3月11日に発生しました東北関東大震災で被災されました方におかれましては心よりお見舞い申し上げます。皆様が1日も早く通常の生活に戻れますようお祈りしています。
2月のMATT売買シグナルのパフォーマンスレポートが公開されました。今月もトレンドのシグナルの成績が悪く、唯一プラスとなったのはEURUSDのみでした。EURUSDは1ヶ月間上昇率が大きかったという特徴があります。逆に下落率が大きかったGBPJPYではトレンド系のマイナスも大きく、オシレーター系でも「トントン」でした。下のグラフは1月末の引値で2月の始値・高値・安値・終値をそれぞれ除して率を算出したものです。
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過去のレポートはMATT売買シグナルの取引結果レポートでも確認できます。
MATT売買シグナルの表示が変わったことをご存知ですか。売買シグナルを「矢印」からわかりやすく「買新」や「売決」に変更しました。また、シグナルが発生したときに音が鳴る設定機能も付けました。そして、月の途中でもシグナルのパフォーマンスが見れるように「当月損益」の欄を設けました。それじゃあパフォーマンスレポートは必要ない(?)ですか。そんなことはありません。「当月損益」は月が変わるとリセットされてしまいますので、過去の状態をみるのに利用してください。
1月のMATT売買シグナルのパフォーマンスレポートが公開されました。トレンドの勝率は相変わらず低い状態です。ただ、意外にもボラテリティが低いとみられていたドル/円の収益がトレンドの中では一番良くなっています。そして、ボラティリティが高かったユーロ/ドルやポンド/ドルで損失が大きくなっています。下のグラフは1月の終値の平均を100としたときの各通貨の変動を表しています。これをみるとユーロ/ドル、ユーロ/円が月序盤に下落、後半にかけて上昇ときれいなトレンド描いていることが分かると思います。これをみる限り、ユーロではトレンドが利益を上げてもよさそうなものですが。
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2011年新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
早速ですが12月のMATT売買シグナルのパフォーマンスレポートが公開されました。毎月毎月オシレータの方が勝率、収益とも高くなっています。オシレータとは相場の過熱感を判断して売買のシグナルを発するものです。オシレータの代表的な指標であるRSI(相対力指数)の各通貨ペアのグラフを作成してみました。
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RSIはワイルダーが考案したテクニカル分析の手法でサイコロジカルラインに値幅の概念を加えたものです。簡単にいいますと、上昇し続けていれば100に近づき、下落し続けていればゼロ(0)に近付くというものです。相場は永遠に上昇し続けることもなければ、永遠に下落し続けることもないことから、その反転位置を探ろうとしたものです。ただ、オシレータはあくまでも比較的短期の過熱感をみるためのもであり、トレンドの転換をみるものではありません。
上のグラフは各通貨の12月の日足のRSI(期間5日)です。一般的な見方は70以上が買われ過ぎ、30以下が売られ過ぎとみて、調整が入りやすいとみます。シグナルに利用するとすると、逆張り(70を上抜けた、30を下抜けた)のところではなく、順張り(70を上抜けた後に再び70を下回った、30を下抜けた後に再び30を上回った)のところをシグナル発生とみたほうがリスクが少ないといえそうです。
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2010年ももう12月となりました。7月のパフォーマンスレポート以来更新をしておらず、ご迷惑をおかけしています。お客さまからも更新していないとのお叱りをいただき、不定期ながらも続けさせていただければと決意を新たにした次第です。
11月のMATT売買シグナルのパフォーマンスレポートが公開されました。11月は初旬に開催された米FOMCで米国がQE2に踏み切り、2011年6月末までに7500億ドルの国債などの買い入れを決めました。その後、欧州(特にアイルランド)の信用不安が再燃したことからユーロが下落するなど、トレンドが出たようにも見えます。そこで、トレンドのあるなしを見るテクニカル分析のDXをMATTシグナルの各通貨についてグラフにしてみました。
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DXは下記のような見方をします。
上向きに変化した地点 ： 相場トレンドが発生した地点
上向きに推移しているとき ： 相場トレンドが継続している状態
下向きに変化した地点 ： トレンドの終了地点
下向きに推移しているとき ： トレンドがない状態
収益で一番パフォーマンスが良かったユーロ/円、カナダ/円は月初と月末にトレンドが発生しています(上のグラフの水色の線とオレンジの線)。
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今年は偏西風の蛇行などもあり、異常な暑さが続いています。暑さはいつまで続くのでしょうか。相場と天気は予測が難しいです。
MATT売買シグナルの7月のパフォーマンスレポートが公開されました。7月は米国の雇用などが悪化したことを背景にしてドルが主要な通貨に対して下落しました。また、欧州でもストレステストの結果の公表までは懸念が残り上値が重くなりましたが、同テストが公表されると懸念が後退してリスク・オフの動きとなりました。市場が不安定でトレンドが出にくい時に効果を発揮するのがオシレーター系のシグナルとなり、ドル/円を除いてプラスとなりました。一方のトレンドは苦戦でした。1か月の動きをMATT売買シグナルの通貨ペアを7月1日=100として指数化したものを下のグラフに示します。
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8月に入っても暑い日が続きますね。ロシアの極東では異常な熱波のため大規模な山火事が発生している一方で、南半球では寒波と地球規模での異常となっているようです。異常気象での農産物への影響が心配です。
前回はFXチャートから4本値データが取得できることを書きました。今回からは取得した4本値データを用いて、システムトレードをMicrosoft Excelで作成することに挑戦したいと思います。少し難しいかもしれませんが、慣れると応用ができますので、ぜひ挑戦してみてください。尚、使用するExcelは2007です。
前回の方法でExcelにデータを貼り付けたところです。
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貼り付けた4本値は降順(日付が新しいもの順)になっていますので、日付とデータを選択して昇順(日付の古いもの順)に並び変えます。
昇順に並び変えたところです。
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今回は5日と21日の移動平均線のクロス(ゴールデンクロス、デッドクロス)で検証してみます。まず、5日移動平均線の計算式をEXCELのG7のセル("G"と"7"が交わる升目)に入力しましょう。
計算式は "=AVERAGE(E3:E7)"となります。引値("E"の列)の3番目から7番目の平均を求める式です。
計算式が入力できましたら、それをコピーします。コピーはセルの右下の黒い"■"にマウスカーソルを合わせると"+(十字)"になりますので、この状態でドラッグ(マウスの左ボタンを押したまま)して下にずらしてください。
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マウスの左ボタンを離すと式がコピーされ、値が入ります。
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続きは次回で。
みなさんこんにちは。
暑い日が続きますね。それに比べて為替相場は早くも夏枯れ?相場の様相を見せています。
暑い夏だけに、HOTに動いてほしいものです。
売買シグナルをどのように活用していくかがこのブログのテーマでもあります。現在、上田ハーローで提供しているシグナルは「トレンド系」を主体としたもの、「オシレーター系」を主体としたものの2つです。時間軸では、「トレンド系」が30分、「オシレーター系」が5分となっています。巷では様々なシグナルが提供されており、自分でシグナルを組むこともできるシステムも存在しています。
売買シグナルを作るには
(1)現在あるテクニカル分析などを組み合わせて理論を考える。
(2)考えた理論を検証してみる。
検証してみるには過去のデータが必要となりますが、データはFXチャートから下記の方法で取得できます。
データを取得したい「通貨ペア」、「時間軸」を選択してチャートを表示させます。このとき、テクニカル分析派表示させると、テクニカル分析データも取得してしまいます。
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「データ表示」ボタンをクリックすると、データが別ウインドウで表示されます。
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マウスの右ボタンをクリックすると下図のメニュー(コンテキストメニューといいます)が表示されますので、「全選択」をクリックして、次に同じくコンテキストメニューを表示させて「コピー」を選択してください。
Microsoft Excelなどを起動させてデータを貼り付けてください。このとき、データは降順(日付の新しいもの順)に並びますので、必要に応じて昇順に並び変えてください。
バックテスト(過去の検証テスト)の仕方は次回以降で
6月も中旬となり、例年より遅く梅雨入りが秒読みとなってきました。じめじめする季節で、外出もままならないと思いますが、こうした時期こそじっくりと相場に取り組んでみませんか。
MATT売買シグナルの5月のパフォーマンスレポートが公開されました。5月は本邦のゴールデンウィークからギリシャ危機などユーロの弱い材料がクローズアップされ、リスク回避の動きから相場が円高とドル高(ユーロ、豪ドルなどが下落)に一方通行へと動きました。こうした一方方向の動きが出るときは、オシレーター系よりもトレンド系の方が一般的には機能します。4月に時間軸を30分に変えた効果が早速出たようです。一方、オシレーター系は勝率がどの通貨ペアでも60%を上回っているものの、ダマシが多くて利益が出せなかったようです。こうしてみると、両者の特徴がよく出た月といえそうです。変動幅もユーロ/円やポンド円は始値から引値でも10円以上、豪ドル/円も約10円の動きとなりました。また、ドルのストレート通貨でもNZドルで約500ポイント、豪ドル、ポンド、ユーロでは約700～900ポイント動きました。下に簡単な表を作成しましたので、参照お願いします。
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ドイツによるユーロ圏の国債やCDS、主要金曜機関10行のカラ売り禁止でユーロの不安が増しています。ユーロ導入直後のユーロ下落時もそうでしたが、危機に陥ると各国の足並みが揃わず、後手に回るケースがユーロでは多く見られます。今回はオシレーターの矢印と意味をシグナル出現と合わせてチャートに表示してみました。
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トレンドはオシレーターと異なり、「買い」と「売り」しかありません。これは、シグナルの発生でポジションをひっくり返して、常にポジションを保有していることを意味します。
例えばシグナルで「買い」が出現した場合には、これまで「売って」いたポジションを「買い決済」して新たに「買い」のポジションを保有することになります。
ギリシャの財政危機のパニックから市場がようやく落ち着いてきました。MATT売買シグナルでは、オシレーターとトレンドで矢印の形が異なります。オシレーターの矢印と意味をシグナル出現と合わせてチャートに表示してみました。
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このようにオシレーターでは、「新規買い」「売り決済」「新規売り」「買い決済」となり、ポジションを保有していない時間もでてきます。
