22:30 ステート・ストリート第3四半期決算
21:30 米国 9月生産者物価指数
21:30 米国 9月建設許可件数
21:30 米国 9月住宅着工件数
21:30 カナダ 8月卸売売上高
21:30 カナダ 9月景気先行指数
22:00 カナダ カナダ中銀政策金利発表
04:15 キング英中銀(BOE)総裁講演

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おはようございます。子供の友達が新型インフルエンザに感染したようです。かなり身近なところですので、気をつけたいと思います。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ポンド>ドル>ユーロ>円>NZドル>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
週末は10,000ドルを回復していたNYダウが再び10,000ドルを割り込んでクローズしています。リスク投資の選好が継続するのか、巻き戻されるかNY株価の動向がカギを握っていると思われますので、今週も引き続き米企業決算に注目が集まると思われます。一方、週末に発表された2009会計年度の米財政赤字が１兆4171億ドル(前年度の約3.1倍)に達していること、2010年会計年度も米財政赤字が1兆ドルを超える可能性が高いことから、今後発表される米経済指標での悪化が示されてくると、ドルの潜在的な弱含みの要因となることが考えられ、米企業決算が一段落した後は、再びドルが売られやすい状況になりやすいのではないかと思います。本日は特に主要な経済指標の発表がないことから、このあと日本時間午前10時と明日0時のバーナンキ米FRB議長の講演での発言が材料視される可能性があります。市場は手掛かりが薄いことから、企業決算の発表以外では明日の住宅関連の指標を待っているのではないかと思われます。このため、比較的小動きになるのではないかと思います。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
NZドル/円　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
米国ドル/スイスフラン　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
ユーロ/ポンド　21日移動平均線を下抜け
ノルウェークローネ/円　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
豪ドル/米国ドル　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
NZドル/米国ドル　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス

■変動率からの予想レンジ　8:51→NYクローズ

■前日のサマリー
週末は米株式市場がクローズした後に発表された米グールグルとIBMの決算が良かったことなどを背景としたリスク投資選好の動きから、ユーロ/ドルが1ユーロ=1.4968ドル、ユーロ/円が1ユーロ=136円近辺まで上昇しましたが、1ユーロ=1.5ドルの節目を前にして、オプションなどの防戦売りの噂があり上値が重くなりました。その後、ロンドン時間帯にかけてはドル買いとなり、ドル/円は1ドル=91円を超えて上昇、一時91.30円の高値をつけ、ユーロ/円も136.07円と連れ高となりました。ユーロ/ドルは1.4849ドルまで下落。しかし、米金融大手BOA(バンク・オブ・アメリカ)の決算が市場予想1株当たり7セントの損失に対し26セントの損失となったことや対米証券投資が286億ドルの流入(予想300億ドルの流入)に留まったこと、米ミシガン大消費者信頼感指数が69.4と市場予想の73.1から悪化していたことなどを背景としてドルが売られ、ドル/円は90.59円まで下落、ユーロ/円も134.97円まで連れ安。ユーロ/ドルは1.4912ドルまで戻しました。0時過ぎにユンケル欧州議会議長が「現在のユーロのレベルは問題なし。上昇が続けば心配」と発言したことかが伝わると、ユーロ/ドルは1.49ドルを挟んで底堅く推移、ドル/円も91円を挟んでの推移となりました。
クローズはドル/円が90.92円、ユーロ/ドルが1.4904ドル、ユーロ/円は135.50円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/19(月)
8:01 英国  10月ライトムーブ住宅価格
8:50 日本 8月第三次産業活動指数
8:50 日本 日銀金融政策決定会合議事要旨
17:30 スイス 9月失業率
18:00 ユーロ圏 8月建設支出
21:30 カナダ 8月国際証券取扱高
02:00 米国 10月NAHB住宅市場指数

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こんばんは。本日はウォーキングでいつもと違うコースに行きました。コスモス畑があったり、ちょっとした釣りができる池があったりと収穫がありました。

9日に発表された13日現在のシカゴIMMの投機ポジションでは、ドルのショート(売り)が増加、円ロング(買い)は約1万コントラクトの減少、 ユーロ、カナダはロングが増加しました。

先週は本格化した米7-9月期の企業決算がおおむね好調だったことから、米株価が上昇、NYダウも10,000ドルを回復するなど、楽観的に見方が市場を支配したことから、リスク投資選好の動きからドルが売られやすい展開が続きましたが、週末に発表されたバンク・オブ・アメリカやGEの決算が振るわなかったことから、NYダウが10,000ドルを割り込み、これによるリスク投資の巻き戻しの動きからドルが上昇しました。また、1ユーロ=1.5ドルを目前としたオプションの防戦売りなどもドル買いにつながったようです。今週は米住宅関連の指標の発表、独IFO景気動向指数の発表の予定があります。また、米7-9月期の企業決算も相次ぎ、金融機関では21日のウエルズ・ファーゴ、モルガンスタンレーが注目となります。これらを受けての米株価の動向により、リスク投資選好となるか、リスク投資の巻き戻しとなるかにより、ドル買いとなるかドル売りとなるかの方向が決まると思われ、引き続き株価が主導する展開となると思います。ただ、先週から偏っているポジションの調整(巻き戻し)の動きが散見されることから、今週も要注意です。

【USD】

source:CFTC

ドルは15,529コントラクトのショート増加の156,061コントラクトのショートとなりました。
※ドルのポジションは円、ユーロをはじめ、メキシコペソまでを合計して算出しています。レートはFRBのメジャーカレンシーインデックスを使用しています。

【JPY】

source:CFTC

円は11,304コントラクトのロング減少の33,339コントラクトのロングとなりました。

【EUR】

source:CFTC

ユーロは7,678コントラクトのロング減少の43,367コントラクトのロングになりました。

【CAD】

source:CFTC

カナダは8,421コントラクトのロング増加の44,196コントラクトのロングになりました。

【NZD】

source:CFTC

NZドルは463コントラクトのロング減少の17,630コントラクトのロングになりました。
他のIMM通貨先物のポジション動向はアナリストレポートのIMMポジションを参照してください。(19日更新)

10月19日の週の注目指標
■ 10/19(月) 
・ 8:01英国  10月ライトムーブ住宅価格
・ 8:50日本 8月第三次産業活動指数
・ 8:50日本 日銀金融政策決定会合議事要旨
・ 17:30スイス 9月失業率
・ 18:00ユーロ圏 8月建設支出
・ 21:30カナダ 8月国際証券取扱高
・ 02:00米国 10月NAHB住宅市場指数
■ 10/20(火)
・ 15:00ドイツ 9月生産者物価指数
・ 17:30英国 9月マネーサプライM4速報
・ 21:30米国 9月生産者物価指数
・ 21:30米国 9月建設許可件数
・ 21:30米国 9月住宅着工件数
・ 21:30カナダ 8月卸売売上高
・ 21:30カナダ 9月景気先行指数
・ 22:00カナダ カナダ中銀政策金利発表
■ 10/21(水)
・ 17:30英国 英中銀(BOE)金融政策委員会議事録
・ 03:00米国 米地区連銀経済報告
■ 10/22(木)
・ 08:50日本 9月通関ベース貿易収支
・ 13:30日本 8月全産業活動指数
・ 15:15カナダ 9月貿易収支
・ 15:45フランス 10月企業景況感指数
・ 17:00ユーロ圏 8月経常収支
・ 17:30英国 9月小売売上高指数
・ 17:30香港 9月消費者物価指数
・ 21:30米国 8月住宅価格指数
・ 21:30カナダ 8月小売売上高
・ 未定南アフリカ 準備銀行(SARB)政策金利発表
・ 23:00米国 9月景気先行指数
・ 23:00米国 新規失業保険申請件数
・ 23:30カナダ カナダ中銀マネタリーレポート
■ 10/23(金)
・ 09:30オーストラリア 第3四半期輸出物価指数
・ 15:45フランス 9月消費者支出
・ 16:00フランス 10月PMI製造業
・ 16:00フランス 10月PMIサービス業
・ 16:30ドイツ 10月PMI製造業
・ 16:30ドイツ 10月PMIサービス業
・ 17:00ユーロ圏 10月PMI製造業
・ 17:00ユーロ圏 10月PMIサービス業
・ 17:00ドイツ 10月IFO景気動向指数
・ 17:30英国 第3四半期GDP速報
・ 18:00ユーロ圏 8月鉱工業新規受注
・ 23:00米国 9月中古住宅販売件数

経済指標の詳細はFXmuseumのFXカレンダーを参照してください。

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こんばんは。本日は惰眠をむさぼり、更に昼寝もしてしまいました。夜は眠れるのでしょうか。

今週は円除く主要通貨でドル安が継続(2番目のグラフ参照)、円は主要通貨に対して下落(1番目のグラフ参照)となりました。米企業決算が好調だったことに加え、米小売売上高が市場予想より悪化していなかったこと、自動車を除く小売が全げt四でプラスとなったこと、NY連銀製造業景気指数が市場予想より大幅な上振れしたことなどから、NYダウが10,000ドルを回復、投資家恐怖心理指数(3番目のグラフ)が大幅に低下、リスク投資選好の流れで「円」と「ドル」が売られ、ドルと円では、米長期金利の上昇(4番目のグラフ)などから、ドルが上昇しています。今週目立ったのは、木曜日のM&Aに絡んでのポンド急騰ですが、その他にも大口の注文によるドルの乱高下、週末の豪ドルのポジション調整による下落など、ポジションの偏り解消の動きなどが出ているのではないかと思います。

【週間騰落率(JPY)】

source:FXmuseum,Uedaharlowfx

【週間騰落率(USD)】

source:FXmuseum,Uedaharlowfx

【投資家恐怖心理指数】

source:CBOE,FXmuseum,Uedaharlowfx

【米10年債利回り】

source:FRB

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おはようございます。今週は実質4日間しかなかったのですが、昨日の大幅な変動で長い一週間となりつつあります。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ポンド>NZドル>豪ドル>ユーロ>ドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はポンドが主要通貨に対して大幅上昇、円が主要通貨に対して下落しました。JPモルガン・チェースに続き米大手金融機関のGS(ゴールドマン・サックス)も好決算となったことやNY連銀製造業景気指数が上振れしたことから、米株価が堅調に推移し、市場にはさらに楽観的な見方が広がっているようです。このため円が売られやすくなっているようです。昨日の動きからは本日も上昇が継続しそうですが、本日はバンク・オブ・アメリカの決算やミシガン大消費者信頼感指数、ウェーバー独連銀総裁の講演などが予定されていることや週末ということもあり、昨日の上昇の巻き戻しには注意が必要となりそうです。特にユーロ/ドルは1ドル=1.5ユーロを試しに行くと思われますので、ウェーバー独連銀総裁の発言には注意したいところです。また、10,000ドルを超えて上昇を続けている株価にもポジション調整の可能性があることから、株安による「円高」と「ドル高」のリスクにも警戒が必要と思います。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　一目均衡表(日足)の転換線が基準線を上抜け、年初来高値更新
米国ドル/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
ポンド/米国ドル　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
ユーロ/円　90日移動平均線、一目均衡表(日足)の雲を上抜け
豪ドル/円　年初来高値更新
ポンド/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け

■変動率からの予想レンジ　09:32→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は、東京時間帯は各通貨ともに小動きとなったものの、ロンドン時間に入ると英小売り大手のセインズベリーを中東のカタール政府系ファンドが買収するとの思惑からポンドが大幅上昇となり、ユーロ/ポンドでユーロが下落したことなどから、ドル/円では1ドル=90.17円、ユーロ/円は1ユーロ=134.44円まで上昇、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4960ドル近辺から1.49ドル近辺まで下落しました。その後、米金融大手GS(ゴールドマン・サックス)の決算が発表され、市場予想を上回る結果となったことやNY連銀製造業景気指数が36.4と市場予想の17.5から上振れしたこと、トリシェECB総裁が「ユーロは世界の準備通貨として創設されてきたわけではない」などと発言したことから、ドル/円は90.79円まで上昇、ユーロ/ドルは1.4843ドルまで一時下落しました。ユーロ/円はドル円に連れ135.16円まで上昇しました。その後は、米企業の好決算を受け、リスク投資選好の動きが強まったことから、ユーロ/ドルは1.4960ドルまで、ドル/円は90.76円の戻り高値を付けました。
クローズはドル/円が90.55円、ユーロ/ドルが1.4948ドル、ユーロ/円は135.35円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/16(金)
18:00 ユーロ圏 8月貿易収支
20:00 カナダ 9月消費者物価指数
22:00 米国 8月対米証券投資
22:15 米国 9月設備稼働率
22:15 米国 9月鉱工業生産
23:00 米国 10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値

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おはようございます。NYダウも10,000ドルを回復しました。そんなチャンスはないでしょうが、NY証取のクロージングベルを叩いてみたいです。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

豪ドル>ポンド>ユーロ>円>NZドル>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はNYダウがJPモルガン・チェースなどの好決算を反映して10,000ドルを回復してきました。市場ではリスク投資選好からユーロや豪ドルが対ドルでは年初来の高値を更新するなど、主要通貨に対してドルが弱含みました。ドル円が小幅な下落に留まったことで、クロス円が全般的に上昇しています。本日これまではやや小動きとなっていますが、夕方以降にはGS(ゴールドマン・サックス)、シティ・グループの決算が控えていることから、こちらが市場予想を上回ってくるようであれば、リスク資産の選好が継続すると見られ、ドルが売られやすい流れが継続すると思います。また、ユーロ/ドルが1.50ドルの節目に近付いていることから、これを超えられるかがポイントとなりそうです。オプションに絡む防戦売りなどもあると思われますが、これを抜けてしまうと、ユーロはもう一段の上昇につながることとなり、ドル安が進む可能性があります。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　年初来高値更新
ポンド/米国ドル　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
ユーロ/スイスフラン　ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
豪ドル/米国ドル　年初来高値更新

■変動率からの予想レンジ　09:24→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は、東京時間帯で本邦勢などの円買いから、ドル/円は1ドル=89円台後半から88.83円、ユーロ/円は1ユーロ=133円台ミドル近辺から132.25円まで下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4840ドル近辺から1.4900まで上昇しました。20時に発表されたJPモルガン・チェースの決算は1株利益が市場予想の51セントを大幅に上回る82セントとなったことに加え、米9月の小売売上高が前月比-1.5%と市場予想よりは上振れしたことで、「ドル売り」と「円売り」となり、ドル/円が89.90円、ユーロ/円が133.77円まで上昇しました。しかし、米小売の前月が下方修正されていたことなどから買いが続かず、じりじりと下げていたところで、ドル/円が88.95円まで下落(機械上のミスヒットとの話)、ユーロ/円も132.74円を付けました。その後は米株価の上昇からリスク選好の動きが継続したことで、ユーロや資源国通貨が買われ、ユーロ/ドルは1.4948ドルと年初来高値を更新しました。
クローズはドル/円が89.45円、ユーロ/ドルが1.4924ドル、ユーロ/円は133.49円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/15(木)
14:00 日本 金融経済月報・基本的見解
17:00 ユーロ圏 ECB月例報告
18:00 ユーロ圏 9月消費者物価指数
21:30 米国 10月ニューヨーク連銀製造業景気指数
21:30 米国 9月消費者物価指数
21:30 米国 新規失業保険申請件数
21:30 カナダ 8月製造業出荷
23:00 米国 10月フィラデルフィア連銀景況指数

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※このコラムは上田ハーローFX 週間ニュースに掲載しているものです。

オバマ米大統領も選挙運動のときに使ったと言われているTwitter(ツイッター)の人気が高まっているらしい。手軽なコミュニケーションツールとして、国内でも著名人に普及しだしているようでTVでも取り上げられている。ブログのミニ版のようなものであり、短い文章を書いていくだけの至ってシンプルなつくりだ。もともとは米国の軍事目的用だったインターネットの世界もここまで進化してきた。

今や外国為替の取引も電子取引が当たり前となっているが、ほんの10年くらい前までは、まだボイス(電話)の取引が主体だった。筆者は残念ながらインターバンク(銀行間)での勤務の経験もなければ、上田ハーロー(現トウキョウフォレックス・上田ハーロー)での円卓(スポットディスク)の経験もない。最近は円高が進み、再び1ドル=90円を割り込んできたことから、1995年4月の円が最高値の79.75円をつけたときの話題になることが多い。

彼らの話を聞くと、当時は、一部電子取引のツールもあったが、ボイスが主体だったそうだ。為替レートが大きく動くと当然スプレッド(売りと買いの価格の開き)は広がるし、ひどい時にはフィギュア・フィギュア(00-00)、ニーマル・ニーマル(20-20)といって、スプレッドが1円開くこともあったという。スポットディスクの経験者(当社社員)に聞くと、鮮明に覚えているのは1998年のロシア通貨危機で、この日は数時間で10円近く為替が動いた日である。このときはフィギュア・フィギュア(00-00)などが頻繁に出て、最初に取引した為替レートと最後に取引した為替レートが大きく違い、途中のレートでも取引が多数できたため、どの為替レートでいくら取引ができたのか、わからないくらいだったという。

さすがに今は電子取引が大半を占めていることから、2001年の米国の同時多発テロのときでさえ、1円のスプレッドは開かなかったと記憶しているが、円高が進んで円の最高値を更新するとドル円は未知の世界に入ることから何が起こってもおかしくない。

【円卓風景】

トウキョウフォレックス上田ハーロー

おはようございます。朝のニュースをみていましたら、台風の上陸場所をめぐって、気象庁が民間気象会社に厳重注意したとことでした。確かに当日は、民間会社では上陸したことになっていて、NHKではまだだったので変だとは思いましたが。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>ポンド>ユーロ>豪ドル>円>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日未明のドル/円でのドル買いにつきましては、米系証券の大口の買いや日銀のレートチェック、ファンドの決算(45日前の通告)によるポジションクローズの噂などの憶測が多数流れましたが、結局はよくわかりません。こうした買いが続くかどうかも不明です。その後の動向を見ていますと、一過性となったように思います。本日は市場の注目材料が多数あります。日銀の金融政策はともかく、15時の白川総裁の記者会見(ないと思いますが、為替に関する発言)、17時30分の英雇用統計、20時のJPモルガン・チェースの決算発表、21時30分の米小売売上高、明日3:00に米FOMC議事録公表と注目のイベントが続きます。ただ、市場の最大の関心はJPモルガン・チェースの決算と思います。今週月曜日には話題のウィットニー氏がゴールドマン・サックスを「買い」から「売り」にダウングレードしていることで、決算内容が市場予想の1株利益0.508ドルを下回るようであれば、金融株を中心に米株価が売られ、リスク資産選好の動きの巻き戻しからのドル買いとなる可能性があります。米小売も悪化が示されるとセオリーではドルの下落となりますが、株価が下落するようであれば、ドル上昇につながりやすくなります。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　年初来高値更新
ユーロ/円　一目均衡表(日足)で雲の下から中に入った
ユーロ/スイスフラン　一目均衡表(日足)の転換線が基準線を下抜け
豪ドル/米国ドル　年初来高値更新

■変動率からの予想レンジ　07:53→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は、東京時間帯では目立った材料がなく、小動きとなっていましたが、ロンドン時間帯には、発表された英消費者物価指数が市場予想(前年比+1.3%)から下振れする+1.1%となったことからポンドが売られました。ドル円は欧州勢の参加と共に売られ16時過ぎに1ドル=90.19円まで上昇、ユーロ/円も1ユーロ=133.26円まで連れ高となりました。その後は、ユーロ/ポンドでのユーロの上昇などを手掛かりに、ユーロ/ドルがストップロスをつけて上昇すると、ドルが主要通貨に対して売られ、NY市場序盤にはドル/円が1ドル=89.45円まで下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4876ドルまで上昇、年初来高値を更新しました。その後は、英豪系資源メジャーのリオ・ティントの銅部門が中国の銅の輸入が減少へと発言、ユーロが1.48ドル近辺まで下落、コーン米FRB副議長は「米経済、千三は当面潜在水準を大幅に下回る公算」と発言したものの、ドルへの影響は限定的となりました。ただ、日本時間未明に89.50円近辺に下落していたドルが米系とみられる大口の買いに90.08円まで急激に上昇する場面が見られ、ユーロ/円も133.52円の高値を付けましたが、この買いが一巡すると両通貨とも上値が重くなりました。
クローズはドル/円が89.73円、ユーロ/ドルが1.4854ドル、ユーロ/円は133.28円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/14(水)
未定 日本  日銀金融政策決定会合
17:30 英国 9月失業保険申請件数
17:30 英国 9月失業率(社会保障受給)
18:00 ユーロ圏 8月鉱工業生産
18:30 南アフリカ 8月実質小売売上
21:30 米国 9月輸入物価指数
21:30 米国 9月小売売上高
03:00 米国 FOMC議事録

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おはようございます。今週は本日のインテルから、企業決算が本格化します。いやでも米国の株価に注目しないわけにはいきません。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

豪ドル>ユーロ>ドル>NZドル>円>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日が実質の週明けとなります。週末にバーナンキ米FRB議長の発言などからドル買いに傾いた流れも、昨日のロンドン時間を過ぎると再びドルが売られやすくなっています。本日は英国で消費者物価指数(17:30)、ドイツでZEW景況感調査(18:00)の発表が予定されています。英国は消費者物価の低下予想(前年比で1.3%)、ドイツは58と小幅な改善を見込んでいます。予想通りであれば特にインパクトはないと思われますので、米国の7-9月期の企業決算からの株価の動向に関心が集まるのではないかと思います。ただ、やはり米国の株価(NYダウ)が堅調に推移していることから、リスク投資選好のドル売りが出やすい環境と、豪ドルなど資源国通貨が強含みとなる環境が継続しているようです。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/円　21日移動平均線を上抜け上抜け
カナダドル/円　一目均衡表(日足)の雲を上抜け

■変動率からの予想レンジ　08:49→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は、本邦が体育の日で休場となったことから、週末の流れを引き継ぎ、主要通貨に対して円が売られました。ロンドン時間にかけてドル/円は1ドル=90円を回復、ユーロ/円も1ユーロ=132円台行は何で上昇しました。ロンドン時間では、英国が低金利政策を長期間続けるとの民間機関CEBRの見通しが示され、ポンドが主要通貨に対して下落すると、ユーロ/ポンドではユーロが上昇し、ユーロ/ドルは1.47ドル後半へと上昇、ドル/円は一時90.47円まで、ユーロ/円も133.32円まで上昇しました。NY時間ではコロンバスで―のため、市場参加者が限られる中で、ユーロに対してドル売りが進んだことから、ユーロ/ドルは1.4814ドルまで上昇、ドル/円は89.64円、ユーロ/円は132.66円まで下落しました。
クローズはドル/円が89.82円、ユーロ/ドルが1.4772ドル、ユーロ/円は132.68円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/13(火)
17:30 英国 9月消費者物価指数
17:30 英国 9月小売物価指数
18:00 ユーロ圏 10月ZEW景況感調査
18:00 ドイツ 10月ZEW景況感調査
21:03 カナダ 8月新築住宅価格指数

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おはようございます。3連休はいかがお過ごしですか。本日は体育の日です。とはいっても運動不足が蓄積しすぎて簡単には解消できそうにありません。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ドル>豪ドル>ユーロ>NZドル>ポンド>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
週末はバーナンキ米FRB議長の出口戦略に向けてやや積極的な発言や週末を前にしてドルのショートポジションを巻き戻す動きが先行、NY時間では米短期金利が上昇したことで、1日を通してドルが上昇、ドル/円も一時1ドル=90円手前まで上昇しました。本日は、本邦が休場、米国も市場参加者が限られることや主要な経済指標の発表もないことから、手がかり(サマーズ米NEC委員長の発言程度)がないことから、週末の流れが継続するものの小動きとなると思われます。ただ、今週は米7-9月期の決算の発表が予定されていることなどから、米株式市場に左右される動きになりそうです。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
米国ドル/円　ストキャスティックス(スロー)ゴールデンクロス、一目均衡表(日足)転換線を上抜け
カナダドル/円　21日移動平均線、90日移動平均線を上抜け
NZドル/米国ドル　ストキャスティックス(スロー)デッドクロス

■変動率からの予想レンジ　08:50→NYクローズ

■前日のサマリー
週末は、朝方のバーナンキ米FRB議長の「経済が十分に改善したとき、インフレ問題が発生することを防ぐために金融政策を引き締める必要があるだろう」と出口政策に向けややタカ派的な発言を行ったことや週末を控えたドルの買い戻しムードが高まるなか、ドル/円は1ドル=89円を回復、じりじりと上昇を続け、ロンドン時間早朝には89.41円まで上昇、ユーロ/円も1ユーロ=131.67円まで連れ高となりました。一方、ユーロ/ドルはドル買いから1ユーロ=1.4702ドルまで下落しました。その後、一時ドル売りとなり、ドル/円は88.64円、ユーロ/円は130.85円まで下落、ユーロ/ドルは1.4772ドルまで上昇しました。21:30に発表された米8月の貿易収支は307億ドルの赤字と市場予想、前回値より赤字幅が減少、ドルの買い戻しとなりました。その後、米短期金利が上昇、これがドル買いに拍車をかけ、ドル/円は89.87円、ユーロ/円は132.22円まで上昇、ユーロ/ドルは1.4672ドルまで下落しました。
クローズはドル/円が89.74円、ユーロ/ドルが1.4732ドル、ユーロ/円は132.20円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/12(月)
米国市場休場(コロンブス記念日)
日本市場休場(体育の日)
カナダ市場休場(感謝祭)

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こんにちは。本日は釣りに行き1日中日に当たっていたせいか疲れました。

9日に発表された6日現在のシカゴIMMの投機ポジションでは、ドルのショート(売り)が増加、円ロング(買い)はほとんど変化なし、 ユーロ、カナダはロングが増加、NZドルはあまり変化がありませんでした。

週末は連休を控えてのドルの買い戻しとなりました。また、米の長短金利も上昇したこともドル買いの要因となったようです。しかし、金曜朝方のバーナンキ米FRB議長やサマーズ米NEC委員長などの発言でこれまでのドル安の流れが変わったとは考えにくく、市場がドル安一辺倒となっていただけに、連休前にポジションの調整が出たものと思われます。このため、ドル安がここで転換するとは考えにくく、流れから多少の戻りのがあったとしても、全体的な流れはドル安が継続しているのではないかと思います。今週は、14日(水)に発表される米小売売上高がメインとなると思います。また、15日(木)のNY連銀景気指数、消費者物価指数、フィラデルフィア連銀指数、16(金)の対米証券投資、鉱工業生産、ミシガン大消費者信頼感指数も注目されると思われます。一方、株価の動向では、金融機関の決算など米7-9月期の企業決算が発表されることから、これらを受けて、株価が堅調に推移すれば、リスク資産選好の動きが継続することになり、緩やかなドル安と円安が継続することになりそうです。逆に株価が下落するようであれば、ドル高と円高になりやすいと思います。

【USD】

source:CFTC

ドルは13,592コントラクトのショート増加の140,532コントラクトのショートとなりました。
※ドルのポジションは円、ユーロをはじめ、メキシコペソまでを合計して算出しています。レートはFRBのメジャーカレンシーインデックスを使用しています。

【JPY】

source:CFTC

円は213コントラクトのロング減少の44,643コントラクトのロングとなりました。

【EUR】

source:CFTC

ユーロは11,279コントラクトのロング増加の51,045コントラクトのロングになりました。

【CAD】

source:CFTC

カナダは17,566コントラクトのロング減少の35,775コントラクトのロングになりました。

【NZD】

source:CFTC

NZドルは590コントラクトのロング減少の18,093コントラクトのロングになりました。
他のIMM通貨先物のポジション動向はアナリストレポートのIMMポジションを参照してください。(13日更新)

10月5日の週の注目指標
■12日(月)
・米国市場休場(コロンブス記念日)
・日本市場休場(体育の日)
・カナダ市場休場(感謝祭)
■13日(火)
・NZ  8月小売売上高指数
・英国  9月RICS住宅価格
・英国  9月消費者物価指数
・英国  9月小売物価指数
・ドイツ  10月ZEW景況感調査
・カナダ  8月新築住宅価格指数
■14日(水)
・日本  日銀金融政策決定会合
・英国  9月失業率(社会保障受給)
・英国  9月失業保険申請件数
・ユーロ圏  8月鉱工業生産
・南アフリカ  8月実質小売売上
・米国  9月小売売上高
・米国  FOMC議事録
■15日(木)
・NZ  第3四半期消費者物価
・ユーロ圏  9月消費者物価指数
・米国  10月NY連銀製造業景気指数
・米国  9月消費者物価指数
・米国  新規失業保険申請件数
・米国  10月フィラデルフィア連銀景況指数
■16日(金)
・スイス  8月実質小売売上高
・ユーロ圏  8月貿易収支
・カナダ  9月消費者物価指数
・米国  8月対米証券投資
・米国  9月鉱工業生産
・米国  9月設備稼働率
・米国  10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値

経済指標の詳細はFXmuseumのFXカレンダーを参照してください。

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こんばんは。ウォーキングをしているとキンモクセイの花の香りがあちこちから漂ってきます。いい香りなのですが、どうしても○○○の芳香剤のイメージが強すぎます。

今週は主要通貨に対して「円」と「ドル」が下落し、ドルと円は強弱なしとなりました。ただ、それよりも弱かったのは英国のポンドで「円」と「ドル」どちらに対しても下落しています。また、大幅に上昇したのが資源国通貨(NZドルを資源国と呼ぶには疑問もありますが)です。3番目のグラフは英中銀が公表している1990年の返金を100とした貿易加重平均です。これをみると、全体の流れとしては円と豪ドル、ユーロが上昇、ドルとポンドが下落しているのが見て取れると思います。ただ、週末9日の朝方のグリーンスパン米FRB議長とサマーズNEC委員長の発言で、これまでの流れが変わることになるのか、次週以降注目です。また、週末に発表された米8月の貿易収支は輸出が増加、輸入が減少前月から減少していることから、米の個人消費の先行きには懸念が残ります。

【週間騰落率(JPY)】

source:FXmuseum,Uedaharlowfx

【週間騰落率(USD)】

source:FXmuseum,Uedaharlowfx

【実効相場】

source:Bank of England

【貿易収支】

source:US Census Bureau

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おはようございます。今、貨幣金融史という本を読んでいます。といっても内容はかなり難しく、遅々として進みません。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

豪ドル>NZドル>ユーロ>ポンド>円>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日のトリシェECB総裁の会見ではユーロ圏でも緩やかながら景気の回復傾向が見えてきたというような内容の発言になっています。また、本日先ほどバーナンキ米FRB議長は「経済見通しが十分に改善すればFRBは引き締め準備態勢に入ることになるだろう」と発言しています。また、利上げを行った豪は足許では雇用もよくなっていることから、これらの景況感の回復や米株価がしっかりした動きとなっていることから、引き続きリスク資産選好の動きが継続すると思われ、豪ドル、NZドル、ユーロなどではドル安が続きそうです。ドル/円は朝方発表された本邦機械受注が前月比で+0.5%となり市場予想の+2.1%からは悪化していることや5・10日に該当するため、仲値にむけてのドル買い需要などから88円台後半まで上昇していますが、89円に届いていないため、引き続き上値の重さが感じられることや、米の景況感が回復していることで、貿易赤字が悪化している可能性があり、これらがドル安の要因となる可能性があります。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/円　ストキャスティックス(スロー)ゴールデンクロス
カナダドル/円　一目均衡表(日足)基準線を上抜け
南アランド/円　90日移動平均線、一目均衡表(日足)基準線、雲を上抜け
豪ドル/米国ドル　年初来高値更新
NZドル/米国ドル　年初来高値更新

■変動率からの予想レンジ　09:02→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は、午前9:30に発表された豪の雇用統計の内容が良かったことから、豪ドルが対ドルで上昇したため、全般的にドル売りとなり東京時間からロンドン時間にかけては対円でドルの下値を試す動きとなり、ドル/円は1ドル=88.15円まで下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4774ドルまで上昇しました。注目されていた英中銀(BOE)金融政策委員会では、政策金利、資産買い取りプログラムの額ともに据え置かれ、欧州中銀(ECB)も政策金利を1.0%で据え置き、その後のトリシェECB総裁の発言では「経済は安定化し、緩やかに回復する見込み」などと楽観的な発言を行ったことや「行き過ぎた通貨の変小津は景気に悪影響を与える。ECBは外国為替市場を注意深く監視へ」「米政府の強いドル政策は極めて重要」と発言したものの、ある程度は事前に予想されていたことで、まずはユーロ買いに反応、ユーロ/ドルは1.4802ドルまで上昇、しかし、介入に対する質問に、「適切に協調する」「もし、何か言うことがあるならば、われわれはそうするだろう」と発言、これが介入の可能性を否定しないととられ、ユーロ/ドルは1.4719ドルまで下落しました。24時過ぎに雇用も改善傾向を占めている豪が次回11/3の会合で0.5%の政策金利の引き上げを行うとの観測記事が出たことから、ドルが再び売られ、88.70円近辺まで上昇していたドル/円は88.17円まで下落、ユーロ/ドルは1.4818ドルまで上昇しました。
クローズはドル/円が88.39円、ユーロ/ドルが1.4795ドル、ユーロ/円は130.77円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/9(金)
15:00 ドイツ 8月貿易収支
15:00 ドイツ 8月経常収支
15:00 ドイツ 9月消費者物価指数
17:30 英国 8月商品貿易収支
17:30 英国 9月生産者物価指数コア
17:30 英国 9月生産者仕入価格
17:30 英国 9月生産者出荷価格
20:00 カナダ 9月雇用ネット変化
20:00 カナダ 9月失業率
21:30 米国 8月貿易収支

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おはようございます。台風接近で大幅に交通機関のダイヤが乱れていましたが、皆様は大丈夫でしたか?

■変化率から見た前日の通貨の強弱

ポンド>NZドル>円>豪ドル>ドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はドル/円で88.00円の下抜けに失敗したことなどから、溜まっていたドルのシートポジションを巻き戻す動きなどがでて、数時間で約1円40銭のドルの上昇となりました。また、夕刻に藤井財務相が「為替が無秩序になった場合には適切に対処する」と発言していたことも市場が本邦の当局の介入に警戒を示すことにつながったと思われます。本日は英中銀(BOE)、欧州中銀(ECB)による金融政策の発表があります。どちらも金融政策には変更がないと思われますが、英中銀には資産買い入れ枠増加のリスク(ポンド安)、欧州中銀は21:30からのトリシェECB総裁による記者会見でのユーロ高懸念発言が出る可能性があります。また、これ以外にも週間の統計ながら米新規失業保険申請件数の発表が予定されていることで、米雇用の悪化傾向が示されるとドル安につながる可能性があります。昨日の巻き戻しはあくまでもシートポジションの調整の範囲であり、ドル買いや円売りに流れが変わったわけではないと思います。ドル/円は88円台で2日連続のクローズとなったことから、再度88円割れを試し、本邦の出方を確かめにくるのではないかと予想しています。また、米著名レポートでのユーロの弱気内容も気になるところです。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
豪ドル/米国ドル　年初来高値更新
NZドル/米国ドル　年初来高値更新

■変動率からの予想レンジ　08:51→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は、特段目立った動きはなかったものの、ロンドン時間にドル/円が1ドル=88円割れを試しに行く動きから、一時88.01円まで下落しました。しかし、藤井財務相の「為替変動が無秩序になった場合は適切に対処する」との発言がなされていた上に、中東勢などのドル買い戻しなどで、ドル/円は短時間で89.40円まで上昇、ユーロ/円は129.58円から131.10円へ上昇する一方的な動きとなりました。また、米の著名なレポートでユーロに弱気な内容だったことから、ユーロ/ドルは1.4737ドルから1.4657ドルまで下落しました。その後、米10年債の入札が最高落札利回りが3.210%、応札倍率3.01倍と好調だったことから、米長期金利が低下、中東勢などの買いが一巡したドルは再び88円台ミドルを挟んだ動きとなり、ユーロ/円も130円台前派出の推移、ユーロ/ドルは1.4650ドルまで下落しました、1.46ドル台後半まで戻しました。
クローズはドル/円が88.63円、ユーロ/ドルが1.4693ドル、ユーロ/円は130.22円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/8(木)
9:30 豪 9月失業率
9:30 豪 9月新規雇用者数
14:00 日本 9月景気ウォッチャー調査 先行き判断DI
14:00 日本 9月景気ウォッチャー調査 現状判断DI
19:00 ドイツ 8月鉱工業生産
20:00 英国 英中銀(BOE)政策金利発表
20:45 ユーロ圏 欧州中銀(ECB)政策金利発表
21:15 カナダ 9月住宅着工件数
21:30 米国 新規失業保険申請件数
23:00 米国 8月卸売在庫

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※このコラムは上田ハーローFX 週間ニュースに掲載しているものです。

西洋のことわざに"Speech is silver, Silence is golden."(雄弁は銀、沈黙は金)がある。デジタル大辞泉(小学館)には、「雄弁は大事だが、沈黙すべきときを心得ていることはもっと大事だということ」と書いてある。逆に「沈黙は金、雄弁は銀」となると、「沈黙を守るほうがすぐれた弁舌よりもまさるというたとえ」と書いてある。同じような意味だが前者は、雄弁だが時には沈黙も必要、後者は、沈黙が雄弁に勝ると受け取ることができる。

雄弁といえば先週末から今週初めにかけて、藤井裕久財務相が為替について多くを語った。内容は「円高を容認している」と受け取れる発言を繰り返し、G20(主要20か国・地域)金融サミット前の米ガイトナー財務長官との会談では「円通貨を意図的に安くするような政策は実施しない」と強調した。これが週明けの円高の要因の一つとなり、円は約7か月ぶりに1ドル=88円台へと下落した。その後、「円高を是認したわけではない」と否定コメントを出し、急激な円高は一時収まっているようだが、動き出した流れがそう簡単に止まるとは思えない。

仮定の話であるが、更なる円高に進んだ場合に政府が介入を行うかどうかである。藤井財務相のこれまでの発言を見ると、内需を振興していく考えであり、そうなると、円安よりは円高の方が輸入物価が低下することから有利になることは間違いないと思われる。そこから考える限りでは、介入の可能性は低いのではないかと思うが、現在は外需に依存している産業構造であることから、急激な円高となったときには介入に踏み切る可能性も否定できず、個人的には介入に踏み切らざるをえないのではないかと思っている。そうならないためにも、藤井財務相には「沈黙は金」ではなく「雄弁は銀」の効果的な口先介入を行ってほしいものだ。

おはようございます。大型で強い台風が接近しています。ご注意を。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

豪ドル>円>NZドル>ユーロ>ドル>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日はユーロ圏の第2四半期GDPの確定値が発表されますが、主要な経済指標の発表は予定されていません。昨日の湾岸諸国の決済通貨のドル離れの記事については、これが湾岸諸国から否定されていることもあり、蒸し返される可能性は極めて低いと思います。ただ、一昨日の金融、昨日のエネルギー関連株牽引による米株価の上昇がリスク資産を選好する動きにつながりドル安が継続しています。このため、全体的な流れとしてのドル安が継続すると思われますが、明日は英中銀(BOE)の金融政策委員会、欧州中銀(ECB)理事会が予定されていて、欧州からのユーロ高に対する警戒発言が続いていることから、ユーロ高への警戒を継続する必要があると思います。また、経済指標ではありませんが、米国で10年債の入札、アルコア(アルミ大手)の決算発表が予定されていることから、前者は入札不調リスク、後者はNY株価の終了後ながら、内容がよければドル売りが継続することになりそうです。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
豪ドル/円　21日移動平均線を上抜け、一目均衡表(日足)の雲を上抜け
ポンド/米国ドル　一目均衡表(日足)の遅行線が雲を下抜け

■変動率からの予想レンジ　08:45→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は、東京時間朝に英紙(インデペンデント)で、湾岸諸国が原油決済の通貨の多様化を検討しているとの意の記事で、ドル売りが進み、ドル/円は1ドル=88.85円まで下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4750ドルまで上昇、ユーロ/円は131.40円近辺から130.74円まで下落しました。日本時間の夕方にサウジアラビアやナイジェリアなどから否定発言が出ると、ドル売りの巻き戻しとなり、ドル/円は89.43円、ユーロ/円は131.56円まで上昇しましたが、ユーロ/ドルは1.4703ドルまでの下げにとどまりました。ロンドン時間ではややドル安が進んだものの、全般的には小動きとなりました。NY時間では米株式市場がエネルギー関連の株が牽引して株価が上昇すると、リスク選好の動きからドル安が継続し、ドル/円は88.62円まで下落、ユーロ/ドルは1.4763ドルまで上昇、ユーロ/円は130.56円まで下落後、131.13円まで上昇しました。その後は、ユーロ/ドルが高値警戒感から1.47ドル台前半まで下落しました。
クローズはドル/円が88.83円、ユーロ/ドルが1.4723ドル、ユーロ/円は130.78円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/7(水)
9:30 豪 8月住宅ローン
14:00 日本 8月景気先行CI指数速報
14:00 日本 8月景気一致CI指数速報
18:00 ユーロ圏 第2四半期GDP確報
18:00 ユーロ圏 第2四半期家計消費支出確報
19:00 ドイツ 8月製造業受注
4:00 米国 8月消費者信用残高

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おはようございます。本日はEXCELのリンク先がズレていたり、過去記事に上書きするなど今一つの調子です。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>豪ドル>ユーロ>円>ドル>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日は豪準備銀行(RBA)の金融政策の発表に市場が注目しています。市場ではRBAが政策金利を引き上げるとの予想が60%に達しているようで、ここで利上げを行うと米リーマン・ショック以降の世界経済が収縮した中で、利上げの先陣を切ることになります。もっとも豪は主要な国の中ではリセッションに陥らなかった(2四半期連続でGDPがマイナス成長にならなかった)国でもあり、利上げに対する期待が大きいこともわかります。ただ、市場の予想に反し、政策金利を現行の3.0%に据置いた場合には失望売りから豪ドルの下落、予想通り引き上げたとしても利益確定の豪ドル売りが出やすいと思われ、どちらにしても目先の豪ドルの上値は重くなりそうです。引き上げ自体は豪ドルにプラスであり、引き上げた場合や仮に据置いたとしても声明の中でタカ派(積極的な利上げにつながる)的なコメントが出された場合には、豪ドルの持続的な上昇となる可能性が高まります。米ドルは昨日の米GS(ゴールドマン・サックス)による米大手銀行の投資判断引き上げからリスク選好の動きにつながりやすいと思われることから、引き続きドル安傾向が続くと思います。このため、ユーロ、豪ドル、NZドルなどではドルが売られやすいと予想していますが、個人的には米の株高の持続性にも疑問を持っていることから、リスク選好によるドル安の持続性にはリスクが伴います。ユーロは昨日のトリシェECB総裁の発言の「過度の為替相場変動は望ましくない、ドル高は米国の国益」にもある通り、ユーロ圏からのユーロ高警戒発言が続いていることで、ユーロの上値も限定的となりそうです。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　21日移動平均線上抜け、一目均衡表(日足)の転換線がレジスタンス
豪ドル/円　90日移動平均線を上抜け、一目均衡表(日足)の雲の上限がレジスタンス
NZドル/円　21日移動平均線を上抜け、一目均衡表(日足)を上抜け
ユーロ/ポンド　ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
南アランド/円　一目均衡表(日足)の基準線、雲を上抜け

■変動率からの予想レンジ　08:39→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は、東京時間朝方から本邦信託銀などの買いや、米系の買いなどで、ドル/円が1ドル=90円を試す展開となりましたが、89.96円までなりました。90円を超える水準では本邦輸入などのドル売りオーダーが並んでいるとの噂もあり、ドルの上値が重かったようです。ユーロ/円は1ユーロ=131.65円までとこちらも上値が重くなっています。ロンドン市場ではトリシェECB総裁が「新興国をはじめとする多くの通貨が対ドル・対ユーロで上昇すべき」「ECBは現在の金利水準を適切と考えている」と発言したものの、市場への影響は限定的で、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.4656ドルから1.4608ドルまで下落しましたが、全般的には手掛かりが少なかったこともあり小動きとなりました。NY市場では発表された米非製造業ISMが50.9と市場予想より良かったことや米GS(ゴールドマン・サックス)が米大手銀行の投資判断を引き上げたことなどから金融株が上昇し、リスク選好の動きにつながり、ドルが売られました。このため、ドル/円は一時89.41円、ユーロ/円は130.88円まで下落、ユーロ/ドルは1.4670ドルへと上昇しました。
クローズはドル/円が89.53円、ユーロ/ドルが1.4648ドル、ユーロ/円は131.14円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/6(火)
9:30 豪 8月貿易収支
12:30 豪 準備銀行(RBA)政策金利発表
17:30 英国 8月製造業生産高
17:30 英国 8月鉱工業生産
21:30 カナダ 8月住宅建設許可
23:00 カナダ 9月Ivey購買部協会指数

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おはようございます。G7もG20を前に形骸化しそうです。米国は新たな枠組みとしてG4も構想しているようです。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

NZドル>ユーロ>ドル>ポンド>円>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
トルコのインタンブールで開催されたG7財務相・中央銀行総裁会合は、「過度の変動や無秩序な動きは、経済及び金融の安定に対して悪影響を与える」「引き続き為替市場をよく注視し、適切に協力する」との声明を発表、また、藤井財務相が「円高が進んでいる要因は非常に複雑なので、それについてはいちいち言わないが、一方的に偏った動きが激しくなれば、それなりの対応をとる」と発言し、一方的な円高やユーロ高に対しての警戒の必要が出てきました。ただ、会合の時間が3時間あまりであり、効果に対しても疑問が残ることから、これまでのドル安の流れが大きく変わる可能性は少ないと思います。本日は23時に米供給管理協会(ISM)のサービス業景況感指数の発表が予定されており、これが製造業に続き悪化を示すと、ドルが売られる可能性が高まります。ドルの下値を試しつつも、当局(特に日本の)出方をうかがう展開となり、レンジの動きになるのではないかと思われます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　スローストキャスティックスがゴールデンクロス、一目均衡表(日足)の転換線がレジスタンス
米国ドル/円　21スローストキャスティックスがデッドクロス
米国ドル/スイスフラン　21日移動平均線を下抜け、スローストキャスティックスがデッドクロス
豪ドル/米国ドル　21日移動平均線を下抜け

■変動率からの予想レンジ　07:50→NYクローズ

■前日のサマリー
週末は、日経平均株価やアジア、欧州株価が軟調に推移したことから、円が強含みに推移し、ドル/円は東京時間に1ドル=89.21円、ユーロ/円は1ユーロ=129.65円をつけました。その後は、米雇用統計の発表を控えて小幅なレンジで様子見となりましたが、発表された非農業部門雇用者数が26.3万人の減少となったことから、米長期金利が急低下し、主要通貨の中では円が買われ、ドル/円は88.60円、ユーロ/円は129.03円まで下落しました。ユーロ/ドルはドル買いとなり1ユーロ=1.4480ドルまで下落しました。しかし、米株価が急激に下げ幅を縮小、長期金利も上昇したことなどから、ショートカバーが入り、ドル/円は一時89.94円、ユーロ/円は131.25円、ユーロ/ドルは1.4650ドルまで急反発し、米雇用統計発表前の水準からはいずれも上昇してクローズしました。
クローズはドル/円が89.80円、ユーロ/ドルが1.4577ドル、ユーロ/円は130.90円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/5(月)
豪市場休場(勤労感謝の日)
16:55 ドイツ 9月PMIサービス業
17:00 ユーロ圏 9月PMIサービス業
17:30 英国 9月PMIサービス業
18:00 ユーロ圏 8月小売売上高(前月比)
23:00 米国 9月ISM非製造業景況指数

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こんにちは。昨日、田んぼで大量のイナゴを捕まえている農家ではない怪しい?おじさんがいました。佃煮にして食べるのでしょうか。

2日に発表された29日現在のシカゴIMMの投機ポジションでは、ドルのショート(売り)が大幅な減少、円ロング(買い)小幅の減少となりました。 カナダはロングが約半分(1.6万コントラクトの減少)となり、ユーロはロングの小幅増、NZドルはロングが小幅減少しています。

週末は米雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想に反し大幅な減少となったことで、発表直後にドルとユーロが下落(ユーロではドルが上昇)となりましたが、その後の急激なショートカバーから、ドル/円、ユーロ/ドル、クロス円などは発表直後と比べると大幅上昇してクローズしています。昨日開催されたG7(7か国)財務相・中央銀行総裁会合は、G20金融サミットが開催されて間もないことから、会合時間もわずか3時間あまりとなっていますが、為替に関しては、「過度の変動や無秩序な動きは、経済及び金融の安定に対して悪影響を与える」「引き続き為替市場をよく注視し、適切に協力する」「中国のより柔軟な為替レートへの移行に対する継続したコミットメントを歓迎する」との声明にとどまっています。(声明のポイントは財務相ホームページ　7か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明のポイントを参照してください)。また、藤井財務相は「円高が進んでいる要因は非常に複雑なので、それについてはいちいち言わないが、一方的に偏った動きが激しくなれば、それなりの対応をとる」と発言、週末の日銀によるレートチェックの噂とは関連がないと思われますが、市場では警戒感も出始めているかもしれません。これとは別に、あまり注目されていませんでしたが、アイルランドで欧州連合の基本ルールを定めるリスボン条約批准の国民投票が行われ賛成多数で可決が確実となっています(前回2008年6月の国民投票では否決)。このため、これによりチェコとポーランドも同条約の批准に動くことから、欧州連合がより強化されることになります。このため、ユーロには安心感が出ることになります。
これらのことを考えると、非常に読みにくいですが、今週はややドル安が是正される可能性があり、木曜日にはECB理事会があることから、トリシェECB総裁などが「強いドル期待」発言を行うことも考えられ、ユーロが下落する可能性が高まります。円については、ユーロ/円などでのクロス円の下落の可能性があるものの、ドルが底堅く推移するようであれば、それほど大きな動きにはならず、小幅なレンジの動きになる可能性があると思っています。

【USD】
               
source:CFTC

ドルは57,893コントラクトのショート減少の126,940コントラクトのショートとなりました。
※ドルのポジションは円、ユーロをはじめ、メキシコペソまでを合計して算出しています。レートはFRBのメジャーカレンシーインデックスを使用しています。

【JPY】

source:CFTC

円は759コントラクトのロング減少の44,856コントラクトのロングとなりました。

【EUR】

source:CFTC

ユーロは1,766コントラクトのロング増加の39,766コントラクトのロングになりました。

【CAD】

source:CFTC

カナダは16,343コントラクトのロング減少の18,209コントラクトのロングになりました。

【NZD】

source:CFTC

NZドルは1,142コントラクトのロング減少の17,503コントラクトのロングになりました。
他のIMM通貨先物のポジション動向はアナリストレポートのIMMポジションを参照してください。(5日更新)

10月5日の週の注目指標
■5日(月)
・豪市場休場(勤労感謝の日)
・ユーロ圏  8月小売売上高
・米国  9月ISM非製造業景況指数
■6日(火)
・豪  8月貿易収支
・豪  準備銀行(RBA)政策金利発表
・英国  8月製造業生産高
・英国  8月鉱工業生産
・カナダ  8月住宅建設許可
・カナダ  9月Ivey購買部協会指数
■7日(水)
・豪  8月住宅ローン
・日本  8月景気先行CI指数速報
・日本  8月景気一致CI指数速報
・ユーロ圏  第2四半期GDP確報
・ドイツ  8月製造業受注
■8日(木)
・日本  8月貿易収支
・豪  9月失業率
・豪  9月新規雇用者数
・英国  中銀(BOE)政策金利発表
・ユーロ圏  中銀(ECB)政策金利発表
・カナダ  9月住宅着工件数
・米国  新規失業保険申請件数
■25日(金)
・日本  8月機械受注
・ドイツ  8月貿易収支
・英国  8月商品貿易収支
・英国  9月生産者物価指数
・カナダ  9月失業率
・カナダ  9月雇用ネット変化
・米国  8月貿易収支

経済指標の詳細はFXmuseumのFXカレンダーを参照してください。

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こんにちは。2016年のオリンピック開催がブラジルのリオ・デ・ジャネーロに決まりましたね。

昨日は米国の雇用統計が発表され、失業率が9.8%と市場の予想通りだったものの、非農業部門雇用者数が26.3万人の減少(下のグラフ参照)と、市場予想の17.5万人減から大幅な悪化となったことで、発表直後はドル安に反応し、同r/円は1ドル=89円を割り込みましたが、イスタンブールで開催されるG7を前に、ユーロ高を警戒する動きからユーロが下落、ユーロ/ドルは1.4479ドル、ユーロ/円は129.02円の安値を付けました。しかし、そこから急激なシートカバーが出て、ドル/円は89.92円(下のグラフ参照)、ユーロ/ドルは1.4647ドル、ユーロ/円は131.22円まで急反発しました。先週末のクローズからの騰落をみると、円は主要通貨に対して小幅な円安、ドルはオセアニア通貨に対しては変化なし、欧州通貨に対しては上昇しました。昨夜の急激なショートカバーは、「為替に関する文言に変更はない見通し」とG7筋からの発言があり、中国の柔軟な為替政策以外に特定の国・地域に対する新たなコミットはないとのことでのユーロの買い戻し、日銀からのレートチェックの噂、米長期金利の上昇などが要因として挙げられます。チャート上では、ドル/円が引値で89円を維持しているものの、戻りも90円台で押さえれているようです。

【失業率、非農業部門雇用者数】

source:Dol.gov

【ドル/円5分足】

source:FXmuseum,Uedaharlowfx

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おはようございます。天気予報を見ていますと、10月なのに秋雨前線や大型台風が発生しています。「9月の長雨」など季節を表す言葉と現実のずれが大きくなってきたように感じます。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

円>ドル>ポンド>ユーロ>NZドル>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日は米国の雇用統計次第と思われます。また、週末に開催されるG7では、コミットには至らないものの、ユーロ高に対する牽制発言がこれまで相次いでいることから、米雇用統計にかかわらず、ユーロの上値の重さが予想されます。このため、ユーロ/円は下落圧力が強く、これに連れてポンド/円なども弱含みが予想されます。米雇用統計は、30日に発表された米ADP雇用統計で市場予想より下振れしていますが、失業保険継続受給者数が減少傾向を示していることから、市場予想の175万件よりは下振れするものの、それほど大きな減少幅とはならないと思われます。ただ、昨日にNYダウが203ドルの大幅下落となったことから、雇用統計の悪化での続落のリスクが伴います。これを受けると、クロス円の下落が大きくなると思われ、特にキャリー関連で買われていると思われる豪ドルなどは大幅下落に注意となりそうです。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/米国ドル　21日移動平均線を下抜け、ただし、一目均衡表(日足)の基準線がサポート
豪ドル/円　21日移動平均線、一目均衡表(日足)の転換線、基準線を下抜け、雲の中へ
NZドル/円　21日移動平均線を下抜け、ただし、一目均衡表(日足)の基準線がサポート
米国ドル/スイスフラン　21日移動平均線を上抜け
南アランド/円　一目均衡表(日足)の雲の下、遅行線も雲の下に抜け出た

■変動率からの予想レンジ　09:25→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は本邦日銀短観が発表され、景況感の改善が示されたものの、市場の関心が薄く小動きとなりました。その後、中国の9月製造業PMIが発表され、市場予想の55.0から若干下振れの54.3となったことで、ドル/円は1ドル=89.69円、ユーロ/円も1ユーロ=131.30円近辺まで下落しました。その後、欧州時間にかけては、アルムニア欧州委員が「G7への準備のため、ユーログループはユーロ高について討議すると発言したことから、ユーロ/ドルが1ユーロ=1.4620ドル近辺から1.4551ドルまで下落、ユーロ/円も131.60円近辺から131.00円近辺へと下落、その後もユーロの弱含みが続き、NY時間にはユーロ/ドルが1.4518ドル、ユーロ/円は130.13円まで下落しました。NY市場では発表された米新規失業保険申請件数が市場予想より悪化、製造業ISMも52.6となったことで、ドル/円は89.41円まで下落しました。NYダウが200ドル以上の大幅なマイナスとなると、リスク回避の「ドル買い」と「円買い」となったことから、ドル/円は89.80円、ユーロ/ドルは1.4585ドル、ユーロ/円は130.58円を一時回復したものの、弱含みが継続しました。
クローズはドル/円が89.59円、ユーロ/ドルが1.4546ドル、ユーロ/円は130.31円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/2(金)
15:00 英国 9月ネーションワイド住宅価格
18:00 ユーロ圏 8月生産者物価指数
21:30 米国 9月非農業部門雇用者数
21:30 米国 9月失業率
23:00 米国 8月製造業受注指数

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おはようございます。昨日はセミナーにご参加いただき誠にありがとうございました。本日から10月で下半期の始まりですね。

■変化率から見た前日の通貨の強弱

豪ドル>NZドル>円>ユーロ>ポンド>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は本邦の中間期末にあたり、本邦の仲値決済やロンドンFIXに向けていろいろな憶測がながれましたが、終わってみればやや円高に振れ、大方の市場の予想通りとなりしました。本日は8:50の本邦日銀短観が発表され、先行きにマインドの改善が見られ、現況はともかくとして、先行きに対する期待が緩やかではありますが出てきているようです。これを受けての為替市場の反応はこれまでほとんど出ていません。本日は購買担当者景気指数(PMI)の発表が予定されており、特に中国のPMIは資源国通貨の動向にも絡んでくるので注目と思います。また、昨日のECBの1年物の入札額が小幅にとどまっていることもあり、ドイツやユーロ圏のPMIも注目となります。一方、米国では昨日のADP雇用統計が市場予想より下振れしたことから、本日の米新規失業保険申請件数の注目度が高いと思います。また、米個人所得、支出、供給管理協会(ISM)製造業景気指数などで市場予想に沿った数字が示されるようであれば、米景気の回復傾向が継続することとなり、引き続きドル安になりやすいのではないかと思われ、ドル/円は弱含み、クロス円はレンジでの動きが予想されます。

■本日のテクニカルでの注目点
ユーロ/米国ドル　21日移動平均線がサポート
米国ドル/円　ストキャスティックス(スロー)ゴールデンクロス。ただし、一目均衡表(日足)の転換線がレジスタンス
豪ドル/円　21日移動平均線上抜け、一目均衡表(日足)雲の上へ
南アランド/円　90日移動平均線下抜け
豪ドル/米ドル　年初来高値更新

■変動率からの予想レンジ　08:09→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は月末や本邦の中間期末の要因などから、午前10時の仲値にかけてドルが買われ、ドル/円は1ドル=90.42円まで上昇、しかし、この買いが終わると、本邦のレパトリ観測などからドルが売られる展開となり、ドル/円は89.55円まで下落、ユーロ/ドルは1.4645ドルまで上昇しました。ロンドン時間に入ると、藤井財務相が「G7で最近の円高を取り上げる予定はない」などと発言したことから、ドル/円は一時89.36円、ユーロ/円は130.68円まで円が買われました。一方のユーロ/ドルはECBの1年物のオペで入札額が752.41億ユーロ(入札予定額1350億ユーロ)に留まったことから、資金供給元としてECBが必要とされていないとの見方から1.4675ドルまで上昇しています。NY時間帯では、発表された給与計算会社ADP雇用統計で市場予想から悪化の25.4万人減と示されると、再びドルが売られ90.35円まで下落しました。しかし、スイス中銀(SNB)がユーロ/スイスフランでユーロを買っているとの噂があり、ドル/スイスフランでもドル買いとなり、相対的にドル/スイスの買いが勝り、ユーロ/ドルは1.4575ドルまで下落、その後米第2四半期GDP確定値が上方修正されたことから、ドル/円は89.83円まで上昇、シカゴPMIが弱含みとなる中、米株式市場が一時130近くドル下落し、リスク回避の「ドル買い」と「円買い」となり、ドル/円は89.41円、ユーロ/ドルが1.4575ドルまで下落しましたが、株価が下げ幅を縮めると再び「ドル売り」と「円売り」となり、ドル/円は89.81円、ユーロ/ドルは1.4665ドルまで上昇しました。
クローズはドル/円が89.70円、ユーロ/ドルが1.4638ドル、ユーロ/円は131.30円。

■株価(bloomberg.com)

■金利(FXミュージアムより)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/1(木)
16:30 スイス 9月SVME-購買部協会景気指数
16:50 フランス 9月PMI製造業
16:55 ドイツ 9月PMI製造業
17:00 ユーロ圏 9月PMI製造業
17:00 ノルウェー 9月失業率
17:30 英国 9月PMI製造業
18:00 ユーロ圏 8月失業率
21:30 米国 8月PCEデフレータ
21:30 米国 8月PCEコア・デフレータ
21:30 米国 8月個人支出
21:30 米国 8月個人所得
21:30 米国 新規失業保険申請件数
23:00 米国 8月中古住宅販売保留
23:00 米国 8月建設支出
23:00 米国 9月ISM製造業景況指数

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